Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. RSI dan Supertrend Trend-Following Adaptive Volatility Strategi

RSI dan Supertrend Trend-Following Adaptive Volatility Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-02 16:41:30
Tag:RSISTATRTPSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem mengikuti trend berdasarkan penunjuk RSI dan Supertrend, digabungkan dengan turun naik ATR untuk pengurusan risiko. Strategi ini menentukan masa kemasukan melalui isyarat trend dan zon overbought / oversold, menggunakan paras stop-loss dan take-profit dinamik berdasarkan turun naik pasaran. Ia beroperasi pada jangka masa 15 minit dengan peraturan peruntukan modal lalai 15%.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi pada beberapa elemen teras:

  1. Menggunakan penunjuk Supertrend (faktor 2.76) sebagai alat penentuan trend utama, menghasilkan isyarat mengenai perubahan arah
  2. Menggabungkan RSI (periode 12) sebagai penapis untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend di zon yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual
  3. Menggunakan ATR (periode 12) untuk pengiraan dinamik tahap stop loss dan mengambil keuntungan
  4. Syarat kemasukan panjang: Supertrend menunjukkan beli dan RSI di bawah 70
  5. Syarat kemasukan pendek: Supertrend menunjukkan jual dan RSI di atas 30
  6. Stop-loss ditetapkan pada harga semasa ±4 kali ATR
  7. Mengambil keuntungan ditetapkan pada harga semasa ±2 atau 2,237 kali ATR

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan trend berikut dengan penapisan momentum untuk peningkatan kebolehpercayaan isyarat
  2. Tetapan stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik berdasarkan turun naik menawarkan fleksibiliti yang kuat
  3. Pengurusan wang berasaskan peratusan berkesan mengawal pendedahan risiko
  4. Parameter penunjuk yang dioptimumkan mengurangkan isyarat palsu
  5. Logik strategi yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  6. Sesuai untuk keadaan pasaran yang sangat tidak menentu

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  2. Penapisan RSI mungkin terlepas permulaan trend penting
  3. Posisi stop loss berasaskan ATR yang luas boleh membawa kepada pengeluaran yang signifikan
  4. Peratusan peruntukan modal tetap mungkin terlalu berisiko dalam keadaan pasaran tertentu
  5. Strategi bergantung pada penunjuk teknikal, yang memerlukan penyesuaian apabila struktur pasaran berubah

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penapis persekitaran pasaran tambahan, seperti penilaian julat turun naik
  2. Mengoptimumkan sistem pengurusan wang dengan saiz kedudukan dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  3. Tambah penunjuk pengesahan kekuatan trend untuk meningkatkan kualiti isyarat kemasukan
  4. Pertimbangkan untuk menambah penapis masa untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang tidak baik
  5. Kajian kombinasi parameter optimum untuk persekitaran pasaran yang berbeza
  6. Meneroka mekanisme berhenti rugi dan mengambil keuntungan yang lebih fleksibel

Ringkasan

Ini adalah strategi trend yang terstruktur dengan logik yang jelas. Dengan menggabungkan indikator Supertrend, RSI, dan ATR secara organik, ia mencapai kedua-dua penangkapan trend dan kawalan risiko.

/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)

// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")

atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true

// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi