Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi tempoh pegangan dinamik berdasarkan corak pembalikan 123 mata

Strategi tempoh pegangan dinamik berdasarkan corak pembalikan 123 mata

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 15:15:46
Tag:MASMARSIrendahTinggi

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan pengenalan corak harga pasaran, yang terutamanya direka untuk menangkap peluang pembalikan pasaran yang berpotensi dengan mengenal pasti corak pembalikan 123 mata. Strategi ini menggabungkan pengurusan tempoh pegangan dinamik dengan penapisan purata bergerak, menggunakan pengesahan pelbagai keadaan untuk meningkatkan ketepatan perdagangan. Ia menggunakan model matematik yang tepat untuk definisi titik masuk dan menggunakan purata bergerak 200 hari sebagai keadaan keluar tambahan, membentuk sistem perdagangan yang lengkap.

Prinsip Strategi

Logik teras berdasarkan pengiktirafan corak harga, termasuk elemen utama berikut:

  1. Reka bentuk syarat kemasukan
  • Nilai rendah hari ini mesti lebih rendah daripada nilai rendah hari sebelumnya
  • Nilai rendah hari sebelumnya mesti lebih rendah daripada tahap rendah tiga hari yang lalu
  • Nilai terendah dua hari yang lalu pasti lebih rendah daripada empat hari yang lalu.
  • Nilai tertinggi dua hari yang lalu pasti lebih rendah daripada nilai tertinggi tiga hari yang lalu. Apabila semua empat syarat dipenuhi secara serentak, sistem menghasilkan isyarat panjang.
  1. Reka bentuk mekanisme keluar
  • Tempoh penyelenggaraan lalai ditetapkan kepada 7 hari
  • Menggunakan purata bergerak mudah 200 hari (SMA) sebagai keadaan keluar dinamik
  • Memicu penutupan kedudukan apabila harga menyentuh atau melebihi purata bergerak 200 hari
  • Penutupan kedudukan automatik apabila tempoh pegangan mencapai tempoh yang ditetapkan

Kelebihan Strategi

  1. Ketepatan Pengiktirafan corak yang tinggi
  • Mekanisme pengesahan pelbagai keadaan
  • Syarat kemasukan yang ketat berdasarkan kedudukan harga tinggi/rendah relatif
  • Kemungkinan isyarat palsu yang berkurangan
  1. Kawalan Risiko yang Komprehensif
  • Tempoh simpanan tetap had kerugian maksimum
  • Purata bergerak jangka panjang sebagai penapis trend
  • Mekanisme keluar dua untuk melindungi keuntungan
  1. Peraturan Operasi yang Jelas
  • Syarat kemasukan dan keluar yang jelas
  • Parameter fleksibel yang boleh diselaraskan dengan keadaan pasaran
  • Mudah dilaksanakan dan backtest

Risiko Strategi

  1. Batasan Pengiktirafan Corak
  • Boleh menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran bergelombang
  • Pengurangan ketepatan semasa tempoh turun naik yang melampau
  • Memerlukan pengesahan dengan penunjuk teknikal lain
  1. Risiko pengoptimuman parameter
  • Tempoh penyimpanan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran
  • Pilihan purata bergerak tempoh mempengaruhi prestasi strategi
  • Keupayaan yang berlebihan boleh membawa kepada overfit
  1. Risiko Penyesuaian Pasaran
  • Kebolehpercayaan isyarat pembalikan yang berkurangan di pasaran trend yang kuat
  • Prestasi berbeza-beza mengikut keadaan pasaran yang berbeza
  • Memerlukan penilaian keberkesanan strategi secara berkala

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Peningkatan Isyarat Masuk
  • Tambah mekanisme pengesahan jumlah
  • Menggabungkan penunjuk momentum sebagai penilaian tambahan
  • Pertimbangkan untuk menambah penapis turun naik
  1. Peningkatan Mekanisme Keluar
  • Melaksanakan pengurusan tempoh penahanan yang dinamik
  • Tambah fungsi Stop Loss Trailing
  • Membangunkan sasaran keuntungan pelbagai peringkat
  1. Peningkatan Kawalan Risiko
  • Menubuhkan sistem pengurusan kedudukan
  • Mekanisme kawalan pengambilan reka bentuk
  • Tambah penunjuk sentimen pasaran

Ringkasan

Strategi ini menyediakan peniaga dengan alat penangkapan pembalikan pasaran yang boleh dipercayai melalui pengenalan corak yang ketat dan sistem kawalan risiko yang komprehensif. Walaupun terdapat batasan tertentu, pengoptimuman berterusan dan penyesuaian parameter yang sesuai membolehkan strategi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)

// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")

// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")

// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)

// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]

// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]

// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]

// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]

// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4

// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20

// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi