Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. EMA-MACD Strategi Kuantitatif Frekuensi Tinggi dengan Pengurusan Risiko Pintar

EMA-MACD Strategi Kuantitatif Frekuensi Tinggi dengan Pengurusan Risiko Pintar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-05 14:54:01
Tag:EMAMACDATR

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan kuantitatif frekuensi tinggi berdasarkan penunjuk EMA dan MACD, digabungkan dengan stop-loss dinamik ATR dan pengurusan kedudukan pintar. Strategi ini menggunakan persilangan EMA 9 tempoh dan 21 tempoh sebagai isyarat masuk utama, yang disahkan oleh penunjuk MACD, dan mengira sasaran stop-loss dan keuntungan secara dinamik melalui ATR, mencapai gelung dagangan dan sistem kawalan risiko yang lengkap.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk teknikal untuk mengenal pasti peluang perdagangan. Pertama, ia menggunakan persilangan EMA jangka pendek (9) dan jangka panjang (21) sebagai isyarat awal, menghasilkan isyarat panjang apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, dan sebaliknya. Kedua, ia menggunakan penunjuk MACD yang dioptimumkan (6,13,4) untuk pengesahan isyarat, yang memerlukan hubungan garis MACD dan garis isyarat untuk menyelaraskan dengan arah persimpangan EMA. Untuk kawalan risiko, strategi menggunakan penunjuk ATR untuk mengira jarak berhenti-kerugian secara dinamik sambil mengekalkan nisbah risiko-balasan 1: 2 untuk sasaran keuntungan. Di samping itu, strategi melaksanakan pengurusan risiko berasaskan peratusan saiz akaun, mengehadkan risiko setiap perdagangan kepada 1% daripada akaun.

Kelebihan Strategi

  1. Sistem isyarat menggunakan pelbagai mekanisme pengesahan, meningkatkan ketepatan perdagangan
  2. Tetapan stop-loss ATR dinamik disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  3. Sistem kawalan risiko yang ketat, termasuk risiko tetap dan pengurusan kedudukan dinamik
  4. Automasi perdagangan lengkap, termasuk pelaksanaan sasaran masuk, stop-loss, dan keuntungan
  5. Pengurusan perdagangan yang dilihat, termasuk paparan tahap stop-loss dan keuntungan dalam masa nyata
  6. Parameter penunjuk yang dioptimumkan yang sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi jangka pendek

Risiko Strategi

  1. Perdagangan frekuensi tinggi mungkin menghadapi pergeseran dan pengurangan komisen
  2. EMA dan MACD boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran pelbagai
  3. Hentian ATR boleh mencetuskan keluar awal semasa turun naik yang melampau
  4. Nisbah risiko-balasan tetap mungkin memerlukan penyesuaian dalam persekitaran pasaran yang berbeza
  5. Masalah kestabilan sistem dan latensi perlu dipertimbangkan

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penapis persekitaran pasaran, seperti penunjuk turun naik atau penunjuk kekuatan trend
  2. Mengoptimumkan parameter MACD, mempertimbangkan penyesuaian dinamik berdasarkan jangka masa yang berbeza
  3. Memperbaiki mekanisme stop-loss, mungkin menambah stop trailing atau stop berasaskan sokongan
  4. Tambah analisis jumlah untuk mengoptimumkan masa kemasukan
  5. Membangunkan sistem pengurusan wang yang lebih canggih, seperti penyesuaian peratusan risiko dinamik

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk teknikal klasik dengan kaedah pengurusan risiko moden untuk membina sistem perdagangan frekuensi tinggi yang lengkap. Kelebihan utamanya terletak pada pengesahan isyarat berganda dan kawalan risiko yang ketat, walaupun ia masih memerlukan ujian dan pengoptimuman menyeluruh dalam persekitaran perdagangan langsung. Melalui peningkatan berterusan dan penyempurnaan pengurusan risiko, strategi ini menunjukkan janji untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High-Frequency Trade Script with EMA, MACD, and ATR-based TP/SL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, initial_capital=100000)

// إعداد المؤشرات
emaBuy = ta.ema(close, 9)       // EMA بفترة قصيرة للشراء
emaSell = ta.ema(close, 21)     // EMA بفترة أطول للبيع
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 6, 13, 4) // MACD بفترات قصيرة
atr = ta.atr(14)  // حساب مؤشر ATR

// إعداد نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح
stopLossATRMultiplier = 1.5  // تقليل وقف الخسارة لـ 1.5 * ATR
riskToRewardRatio = 2.0  // نسبة العائد إلى المخاطرة 1:2

// إعداد إدارة المخاطر
riskPercentage = 1.0  // المخاطرة كـ 1% من رأس المال
capital = strategy.equity  // إجمالي رأس المال
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)  // مقدار المخاطرة

// شروط إشارات الشراء: تقاطع EMA القصير فوق الطويل و MACD أعلى من Signal
longCondition = ta.crossover(emaBuy, emaSell) and macdLine > signalLine

// شروط إشارات البيع: تقاطع EMA القصير تحت الطويل و MACD أسفل Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaBuy, emaSell) and macdLine < signalLine

// --- تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا مع وقف الخسارة وجني الأرباح --- //
// تعريف خطوط وقف الخسارة وجني الأرباح
var line longStopLossLine = na
var line longTakeProfitLine = na
var line shortStopLossLine = na
var line shortTakeProfitLine = na

if (longCondition)
    longEntryPrice = close  // سعر الدخول للشراء
    longStopLoss = longEntryPrice - (atr * stopLossATRMultiplier)  // وقف الخسارة بناءً على ATR
    longTakeProfit = longEntryPrice + ((longEntryPrice - longStopLoss) * riskToRewardRatio)  // جني الأرباح بنسبة 1:2

    // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة
    positionSize = riskAmount / (longEntryPrice - longStopLoss)  // حجم العقد

    // إدخال أمر الشراء
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    
    // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

    // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة
    // longStopLossLine := line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)  // خط وقف الخسارة
    // longTakeProfitLine := line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)  // خط جني الأرباح

if (shortCondition)
    shortEntryPrice = close  // سعر الدخول للبيع
    shortStopLoss = shortEntryPrice + (atr * stopLossATRMultiplier)  // وقف الخسارة بناءً على ATR
    shortTakeProfit = shortEntryPrice - ((shortStopLoss - shortEntryPrice) * riskToRewardRatio)  // جني الأرباح بنسبة 1:2

    // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة
    positionSize = riskAmount / (shortStopLoss - shortEntryPrice)  // حجم العقد

    // إدخال أمر البيع
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
    
    // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

    // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة
    // shortStopLossLine := line.new(bar_index, shortStopLoss, bar_index + 1, shortStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)  // خط وقف الخسارة
    // shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, shortTakeProfit, bar_index + 1, shortTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)  // خط جني الأرباح

// --- رسم مؤشرات منفصلة --- //
plot(emaBuy, title="EMA Buy (9)", color=color.green, linewidth=2)   // EMA الشراء
plot(emaSell, title="EMA Sell (21)", color=color.red, linewidth=2)  // EMA البيع
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue, linewidth=1)    // MACD Line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange, linewidth=1)  // Signal Line
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi