Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Eksposur Pasaran Terbuka Penyesuaian Posisi Dinamik Strategi Dagangan Kuantitatif

Eksposur Pasaran Terbuka Penyesuaian Posisi Dinamik Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 14:48:05
Tag:OMESMAstdevSRTPSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan Pendedahan Pasaran Terbuka (OME), yang membuat keputusan perdagangan dengan mengira nilai OME kumulatif untuk menilai trend pasaran, digabungkan dengan penunjuk kawalan risiko seperti Nisbah Sharpe. Strategi ini mengamalkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian dinamik untuk mengawal risiko dengan berkesan sambil memastikan pulangan. Ia terutamanya memberi tumpuan kepada bagaimana pergerakan harga selepas pembukaan pasaran mempengaruhi trend keseluruhan, menggunakan kaedah saintifik untuk menilai perubahan sentimen dan trend pasaran.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk mengukur trend pasaran dengan mengira Pendedahan Pasaran Terbuka (OME). OME dikira sebagai nisbah perbezaan antara harga penutupan semasa dan harga pembukaan hari sebelumnya berbanding dengan harga pembukaan sebelumnya. Strategi menetapkan ambang OME kumulatif sebagai isyarat perdagangan, memasuki kedudukan panjang apabila OME kumulatif melebihi ambang yang ditetapkan dan menutup kedudukan apabila jatuh di bawah ambang negatif. Sharpe Ratio diperkenalkan sebagai penunjuk penilaian risiko, mengukur nisbah risiko-pengembalian dengan mengira purata dan penyimpangan standard OME kumulatif. Strategi ini juga merangkumi mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian peratusan tetap untuk melindungi keuntungan dan kawalan kerugian.

Kelebihan Strategi

  1. Sensitiviti pasaran yang tinggi: Mencatatkan perubahan trend dengan cepat selepas pembukaan pasaran melalui penunjuk OME
  2. Kawalan risiko yang komprehensif: Membentuk sistem kawalan risiko pelbagai peringkat yang menggabungkan nisbah Sharpe dan mekanisme berhenti kerugian
  3. Kemudahan penyesuaian yang baik: Parameter strategi boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang berbeza
  4. Logik pengiraan yang jelas: Pengiraan penunjuk yang mudah dan intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan
  5. Kecekapan modal yang tinggi: Mengamalkan pengurusan kedudukan dinamik untuk meningkatkan penggunaan modal

Risiko Strategi

  1. Risiko turun naik pasaran: Boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang sangat turun naik
  2. Risiko slippage: Perdagangan kerap boleh membawa kepada kos slippage yang lebih tinggi
  3. Sensitiviti parameter: Keberkesanan strategi sensitif kepada tetapan parameter
  4. Kebergantungan trend: Mungkin kurang berprestasi di pasaran berayun
  5. Risiko pengambilan: Titik perubahan trend utama boleh menyebabkan pengambilan yang signifikan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penapisan turun naik: Tambah penunjuk seperti ATR atau Bollinger Bands untuk menapis turun naik pasaran
  2. Mengoptimumkan keuntungan dan hentian kerugian: Pertimbangkan untuk menggantikan peratusan tetap dengan mekanisme dinamik
  3. Meningkatkan penilaian persekitaran pasaran: Memperkenalkan penunjuk kekuatan trend untuk mengoptimumkan masa perdagangan
  4. Meningkatkan pengurusan kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan nisbah Sharpe
  5. Tambah pengurusan dana: Merancang peraturan pengurusan dana yang lebih komprehensif

Ringkasan

Strategi Penyesuaian Posisi Dinamis Paparan Pasaran Terbuka adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko. Melalui aplikasi inovatif penunjuk OME, ia mencapai pemahaman yang berkesan mengenai trend pasaran. Reka bentuk keseluruhan strategi adalah munasabah, dengan kepraktisan dan skalabiliti yang kuat. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi