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Estratégia de tendência do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-06-14 15:28:38
Tags:RSISMAEMA

Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador Relative Strength Index (RSI). Determina os sinais de compra e venda julgando se o valor do RSI excede os limiares superior e inferior pré-estabelecidos. Além disso, a estratégia define limites de stop-loss e duração da posição para controlar o risco.

Princípio da estratégia

Calcular o valor do indicador RSI.
Quando o valor do RSI estiver abaixo do limiar de compra pré-definido, gerar um sinal de compra; quando o valor do RSI estiver acima do limiar de venda pré-definido, gerar um sinal de venda.
Com base no sinal de compra, calcule a quantidade de compra ao preço de fechamento atual e coloque uma ordem de compra.
Se for definida uma percentagem de stop-loss, calcular o preço do stop-loss e colocar uma ordem de stop-loss.
Fechar todas as posições com base no sinal de venda ou na condição de stop-loss.
Se for fixada uma duração máxima da posição, fechar todas as posições após a duração da posição exceder a duração máxima, independentemente do lucro ou da perda.

Vantagens da estratégia

O indicador RSI é um indicador de análise técnica amplamente utilizado que pode captar efetivamente os sinais de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
A estratégia incorpora limites de stop-loss e de duração da posição, que ajudam a controlar o risco.
A lógica estratégica é clara e fácil de compreender e implementar.
Ao ajustar os parâmetros e limiares do RSI, a estratégia pode adaptar-se aos diferentes ambientes de mercado.

Riscos estratégicos

Em alguns casos, o indicador RSI pode gerar sinais falsos, levando a perdas na estratégia.
A estratégia não considera os fatores fundamentais do instrumento de negociação e baseia-se unicamente em indicadores técnicos, que podem enfrentar riscos decorrentes de eventos inesperados no mercado.
As percentagens fixas de stop-loss podem não se adaptar às alterações da volatilidade do mercado.
O desempenho da estratégia pode ser afetado pelas definições dos parâmetros e parâmetros inadequados podem levar a um desempenho da estratégia fraco.

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir outros indicadores técnicos, tais como médias móveis, para melhorar a fiabilidade da estratégia.
Otimizar a estratégia de stop-loss, como o uso de stop-loss de atraso ou stop-loss dinâmico com base na volatilidade.
Ajustar dinamicamente os parâmetros e limiares do RSI de acordo com as condições do mercado.
Combinar a análise dos aspectos fundamentais do instrumento de negociação para melhorar a capacidade de controlo do risco da estratégia.
Realizar backtesting e otimização de parâmetros na estratégia para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador RSI para capturar sinais de sobrecompra e sobrevenda no mercado, ao mesmo tempo em que introduz limites de stop-loss e duração de posição para controlar o risco. A lógica da estratégia é simples e direta, fácil de implementar e otimizar. No entanto, o desempenho da estratégia pode ser afetado pela volatilidade do mercado e configurações de parâmetros. Portanto, é necessário combinar outros métodos de análise e medidas de gerenciamento de risco para melhorar a robustez e lucratividade da estratégia.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true,  initial_capital=20, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)

// Define the hardcoded date (Year, Month, Day, Hour, Minute)
var hardcodedYear = 2024
var hardcodedMonth = 6
var hardcodedDay = 10

// Convert the hardcoded date to a timestamp
var start_date = timestamp(hardcodedYear, hardcodedMonth, hardcodedDay)

// settings
order_size_usdt = input.float(20, title="Order Size (USDT)")
rsiLength = input.int(9, title="RSI Length")
rsiBuyThreshold = input.int(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input.int(70, title="RSI Sell Threshold")
rsibuystrat = input.int(1, title="buy strat 1=achieved,2=recross")
rsisellstrat = input.int(1, title="sell strat 1=achieved,2=recross")
stoploss = input.int(1, title="Stop loss percent")
max_duration = input(24, title="Max Position Duration (hours)")*60

// emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
// smaPeriod = input.int(200, title="SMA Period")

rsi = ta.rsi(close, rsiLength) 
// ma_rsi = ta.sma(rsi, rsiLength)
// ema = ta.ema(close,emaPeriod)
// sma = ta.sma(close,smaPeriod)
// plot(sma, color=color.red, title="exp Moving Average")
// plot(smal, color=color.blue, title="Simple Moving Average")

longCondition = ((ta.crossunder(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==1) or (ta.crossover(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==2) ) and strategy.position_size == 0
shortCondition = ( (ta.crossover(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==1) or (ta.crossunder(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==2) ) and strategy.position_size > 0 

// Execute Buy and Sell orders
if (longCondition)
	positionSize = order_size_usdt / close
	strategy.entry("Long", strategy.long,qty=positionSize)
	if (stoploss>0)
		stopLossPrice = close * (1 - stoploss/100 )
		strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossPrice)
	
if (shortCondition )//or stopCondition)
	strategy.close("Long")

//add condition open time
if (strategy.position_size > 0 and max_duration >0)
	var float entry_time = na
	if (strategy.opentrades > 0)
		entry_time := nz(strategy.opentrades.entry_time(0), na)
	else
		entry_time := na

	current_time = time
	var float duration_minutes = -1
	if (not na(entry_time))
		duration_minutes := (current_time - entry_time) / 60000

	
	// Close positions after a certain duration (e.g., 60 minutes)
	// if ( duration_minutes > max_duration and close>=strategy.opentrades.entry_price(0))
	if ( duration_minutes > max_duration )
		label.new(bar_index, high, text="Duration: " + str.tostring(duration_minutes/60) + " hrs", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
		strategy.close("Long")


// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
//plotshape(series=stopCondition, title="stop Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Plot RSI
// hline(rsiBuyThreshold, "RSI Buy Threshold", color=color.green)
// hline(rsiSellThreshold, "RSI Sell Threshold", color=color.red)

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