Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Trend Penembusan Bersejarah dengan Penapis Purata Bergerak (HBTS)

Sistem Trend Penembusan Bersejarah dengan Penapis Purata Bergerak (HBTS)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-05 14:40:05
Tag:MASMAEMAWMAVWMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem trend berikut berdasarkan penembusan harga sejarah dan penapis purata bergerak. Ia menggabungkan isyarat penembusan harga pelbagai tempoh dengan purata bergerak untuk mengenal pasti trend pasaran, menggunakan peraturan kemasukan dan keluar yang ketat untuk menangkap pergerakan pasaran jangka menengah hingga panjang. Strategi ini menggunakan penembusan harga 55 hari untuk isyarat panjang, penembusan harga 20 hari untuk keluar, dan menggabungkan purata bergerak 200 hari sebagai penapis trend untuk mengurangkan risiko penembusan palsu dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Logik teras dibina pada harga pecah dan trend berikut.

  1. Isyarat Masuk: Sistem menghasilkan isyarat panjang apabila harga mencapai paras tertinggi 55 hari dan ditutup di atas purata bergerak 200 hari
  2. Isyarat Keluar: Sistem menutup kedudukan apabila harga memecahkan di bawah paras terendah 20 hari
  3. Penapis Trend: Menggunakan purata bergerak 200 hari sebagai penunjuk trend utama, hanya memasukkan panjang di atas purata
  4. Pengurusan Kedudukan: Menggunakan 10% daripada ekuiti akaun untuk setiap perdagangan
  5. Pilihan purata bergerak: Sokong SMA, EMA, WMA, VWMA, membolehkan fleksibiliti berdasarkan ciri pasaran

Kelebihan Strategi

  1. Logik yang jelas: Strategi menggunakan penembusan harga klasik dan penunjuk purata bergerak, mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Kawalan Risiko yang kukuh: Mempunyai keadaan stop-loss yang jelas, menguruskan risiko melalui penapis purata bergerak dan kawalan kedudukan
  3. Kebolehsesuaian yang tinggi: Boleh diselaraskan melalui parameter untuk memenuhi persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Menangkap Trend Kuat: Menggunakan pelbagai harga harga jangka masa untuk mengesahkan arah trend
  5. Automasi Tinggi: Peraturan strategi yang jelas memudahkan pelaksanaan program

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Cenderung untuk pecah palsu semasa fasa penyatuan
  2. Risiko tergelincir: Mungkin mengalami tergelincir yang ketara di pasaran yang kurang cair
  3. Risiko Pembalikan Trend: Potensi pengeluaran besar berhampiran titik perubahan trend utama
  4. Sensitiviti Parameter: Parameter optimum boleh berbeza dengan ketara di persekitaran pasaran yang berbeza
  5. Risiko Pengurusan Wang: Posisi perbandingan tetap mungkin terlalu berisiko dalam situasi tertentu

Arahan pengoptimuman

  1. Pengesahan isyarat: Boleh menambah gangguan jumlah dan penunjuk tambahan lain untuk menapis gangguan palsu
  2. Pengecualian untuk Pengecualian untuk Pengecualian
  3. Pengurusan Posisi: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  4. Analisis pelbagai jangka masa: Tambah lebih banyak analisis jangka masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  5. Pengiktirafan persekitaran pasaran: Tambah penunjuk kekuatan trend untuk menilai keadaan pasaran semasa

Ringkasan

Ini adalah sistem strategik yang menggabungkan peraturan perdagangan penyu klasik dengan alat analisis teknikal moden. Ia menangkap trend melalui penembusan harga, mengesahkan arah menggunakan purata bergerak, dan mengawal risiko dengan pengurusan kedudukan yang munasabah. Logik strategi jelas, praktikal, dan mempunyai skalabiliti yang baik. Walaupun ia mungkin kurang berprestasi di pasaran yang bergolak, melalui pengoptimuman parameter yang betul dan kawalan risiko, ia masih dapat mencapai pulangan yang stabil di pasaran yang sedang berkembang.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)

// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)

// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)

// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])

// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
    "SMA" => ta.sma(close, ma_length)
    "EMA" => ta.ema(close, ma_length)
    "WMA" => ta.wma(close, ma_length)
    "VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)

// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)

// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)

// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)

if (longCondition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)

if (exitCondition)
    strategy.close("Comprar")

// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)

// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)

// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)

// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, 
          style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")

// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, 
          style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi