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Estratégia de divisão de fronteiras do futuro de Hearst

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-29 13:58:06
Tags:SMA

赫斯特未来分界线策略

Resumo

A estratégia de demarcação futura de Hearst é uma estratégia de negociação baseada no conceito de linha de demarcação futura (FLD) proposto por J. M. Hearst na década de 1970. A estratégia prevê a evolução futura dos preços através do desenho de uma linha simples, mas profunda, em um gráfico financeiro, que desvia os dados de preços para a frente por meio de um ciclo no eixo de tempo. Especificamente, a estratégia se concentra na interação entre os três ciclos de Hearst: ciclos de sinalização, ciclos de negociação e ciclos de tendência.

Princípios estratégicos

O núcleo da estratégia de divisória de futuros de Hearst é deslocar os dados de preços para a frente em meio ciclo no eixo de tempo, construindo uma divisória de futuros (FLD); por exemplo, no caso de um ciclo de 40 dias, o FLD representará o mercado em tendência de retorno ao movimento dos dados de preços atuais para a frente em um gráfico de 20 dias. A estratégia se concentra principalmente em três ciclos de Hearst: ciclos de sinais (default 20 dias), ciclos de negociação (default 20 dias) e ciclos de tendência (default 80 dias).

Vantagens estratégicas

Os principais benefícios da estratégia de demarcação de fronteiras de Hurst para o futuro são: 1. Simples e fácil de entender: a estratégia é baseada em um conceito simples de FLD, fácil de entender e aplicar. 2. Foresight: O FLD fornece previsões de movimentos futuros de preços, desviando os dados de preços para a frente. 3. Análise multicíclica: a estratégia combina três ciclos de Hurst diferentes para fornecer uma análise mais abrangente do mercado. 4. Identificação de tendências e balanços: Os traders podem julgar tendências ou balanços de mercado observando o padrão de interação do preço com a linha FLD. 5. Customizabilidade: A estratégia fornece um gatilho de liquidação ajustável, com o qual os traders podem definir pontos de saída de acordo com suas preferências.

Risco estratégico

Embora a estratégia de divisão de fronteiras futura de Hearst tenha seus benefícios, há também alguns riscos potenciais: 1. Sensibilidade a parâmetros: o desempenho da estratégia pode ser sensível a parâmetros como o comprimento do ciclo, e diferentes configurações de parâmetros podem resultar em resultados diferentes. 2. Adaptabilidade ao mercado: esta estratégia pode não funcionar bem em determinadas condições de mercado, como tendências pouco claras ou mercados altamente voláteis. 3. Atraso: Uma vez que o FLD é calculado com base em dados históricos, pode haver um certo atraso. 4. Troca excessiva: se o gatilho de liquidação for configurado de forma inadequada, pode resultar em troca excessiva e custos elevados de negociação.

Para atenuar esses riscos, os traders podem considerar a otimização de parâmetros, ajustando as estratégias para diferentes condições de mercado e estabelecendo medidas adequadas de stop loss e gerenciamento de riscos.

Estratégias de otimização

A estratégia de divisão de fronteiras futura da Hearst pode ser otimizada em: 1. Optimização de parâmetros: Optimização de parâmetros como comprimento de ciclo, gatilho de equilíbrio para melhorar o desempenho da estratégia. 2. Análise de múltiplos prazos: aplicar a estratégia a diferentes prazos para obter uma visão mais abrangente do mercado. 3. Combinação com outros indicadores: Combinação do FLD com outros indicadores técnicos (como média móvel, oscilador, etc.) para melhorar a confiabilidade do sinal. 4. Gestão de riscos: introduzir mecanismos de gestão de stop loss e posições para controlar os riscos e otimizar os lucros. 5. Adaptação ao mercado: desenvolvimento de soluções de otimização específicas para diferentes condições do mercado (como tendências, turbulências, etc.).

Através dessas melhorias, a estratégia de divisão futura da Hearst pode se adaptar melhor aos diferentes ambientes de mercado, aumentando sua estabilidade e lucratividade.

Resumo

A estratégia de divisória de futuro de Hearst é uma estratégia de negociação inovadora baseada no conceito de divisória de futuro de J. M. Hearst. Construindo uma divisória de futuro, através do desvio de dados de preço para a frente de meio ciclo, e combinando três ciclos de preços diferentes de Hearst (ciclos de sinal, ciclos de negociação e ciclos de tendência), a estratégia fornece previsões de movimentos de preços futuros. Os traders podem julgar tendências ou trens de mercado e determinar pontos de entrada e saída observando os padrões de cruzamento e divergência dos preços com as linhas FLD. Embora a estratégia tenha vantagens, como fácil compreensão, prospectividade e análise multicircular, também existem riscos potenciais, como sensibilidade de parâmetros, adaptabilidade e atraso de mercado.

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BarefootJoey

//@version=5
strategy("Hurst Future Lines of Demarcation Strategy", overlay=true)

// FLD Settings
source      = input(ohlc4, 'Source')
smoothFLD   = input.bool(false, 'Smooth FLD')
FLDtransp   = input(33, 'FLD transparency')
FLDsmooth   = input.int(5, "FLD Smoothing", minval=1, tooltip="Number of trading days to smooth the FLD")   
FLD_out = ta.sma(source , smoothFLD ? FLDsmooth : 1)

close_buy_in_1 = input.string('Price', 'Input Close Trigger 1', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
close_buy_in_2 = input.string('Trade', 'Input Close Trigger 2', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])

// Quarter Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col_q = input.color(#da00ff, "Quarter Cycle Color")
cyc_q = input.int(5, "Signal Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_q, FLDtransp), title='Signal FLD', offset = math.round(cyc_q/2) )

// Trade Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col = input.color(#ff9800, "Trade Cycle Color")
cyc = input.int(20, "Trade Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col, FLDtransp), title='Trade FLD', offset = math.round(cyc/2) )

// Double Cycle (Default: 80 day) Length Pivot Cycle
col_d = input.color(color.aqua, "Double Cycle Color")
cyc_d = input.int(80, "Trend Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_d, FLDtransp), title='Trend FLD', offset = math.round(cyc_d/2) )

// Strategy Plots
price = source
signal = FLD_out[math.round(cyc_q/2)]
trade = FLD_out[math.round(cyc/2)]
trend = FLD_out[math.round(cyc_d/2)]

// Trend State
var state = 0
if signal > trade and trade > trend 
    state := 1 // (A)
    state
if state == 1 and price < signal
    state := 2 // (B)
    state
if signal < trade and trade > trend 
    state := 3 // (C)
    state
if state == 3 and price < signal 
    state := 4 // (D)
    state
if signal < trade and trade < trend 
    state := 5 // (E)
    state
if state == 5 and price < signal
    state := 6 // (F)
    state
if signal > trade and trade < trend
    state := 7 // (G)
    state
if state == 7 and price < signal
    state := 8 // (H)
    state
state := state

// Strategy Definitions
close_buy_out_1 = close_buy_in_1 == 'Price' ? price : close_buy_in_1 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_1 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_1 == 'Trend' ? trend : na
close_buy_out_2 = close_buy_in_2 == 'Price' ? price : close_buy_in_2 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_2 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_2 == 'Trend' ? trend : na
buy = ta.crossover(price, signal) and state == 1
close_buy = strategy.position_size>0 and ta.crossunder(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
sell = ta.crossunder(price, signal) and state == 6
close_sell = strategy.position_size<0 and ta.crossover(close_buy_out_1, close_buy_out_2)

// FLD Interaction State Background
interaction_color = state == 1 ? color.green : // A
  state == 2 ? color.aqua : // B
  state == 3 ? color.blue : // C
  state == 4 ? color.purple : // D
  state == 5 ? color.white : // E
  state == 6 ? color.red :// F
  state == 7 ? color.orange : // G
  state == 8 ? color.yellow : na // H

bgcolor(color.new(interaction_color, 90), title= "A-H Background")

bar_color = strategy.position_size>0 ? #00ff0a : strategy.position_size<0 ? #FF0000 : na
barcolor(bar_color)

if buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close_buy
    strategy.close("Buy", qty_percent=100)

if sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if close_sell
    strategy.close("Sell", qty_percent=100)

// EoS made w/ ❤ by @BarefootJoey ✌💗📈
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