Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. EMA berganda dan kekuatan relatif Strategi Dagangan Adaptif

EMA berganda dan kekuatan relatif Strategi Dagangan Adaptif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-04 15:29:05
Tag:EMARSIRS

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan komprehensif yang menggabungkan sistem EMA berganda, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan analisis Kekuatan Relatif (RS). Strategi ini mengesahkan trend melalui persilangan purata bergerak eksponen 13 hari dan 21 hari (EMA) sambil menggunakan nilai RSI dan RS yang berkaitan dengan indeks penanda aras untuk pengesahan isyarat, melaksanakan mekanisme keputusan perdagangan berbilang dimensi. Ia juga merangkumi mekanisme kawalan risiko berdasarkan paras tertinggi 52 minggu dan penghakiman keadaan kemasukan semula.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan mekanisme pengesahan isyarat berbilang:

  1. Isyarat kemasukan memerlukan syarat-syarat berikut:
    • EMA13 melintasi di atas EMA21 atau harga di atas EMA13
    • RSI melebihi 60
    • Kekuatan relatif positif (RS)
  2. Syarat keluar termasuk:
    • Harga jatuh di bawah EMA21
    • RSI di bawah 50
    • RS menjadi negatif.
  3. Syarat kemasukan semula:
    • Harga melintasi di atas EMA13 dan EMA13 di atas EMA21
    • RS kekal positif
    • Atau harga pecah di atas minggu lalu's tinggi

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan isyarat berbilang mengurangkan risiko pecah palsu
  2. Integrasi analisis kekuatan relatif secara berkesan menapis prestasi yang kuat
  3. Mengambil mekanisme penyesuaian jangka masa yang bersesuaian
  4. Sistem kawalan risiko yang komprehensif
  5. Mekanisme kemasukan semula pintar
  6. Visualisasi status dagangan masa nyata

Risiko Strategi

  1. Potensi perdagangan kerap di pasaran yang bergelombang
  2. Pelbagai penunjuk boleh menyebabkan isyarat kelewatan
  3. Sempadan RSI tetap mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran
  4. Pengiraan RS bergantung kepada ketepatan indeks rujukan
  5. Stop loss tinggi 52 minggu mungkin terlalu longgar

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengenalan ambang RSI adaptif
  2. Pengoptimuman logik keadaan kemasukan semula
  3. Penambahan dimensi analisis jumlah
  4. Peningkatan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian
  5. Pelaksanaan penapis turun naik
  6. Pengoptimuman tempoh pengiraan kekuatan relatif

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan analisis teknikal dan analisis kekuatan relatif. Mekanisme pengesahan isyarat berbilang dan sistem kawalan risiko menjadikannya sangat praktikal. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, terdapat ruang untuk penambahbaikan lanjut. Pelaksanaan yang berjaya memerlukan peniaga mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pasaran dan membuat penyesuaian parameter yang sesuai berdasarkan ciri instrumen perdagangan tertentu.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 13 & 21 Entry Exit", overlay=true)

// Define the EMAs
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define the RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Calculate the closing price relative to Nifty 50
//nifty50 = request.security("NSE:NIFTY", timeframe.period, close)
//closeRelative = close / nifty50

// Define a base period (e.g., 123) and adjust it based on the timeframe
//basePeriod = 123

// Calculate the effective period based on the timeframe
//effectivePeriod = basePeriod * (timeframe.isintraday ? (60 / timeframe.multiplier) : 1)

// Calculate the EMA
//rs = ta.ema(closeRelative, effectivePeriod)

// Define the Relative Strength with respect to NIFTY 50
nifty50 = request.security("swap", "D", close)
rs = ta.ema(close / nifty50, 55 )

// Define the previous 2-week low and last week's high
twoWeekLow = ta.lowest(low, 10)  // 10 trading days roughly equal to 2 weeks
lastWeekHigh = ta.highest(high, 5)  // 5 trading days roughly equal to 1 week
fiftytwoWeekhigh = ta.highest(high, 52*5) // 252 tradingdays roughly equal to 52 week.

// Long condition: EMA 21 crossing above EMA 55, price above EMA 21, RSI > 50, and RS > 0
longCondition = ta.crossover(ema13, ema21) or close > ema13 and rsi > 60 and rs > 0

// Exit condition: Price closing below EMA 55 or below the previous 2-week low
exitCondition = close < ema21 or rsi < 50 or rs < 0 //or close < fiftytwoWeekhigh*0.80

// Re-entry condition: Price crossing above EMA 21 after an exit, EMA 21 > EMA 55, and RS > 1
reEntryCondition = ta.crossover(close, ema13) and ema13 > ema21 and rs > 0

// Re-entry condition if trailing stop loss is hit: Price crossing above last week's high
reEntryAfterSL = ta.crossover(close, lastWeekHigh)

// Plot the EMAs
plot(ema13 ,color=color.green, title="EMA 13",linewidth = 2)
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21",linewidth = 2)


// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition, location=location.abovebar, color=color.rgb(50, 243, 130), style=shape.flag, title="Buy Signal")
plotshape(series=exitCondition, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.xcross, title="Sell Signal")
plotshape(series=reEntryCondition or reEntryAfterSL, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, title="Re-entry Signal")
//plotshape(series = fiftytwoWeekhigh,location=location.abovebar, color=color.blue,style=shape.flag, title="52WH")

// Plot background color for RS > 0
//bgcolor(rs > 0 ? color.new(color.green, 90) : na, title="RS Positive Background")
// Plot the previous 2-week low and last week's high
// plot(twoWeekLow, color=color.orange, title="2-Week Low")
// plot(lastWeekHigh, color=color.purple, title="Last Week High")

// Strategy logic
if (longCondition or reEntryCondition or reEntryAfterSL)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

 // Calculate Stop Loss (SL) and Profit
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float profit = na

if (strategy.opentrades > 0)
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
    stopLoss := fiftytwoWeekhigh * 0.80
    profit := (close - entryPrice) / entryPrice * 100

// Display the strategy table
var table strategyTable = table.new(position.top_right, 4, 2, border_width = 1)

// Make the table movable
tableX = input.int(0, title="Table X Position")
tableY = input.int(0, title="Table Y Position")

// Add size options for the table
tableSize = input.string("small", title="Table Size", options=["tiny", "small", "large"])

// Adjust table size based on user input
tableWidth = tableSize == "tiny" ? 2 : tableSize == "small" ? 4 : 6
tableHeight = tableSize == "tiny" ? 1 : tableSize == "small" ? 2 : 3

// Create the table with the specified size
//table = table.new(position.top_right, tableWidth, tableHeight, border_width = 1)

// Position the table based on user input
// table.cell(strategyTable, tableX, tableY, "Entry Price",  bgcolor=#18eef9)
// table.cell(strategyTable, tableX, tableY + 1, str.tostring(entryPrice, format.mintick), bgcolor=#18eef9)
// table.cell(strategyTable, tableX + 1, tableY, "Stop Loss (20%)", bgcolor=color.red)
// table.cell(strategyTable, tableX + 1, tableY + 1, str.tostring(stopLoss, format.mintick), bgcolor=color.red)
// table.cell(strategyTable, tableX + 2, tableY, "Profit (%)", bgcolor=color.green)
// table.cell(strategyTable, tableX + 2, tableY + 1, str.tostring(profit, format.percent), bgcolor=color.green)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi