Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend EMA Bertiga Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Trend EMA Bertiga Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:54:41
Tag:EMAMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem mengikuti trend berdasarkan purata bergerak eksponensial tiga (EMA). Ia menangkap trend pasaran melalui isyarat silang dan pengesahan arah trend menggunakan EMA cepat, perantaraan, dan perlahan, secara eksklusif mengambil kedudukan panjang dalam trend menaik. Strategi ini melaksanakan kawalan stop-loss yang ketat dan mekanisme pengesahan backtesting untuk mencapai prestasi perdagangan yang kukuh.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga EMA dengan tempoh yang berbeza: EMA pantas (period 3-20 yang boleh diselaraskan), EMA pertengahan (period 21-60 yang boleh diselaraskan), dan EMA perlahan (period 130 tetap). isyarat perdagangan berdasarkan:

  1. Syarat kemasukan: EMA pantas melintasi EMA pertengahan dengan kedua-dua EMA pertengahan dan perlahan cenderung menaik; atau EMA pantas melintasi EMA perlahan dengan EMA perlahan cenderung menaik.
  2. Syarat keluar: EMA pantas melintasi di bawah EMA pertengahan.
  3. Pengendalian risiko: Tetap 6% stop loss.
  4. Pengesahan trend: Dihitung melalui analisis cerun EMA pertengahan dan perlahan.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berbilang: Mengurangkan isyarat palsu melalui pengesahan EMA tiga kali dan cerun trend.
  2. Kemudahan yang tinggi: Tempoh yang boleh disesuaikan untuk EMA pantas dan pertengahan untuk pengoptimuman khusus pasaran.
  3. Kawalan risiko yang komprehensif: Peratusan stop-loss tetap untuk pengurusan risiko perdagangan tunggal yang ketat.
  4. Mengikuti trend yang jelas: Memastikan perdagangan hanya dalam trend menaik yang pasti melalui analisis cerun EMA.
  5. Pelaksanaan standard: Peraturan perdagangan yang jelas yang sesuai untuk pelaksanaan programatik.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran sampingan: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza.
  2. Risiko kelewatan: Purata bergerak secara semula jadi merupakan penunjuk kelewatan, berpotensi kehilangan peluang trend awal.
  3. Kebergantungan parameter: Parameter optimum mungkin berbeza di persekitaran pasaran yang berbeza.
  4. Risiko stop-loss: Stop-loss tetap mungkin kurang fleksibel dalam persekitaran yang sangat tidak menentu.
  5. Risiko pembalikan trend: Potensi kerugian yang ketara semasa pembalikan trend tiba-tiba.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter dinamik: Cadangkan penyesuaian tempoh EMA berdasarkan turun naik pasaran.
  2. Penapisan persekitaran pasaran: Tambah penunjuk kekuatan trend untuk mengelakkan perdagangan dalam persekitaran trend yang lemah.
  3. Pengoptimuman stop-loss: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk turun naik seperti ATR untuk penyesuaian stop-loss dinamik.
  4. Pengurusan Posisi: Melaksanakan saiz kedudukan dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  5. Pengoptimuman Keluar: Pertimbangkan untuk menambah sasaran keuntungan atau mekanisme hentian.

Ringkasan

Strategi ini mewakili sistem trend yang terstruktur dengan baik dan secara logik ketat. Gabungan beberapa penunjuk teknikal memastikan kebolehpercayaan dan fleksibiliti. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, kerangka keseluruhan menyediakan asas yang kukuh untuk aplikasi praktikal. Pedagang dinasihatkan untuk mengoptimumkan parameter dengan teliti dan melakukan pengujian kembali sebelum pelaksanaan langsung, membuat penyesuaian khusus berdasarkan ciri pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Largo con Medias Móviles", overlay=true)

// Parámetros ajustables de las medias móviles
fast_length = input.int(10, title="Período de Media Rápida", minval=3, maxval=20)
mid_length = input.int(30, title="Período de Media Intermedia", minval=21, maxval=60)
slow_length = input.int(130, title="Período de Media Lenta (EMA 130)", minval=130)

// Calcular las medias móviles
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
mid_ma = ta.ema(close, mid_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length) // Media lenta exponencial de 130 periodos

// Calcular la pendiente manualmente (restando el valor actual de la media móvil del valor de 1 barra anterior)
slope_ma130 = slow_ma - slow_ma[1]  // Pendiente de la media lenta
slope_mid_ma = mid_ma - mid_ma[1]   // Pendiente de la media intermedia

// Condición para pendiente positiva de la media lenta
slow_ma_trending_up = slope_ma130 > 0

// Condición para pendiente positiva de la media intermedia
mid_ma_trending_up = slope_mid_ma > 0

// Condiciones para entrada en largo (Cruce de la media rápida sobre la media intermedia, solo si la media intermedia tiene pendiente positiva y la media lenta también tiene pendiente positiva)
long_condition = ta.crossover(fast_ma, mid_ma) and mid_ma_trending_up and slow_ma_trending_up

// Condiciones para entrada adicional (Cruce de la media rápida sobre la media lenta, solo si la media lenta tiene pendiente positiva)
additional_long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and slow_ma_trending_up

// Condiciones para cierre de la posición (Cruce de la media rápida por debajo de la media intermedia)
exit_condition = ta.crossunder(fast_ma, mid_ma)

// Abrir la posición si se cumplen las condiciones (incluyendo las pendientes de las medias)
if (long_condition or additional_long_condition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Cerrar la posición si se cumplen las condiciones de salida
if (exit_condition)
    strategy.close("Comprar")

// Mostrar las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, color=color.green, linewidth=1, title="EMA Rápida")
plot(mid_ma, color=color.orange, linewidth=1, title="EMA Intermedia")
plot(slow_ma, color=color.red, linewidth=2, title="EMA Lenta (130 Periodos)")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi