O recurso está a ser carregado... Carregamento...
  1. Quadrado
  2. Tendência ponderada adaptativa na sequência de uma estratégia (sistema de indicadores múltiplos Vidya)

Tendência ponderada adaptativa na sequência de uma estratégia (sistema de indicadores múltiplos Vidya)

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-05 15:07:47
Tags:EMAOrganização comum de mercadoMA

img

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação baseado no indicador VIDYA (Variable Index Dynamic Average). A estratégia se adapta à volatilidade do mercado ajustando dinamicamente os pesos, combinando os métodos de cálculo do Momentum Oscillator (CMO) e Standard Deviation (StDev) de Chande para obter uma identificação de tendência mais precisa e geração de sinal de negociação.

Princípios de estratégia

O núcleo da estratégia é o indicador VIDYA, cujo processo de cálculo inclui as seguintes etapas-chave:

  1. Definição do período de base (por defeito 21) e coeficiente de suavização alfa
  2. Incorporação da OMC ou do StDev como métodos de cálculo da volatilidade
  3. Utilizando o peso dinâmico k para ajustar a sensibilidade da VIDYA às variações de preços
  4. Gerar sinais longos quando o VIDYA cruza para cima e sinais curtos quando cruza para baixo

A estratégia permite que os usuários escolham entre CMO ou desvio padrão para o cálculo do coeficiente de volatilidade, aumentando a flexibilidade.

Vantagens da estratégia

  1. Forte adaptabilidade: mantém um bom desempenho em diferentes ambientes de mercado através de um ajuste dinâmico do peso
  2. Sinais estáveis: melhor filtração de falsos sinais em comparação com as médias móveis tradicionais
  3. Parâmetros ajustáveis: fornece vários parâmetros ajustáveis para otimização com base em diferentes características do mercado
  4. Métodos de cálculo duplos: Suporta cálculos de volatilidade tanto do CMO como do StDev, aumentando a adaptabilidade da estratégia
  5. Amigável ao utilizador: lógica estratégica clara e sinais definitivos, convenientes para a operação prática

Riscos estratégicos

  1. Dependência da tendência: pode gerar sinais falsos frequentes em mercados oscilantes
  2. Sensibilidade dos parâmetros: diferentes combinações de parâmetros afetam significativamente o desempenho da estratégia
  3. Lag: Existe um atraso inerente como indicador do tipo de média móvel
  4. Adaptabilidade ao mercado: pode ter um desempenho inferior em determinados ambientes de mercado específicos
  5. Gestão do dinheiro: a falta de um mecanismo de stop-loss pode levar a importantes retrações

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Introduzir um filtro de volatilidade: ajustar as regras de geração de sinal em ambientes de alta volatilidade
  2. Adicionar indicadores de confirmação de tendência: combinar com outros indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade do sinal
  3. Melhorar a gestão do dinheiro: conceber mecanismos dinâmicos de gestão de perdas e de posições
  4. Optimizar a selecção de parâmetros: desenvolver métodos de otimização automática de parâmetros para diferentes ciclos de mercado
  5. Melhorar a avaliação do ambiente de mercado: ajustar dinamicamente os parâmetros da estratégia com base nas condições do mercado

Resumo

A estratégia VIDYA fornece uma tendência relativamente confiável após a solução através de mecanismos de peso adaptativos inovadores. Ao mesmo tempo em que mantém simplicidade e facilidade de uso, a estratégia melhora a adaptabilidade às mudanças do mercado através de ajustes dinâmicos. Embora existam algumas limitações inerentes, as direções de otimização fornecidas podem melhorar ainda mais a estabilidade e a confiabilidade da estratégia. Os métodos de cálculo duplo oferecem maior flexibilidade para aplicação em diferentes ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames


//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)

// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)

// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m

m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)

percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)

// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)

// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]

// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]

// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)

// Long and Short Strategy
if (col12)
    strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
    strategy.entry("Go Short", strategy.short)

// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")
Relacionados
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados