Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Berbilang Jangka Masa Menggabungkan Corak Harmonik dan Williams %R

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-17 16:19:15
Tag:WPRSLTPRRPivot

Multi-Timeframe Trading Strategy Combining Harmonic Patterns and Williams %R

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan corak harmonik dengan penunjuk Julat Peratusan Williams (WPR). Ia mengenal pasti formasi harmonik (seperti corak Gartley, Bat, Crab, dan Butterfly) di pasaran dan menggunakan tahap overbought / oversold WPR untuk menentukan titik masuk dan keluar perdagangan. Strategi ini menggunakan pelbagai mekanisme pengesahan, menggunakan sinergi penunjuk teknikal untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan perdagangan.

Prinsip Strategi

Logik teras merangkumi beberapa komponen utama: 1. Pengiktirafan corak harmonik: Menggunakan titik pusingan harga untuk mengenal pasti pembentukan harmonik yang berpotensi dengan menganalisis hubungan antara tinggi dan rendah. 2. Pengiraan Williams %R: Menggunakan tempoh khusus untuk mengira WPR, menganalisis hubungan antara harga tinggi, rendah, dan penutupan untuk menentukan keadaan pasaran. Syarat kemasukan: - Long Entry: Apabila corak harmonik bullish muncul dan WPR berada di wilayah oversold - Entry Pendek: Apabila corak harmonik menurun muncul dan WPR berada di wilayah overbought 4. Pengurusan Risiko: Melaksanakan stop-loss dinamik berdasarkan paras terendah/tinggi baru-baru ini dan menetapkan tahap mengambil keuntungan menggunakan nisbah risiko-balasan.

Kelebihan Strategi

Analisis Multidimensional: Menggabungkan analisis corak dengan penunjuk momentum untuk isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
Kawalan Risiko yang kukuh: Menggunakan tetapan stop-loss dan mengambil keuntungan berasaskan risiko-ganjaran yang dinamik untuk mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan.
Kebolehsesuaian yang tinggi: Dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen yang berbeza melalui pengoptimuman parameter.
Mekanisme Pengesahan Isyarat: Mengurangkan isyarat palsu melalui pengesahan berganda menggunakan corak harmonik dan WPR.

Risiko Strategi

Risiko Pengiktirafan corak: Pengiktirafan corak harmonik yang disederhanakan boleh menyebabkan salah mengenal pasti beberapa formasi.
Sensitiviti Parameter: Beberapa parameter memerlukan pengoptimuman yang teliti, kerana tetapan yang tidak betul boleh mempengaruhi prestasi strategi.
Kebergantungan persekitaran pasaran: Mungkin kurang berprestasi di pasaran yang sangat tidak menentu atau berkisar.
Lag isyarat: Isyarat berasaskan penunjuk teknikal mungkin mempunyai lag semulajadi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengiktirafan corak yang lebih baik:
- Tambah pengesahan nisbah harmonik yang lebih ketat
- Menggabungkan analisis struktur harga untuk pengenalan corak yang lebih baik
Penapisan isyarat:
- Tambah penapis trend
- Pertimbangkan penunjuk turun naik untuk penyesuaian persekitaran pasaran
Pengoptimuman Pengurusan Risiko:
- Melaksanakan penyesuaian nisbah risiko-balasan dinamik
- Tambah saiz kedudukan berdasarkan turun naik

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan corak harmonik dengan penunjuk Williams % R. Kekuatannya terletak pada pendekatan analisis berbilang dimensi dan mekanisme kawalan risiko yang kukuh, walaupun perhatian mesti diberikan kepada pengoptimuman parameter dan penyesuaian dengan persekitaran pasaran. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Harmonic Pattern with WPR Backtest", overlay=true)

// === Inputs ===
patternLength = input.int(5, title="Pattern Length")
wprLength = input.int(14, title="WPR Length")
wprOverbought = input.float(-20, title="WPR Overbought Level")
wprOversold = input.float(-80, title="WPR Oversold Level")
riskRewardMultiplier = input.float(0.618, title="Take-Profit Risk/Reward Multiplier")
stopLossBuffer = input.float(0.005, title="Stop-Loss Buffer (%)")

// === Manual Calculation of William Percent Range (WPR) ===
highestHigh = ta.highest(high, wprLength)
lowestLow = ta.lowest(low, wprLength)
wpr = ((highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow)) * -100

// === Harmonic Pattern Detection (Simplified Approximation) ===
// Calculate price pivots
pivotHigh = ta.pivothigh(high, patternLength, patternLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, patternLength, patternLength)

// Detect Bullish and Bearish Harmonic Patterns
bullishPattern = pivotLow and close > ta.lowest(close, patternLength)  // Simplified detection for bullish patterns
bearishPattern = pivotHigh and close < ta.highest(close, patternLength)  // Simplified detection for bearish patterns

// === Entry Conditions ===
longCondition = bullishPattern and wpr < wprOversold
shortCondition = bearishPattern and wpr > wprOverbought

// === Stop-Loss and Take-Profit Levels ===
longEntryPrice = close
longSL = ta.valuewhen(longCondition, low, 0) * (1 - stopLossBuffer)  // Stop-loss for long trades
longTP = longEntryPrice * (1 + riskRewardMultiplier)  // Take-profit for long trades

shortEntryPrice = close
shortSL = ta.valuewhen(shortCondition, high, 0) * (1 + stopLossBuffer)  // Stop-loss for short trades
shortTP = shortEntryPrice * (1 - riskRewardMultiplier)  // Take-profit for short trades

// === Backtesting Logic ===
// Long Trade
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longSL, limit=longTP)

// Short Trade
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)

// === Visualization ===
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Entry Signal")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Entry Signal")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi