O recurso está a ser carregado... Carregamento...
  1. Quadrado
  2. Triplo desvio padrão Bollinger Bands Breakout Strategy com otimização da média móvel de 100 dias

Triplo desvio padrão Bollinger Bands Breakout Strategy com otimização da média móvel de 100 dias

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-13 11:20:13
Tags:MABBSMAS.D.

img

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado em breakout de Bollinger Bands, utilizando 3 desvios padrão para a faixa superior e 1 desvio padrão para a faixa inferior, combinado com uma média móvel de 100 dias como a faixa média. A estratégia captura principalmente tendências de longo prazo detectando breakouts de preços acima da faixa superior e usa a faixa inferior como um sinal de stop-loss. O conceito central é entrar em posições durante breakouts fortes e sair quando os preços caem abaixo da faixa inferior, alcançando uma tendência de risco controlado.

Princípios de estratégia

O princípio central é baseado nas propriedades estatísticas das Bandas de Bollinger. A banda superior usa 3 desvios padrão, o que significa que sob suposições de distribuição normal, a probabilidade de que o preço quebre acima deste nível é de apenas 0,15%, sugerindo uma formação de tendência significativa quando ocorrem breakouts. A banda do meio usa uma média móvel de 100 dias, um período longo o suficiente para filtrar efetivamente o ruído do mercado de curto prazo. A banda inferior usa 1 desvio padrão como uma linha de stop-loss, uma configuração relativamente conservadora que ajuda na saída oportuna. A estratégia gera sinais longos quando o preço quebra acima da banda superior e sai quando o preço cai abaixo da banda inferior.

Vantagens da estratégia

  1. Forte capacidade de captura de tendências: a definição de 3 desvios-padrão capta efetivamente oportunidades significativas de ruptura de tendências.
  2. Controlo razoável do risco: a utilização de 1 desvio-padrão como linha de stop-loss proporciona uma gestão do risco conservadora.
  3. Alta adaptabilidade dos parâmetros: os multiplicadores do desvio-padrão e o período da média móvel podem ser ajustados para diferentes características do mercado.
  4. Abordagem sistemática: lógica estratégica clara com capacidades abrangentes de backtesting para rastreamento preciso do desempenho.
  5. Ampla aplicabilidade: Pode ser aplicada a vários mercados, incluindo ações e criptomoedas.

Riscos estratégicos

  1. Risco de ruptura falsa: Os mercados podem apresentar rupturas de curto prazo seguidas de reversões rápidas, o que leva a sinais falsos.
  2. Deduções significativas: Em mercados altamente voláteis podem ocorrer grandes reduções.
  3. Risco de atraso: A média móvel de 100 dias tem atraso inerente, potencialmente perdendo alguns movimentos rápidos do mercado.
  4. Dependência do ambiente de mercado: Pode gerar trocas excessivas em mercados diversos, levando a elevados custos de transação.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Incorporar confirmação de volume: adicionar um mecanismo de confirmação de ruptura de volume para melhorar a confiabilidade do sinal.
  2. Otimizar o mecanismo de stop-loss: considerar a implementação de trailing stops ou de stops dinâmicos baseados em ATR para uma gestão de saída mais flexível.
  3. Adicionar filtros de tendência: Incorporar indicadores de identificação de tendência de longo prazo para negociar apenas na direção da tendência primária.
  4. Melhorar a gestão de posições: ajustar dinamicamente os tamanhos das posições com base na força de ruptura.
  5. Adicionar filtros de tempo: Evite negociar durante períodos de mercado específicos.

Resumo

Esta é uma estratégia de tendência bem concebida com lógica clara. Através das propriedades estatísticas das Bandas de Bollinger e das características de tendência das médias móveis, captura efetivamente oportunidades significativas de ruptura de mercado. Embora existam riscos de retração, a estratégia mantém valor prático através de configurações razoáveis de stop-loss e controle de risco.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MounirTrades007

// @version=6
strategy("Bollinger Bands", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Get user input
var g_bb        = "Bollinger Band Settings"
upperBandSD     = input.float(title="Upper Band Std Dev", defval=3.0, tooltip="Upper band's standard deviation multiplier", group=g_bb)
lowerBandSD     = input.float(title="Lower Band Std Dev", defval=1.0, tooltip="Lower band's standard deviation multiplier", group=g_bb)
maPeriod        = input.int(title="Middle Band MA Length", defval=100, tooltip="Middle band's SMA period length", group=g_bb)
var g_tester    = "Backtester Settings"
drawTester      = input.bool(title="Draw Backtester", defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")

// Get Bollinger Bands
[bbIgnore1, bbHigh, bbIgnore2] = ta.bb(close, maPeriod, upperBandSD)
[bbMid, bbIgnore3, bbLow]      = ta.bb(close, maPeriod, lowerBandSD)

// Prepare trade persistent variables
drawEntry   = false
drawExit    = false

// Detect bollinger breakout
if close > bbHigh and barstate.isconfirmed and strategy.position_size == 0
    drawEntry := true
    strategy.entry(id="Trade", direction=strategy.long)
    alert("Bollinger Breakout Detected for " + syminfo.ticker, alert.freq_once_per_bar_close)

// Detect bollinger sell signal
if close < bbLow and barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0
    drawExit := true
    strategy.close(id="Trade")
    alert("Bollinger Exit detected for " + syminfo.ticker, alert.freq_once_per_bar_close)

// Draw bollinger bands
plot(bbMid, color=color.blue, title="Middle SMA")
plot(bbHigh, color=color.green, title="Upper Band")
plot(bbLow, color=color.red, title="Lower Band")

// Draw signals
plotshape(drawEntry, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.normal, title="Buy Signal")
plotshape(drawExit, style=shape.xcross, color=color.red, location=location.belowbar, size=size.normal, title="Sell Signal")

// // =============================================================================
// // START BACKTEST CODE
// // =============================================================================

// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 2, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
//     _cellText = _title + "\n" + _value
//     table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)

// // Draw stats table
// var bgcolor = color.black
// if barstate.islastconfirmedhistory
//     if drawTester
//         dollarReturn = strategy.equity - strategy.initial_capital
//         f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", str.tostring(strategy.wintrades / strategy.closedtrades * 100, "##.##") + "%", bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 0, "Equity:", "$" + str.tostring(strategy.equity, "###,###.##"), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 1, "Return:", str.tostring((strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100, "##.##") + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)

// // =============================================================================
// // END BACKTEST CODE
// // =============================================================================
Relacionados
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados