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Bollinger Bands Estratégia de oscilador estocástico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-09 15:59:11
Tags:SMA

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação baseada em Bandas de Bollinger e no Oscilador Estocástico. Utiliza Bandas de Bollinger para determinar a faixa de volatilidade do mercado e usa o Oscilador Estocástico para julgar os estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado.

Princípio da estratégia

O núcleo desta estratégia são dois indicadores técnicos: Bollinger Bands e o Oscilador Estocástico. As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: a faixa média, a faixa superior e a faixa inferior. A faixa média é uma média móvel simples do preço, enquanto as bandas superior e inferior são a faixa média mais e menos um certo múltiplo do desvio padrão do preço.

O Oscilador Estocástico consiste em duas linhas: a linha %K e a linha %D. A linha %K mede a posição do preço de fechamento dentro dos preços mais altos e mais baixos durante um período recente, e a linha %D é uma média móvel da linha %K. Quando a linha %K cruza acima da linha %D, indica que o mercado pode estar sobrecomprado; quando a linha %K cruza abaixo da linha %D, indica que o mercado pode estar sobrevendido.

Esta estratégia combina esses dois indicadores. Quando o preço quebra acima da banda de Bollinger superior e a linha do oscilador estocástico %K cruza acima da linha de %D, a estratégia vai longo; quando o preço cai abaixo da banda de Bollinger inferior e a linha do oscilador estocástico %K cruza abaixo da linha de %D, a estratégia vai curta. Esta combinação pode capturar efetivamente as tendências do mercado, evitando a negociação frequente em mercados voláteis.

Vantagens da estratégia

Combina indicadores de tendências e oscilações do mercado, permitindo obter rendimentos estáveis em diferentes ambientes de mercado.
As bandas de Bollinger podem adaptar-se dinamicamente às alterações da volatilidade do mercado, melhorando a adaptabilidade da estratégia.
O Oscilador Estocástico pode efetivamente filtrar alguns falsos sinais de ruptura, melhorando a precisão da estratégia.
A lógica da estratégia é clara e fácil de entender e implementar, tornando-a adequada para comerciantes de diferentes níveis.

Riscos estratégicos

Em situações em que a tendência do mercado não é clara ou a volatilidade é elevada, a estratégia pode gerar muitos sinais falsos, levando a negociações e perdas frequentes.
A estratégia baseia-se em dados históricos e pode sofrer reduções significativas face a acontecimentos inesperados ou anomalias do mercado.
A escolha dos parâmetros da estratégia tem um impacto significativo no desempenho da estratégia e parâmetros diferentes podem conduzir a resultados completamente diferentes.

Orientações para a otimização da estratégia

Considerar a adição de mais condições de filtragem, tais como volume de negociação, outros indicadores técnicos, etc., para melhorar ainda mais a fiabilidade dos sinais.
Otimizar os parâmetros das Bandas de Bollinger e do Oscilador Estocástico para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada ao mercado atual.
Introduzir mecanismos de gestão de riscos, como o stop-loss e o trailing stop-loss, para controlar o risco de uma única operação.
Considerar a combinação desta estratégia com outras estratégias para formar uma carteira de estratégias mais robusta.

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação simples, mas eficaz, que combina dois indicadores técnicos clássicos, as Bandas de Bollinger e o Oscilador Estocástico, para alcançar retornos estáveis em ambos os estados de tendência e oscilação do mercado.

/*backtest
start: 2023-05-03 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Unique Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))




// Parameters
bbLength = input.int(34, title="Length", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50)

// Source
priceData = close // Unique name for price data source

// Bollinger Bands Calculation
bbBasis = ta.sma(priceData, bbLength)
bbDeviation = ta.stdev(priceData, bbLength)
bbDeviationMultiplied = bbMultiplier * bbDeviation

bbUpperBand = bbBasis + bbDeviationMultiplied
bbLowerBand = bbBasis - bbDeviationMultiplied

// Plot Bollinger Bands
plot(bbBasis, color=color.blue, linewidth=2)
plot(bbUpperBand, color=color.blue)
plot(bbLowerBand, color=color.orange)

// Strategy Logic for Entry and Exit
enterLong = ta.crossover(priceData, bbUpperBand)
enterShort = ta.crossunder(priceData, bbLowerBand)

// Enter Long when price crosses over upper band
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter Short when price crosses under lower band
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close Long when Short condition is met (i.e., price under lower band)
if (enterShort)
    strategy.close("Long")
// Close Short when Long condition is met (i.e., price over upper band)
if (enterLong)
    strategy.close("Short")

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