Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Peratuskan Aset Kewangan MFI-Based Oversold Zone Exit and Signal

Sistem Peratuskan Aset Kewangan MFI-Based Oversold Zone Exit and Signal

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-05 16:40:47
Tag:PFIRSISLTPMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan automatik berdasarkan Indeks Aliran Wang (MFI), yang terutamanya direka untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi dengan mengenal pasti tingkah laku aset di zon oversold. Mekanisme teras menghasilkan isyarat beli apabila penunjuk MFI bangkit dari zon oversold (default di bawah 20), menggunakan pesanan had, menghentikan kerugian, dan mengambil keuntungan mekanisme untuk menguruskan risiko perdagangan dan pulangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan langkah-langkah utama berikut:

  1. Memantau perubahan nilai MFI secara berterusan, menandakan kemasukan ke zon oversold apabila MFI jatuh di bawah ambang yang ditetapkan (default 20).
  2. Apabila MFI bangkit semula dan memecahkan ambang dari zon oversold, sistem meletakkan pesanan had beli di bawah harga semasa, dengan harga khusus ditentukan oleh peratusan yang ditakrifkan oleh pengguna.
  3. Sistem ini memantau tempoh tempoh perintah terhad, membatalkan secara automatik jika tidak diisi dalam tempoh pemerhatian yang ditetapkan (default 5 lilin).
  4. Sebaik sahaja pesanan beli dipenuhi, sistem segera menetapkan tahap sasaran stop-loss dan keuntungan, yang dikira berdasarkan peratusan harga masuk.
  5. Perdagangan ditutup secara automatik apabila sasaran stop-loss atau keuntungan dicapai.

Kelebihan Strategi

  1. Kawalan Risiko Komprehensif: Menyediakan nisbah risiko-balasan yang jelas melalui sasaran stop-loss dan keuntungan yang telah ditetapkan.
  2. Mekanisme Masuk Fleksibel: Menggunakan pesanan had untuk masuk boleh mencapai harga pelaksanaan yang lebih baik, meningkatkan potensi keuntungan keseluruhan.
  3. Tahap Automasi Tinggi: sepenuhnya automatik dari penjanaan isyarat hingga pengurusan kedudukan, mengurangkan gangguan emosi.
  4. Penyesuaian Parameter yang Kuat: Parameter utama seperti tempoh MFI, ambang oversold, dan kesahihan pesanan boleh dioptimumkan untuk ciri pasaran yang berbeza.
  5. Logik Sistem yang jelas: Peraturan strategi jelas, memudahkan pengujian belakang dan pemantauan langsung.

Risiko Strategi

  1. Risiko Isyarat Palsu: MFI boleh menghasilkan isyarat oversold palsu di pasaran yang tidak menentu.
  2. Risiko Slippage: Perintah had mungkin tidak dilaksanakan pada harga yang dijangkakan kerana pergerakan pasaran yang cepat.
  3. Risiko Trend: Masuk awal dalam trend menurun yang kuat mungkin menghadapi kerugian yang ketara.
  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sensitif terhadap tetapan parameter, yang memerlukan pengoptimuman untuk persekitaran pasaran yang berbeza.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah Penapisan Trend Pasaran: Sertakan purata bergerak atau penunjuk trend lain untuk membolehkan perdagangan hanya dalam trend menaik.
  2. Mengoptimumkan Pengesahan Isyarat: Gabungkan dengan RSI, MACD, atau penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  3. Mekanisme Stop-Loss Dinamik: Sesuaikan jarak stop-loss berdasarkan turun naik pasaran untuk pengurusan risiko yang lebih fleksibel.
  4. Pembinaan dan Penutupan Posisi Bertahap: Melaksanakan beberapa perintah had tahap harga untuk mengurangkan kos keseluruhan kedudukan.
  5. Memperkenalkan Penapisan Masa: Memungkinkan perdagangan secara selektif berdasarkan ciri pasaran tempoh masa yang berbeza.

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan automatik yang direka dengan baik, logiknya jelas. Melalui penggunaan penunjuk MFI yang fleksibel, digabungkan dengan mekanisme pengurusan pesanan yang komprehensif, ia berkesan menangkap pemulihan pasaran selepas keadaan oversold. Konfigurasi tinggi strategi ini memudahkan pengoptimuman untuk persekitaran pasaran yang berbeza. Walaupun terdapat risiko tertentu, mereka dapat ditangani melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Sesuai untuk pelaburan jangka menengah hingga panjang, terutamanya untuk pelabur yang mencari peluang bangkit oversold di pasaran yang berayun.

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub

//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)

// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars

// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod)  // MFI with specified period

// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false  // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na  // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na  // Counter for bars after placing an order

// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
    inOversoldZone := true  // Entered oversold zone

// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
    inOversoldZone := false  // Leaving the oversold zone
    longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100)  // Calculate limit price for entry
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice)  // Place a limit order
    barsSinceEntryOrder := 0  // Reset counter for bars after placing the order

// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
    barsSinceEntryOrder += 1

// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long Entry")
    barsSinceEntryOrder := na  // Reset bar counter

// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
    stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100)  // Calculate stop-loss level
    takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100)  // Calculate take-profit level
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na)  // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue)  // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red)  // Oversold level line
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi