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Estratégia cruzada de média móvel exponencial dinâmica de vários períodos com sistema de otimização de retrocesso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-27 15:29:38
Tags:EMAMASMARSI

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado em múltiplas cruzações de média móvel exponencial (EMA) e otimização de pullback. Utiliza cinco EMAs (EMA5, EMA8, EMA13, EMA21 e EMA50) para observar as relações de cruzamento entre as diferentes médias de período e as relações preço-EMA para implementar a construção de posições e fechamento dinâmico de posições. A estratégia emprega um sistema de gerenciamento de capital que divide posições em diferentes proporções, como 20% e 40%, gradualmente construindo ou reduzindo posições com base em vários sinais de mercado.

Princípios de estratégia

A lógica básica inclui três condições principais de entrada e duas condições de saída:

Sinais de entrada: abrir posição de 20% quando a EMA5 cruzar acima da EMA8; adicionar 20% quando a EMA5 cruzar acima da EMA13; adicionar 40% quando a EMA8 cruzar acima da EMA21
Sistema de otimização de pullback: abrir 20% de posição quando o preço tocar a EMA50; adicionar 20% quando o preço ultrapassar a EMA50
Sinais de saída: fechar 50% da posição quando a EMA5 cruzar abaixo da EMA13; fechar todas as posições quando a EMA8 cruzar abaixo da EMA21
Controle de risco: Eliminação imediata de todas as posições quando o preço, a EMA5 e a EMA8 estiverem abaixo da EMA50

Vantagens da estratégia

Mecanismo de confirmação múltipla: fornece sinais de negociação mais fiáveis através de múltiplos crossovers da EMA
Gestão dinâmica de posições: utiliza diferentes tamanhos de posição com base na intensidade do sinal para um controlo eficaz do risco
Projeto de otimização de pullback: usa a EMA50 como suporte para entradas de pullback, melhorando a precisão de entrada
Mecanismo de saída flexível: Adota uma estratégia de encerramento de posições escalonada para preservar os lucros e controlar a retirada
Controle de risco abrangente: estabelece condições claras de stop-loss para evitar perdas decorrentes de tendências de queda significativas

Riscos estratégicos

EMA lag: as médias móveis têm um atraso inerente, o que pode causar atrasos nos sinais.
Risco de mercado lateral: pode gerar frequentes falsas rupturas em mercados variados
Risco de excesso de negociação: múltiplas condições de entrada podem conduzir a uma negociação excessiva
Custos de execução: a troca frequente pode resultar em despesas elevadas de comissão
Risco sistemático: Pode não sair de posições rapidamente suficiente em mercados altamente voláteis

Orientações de otimização

Introduzir filtros de tendência: adicionar indicadores como o ADX para executar transações apenas em tendências fortes
Otimizar a gestão de posições: ajustar dinamicamente as posições com base na volatilidade
Incorporar reconhecimento de padrões de preço: combinar padrões de candelabro para melhorar a precisão de entrada
Melhorar o mecanismo de obtenção de lucros: definir níveis dinâmicos de obtenção de lucros para garantir melhor os ganhos
Adicionar indicadores de sentimento do mercado: introduzir indicadores como o RSI para filtrar as condições do mercado

Resumo

Esta estratégia constrói um sistema de negociação relativamente completo através de vários crossovers EMA e otimização de pullback. Seus pontos fortes estão em seu mecanismo de confirmação múltipla e gestão de posição flexível, embora tenha limitações inerentes como lag EMA. A estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser ainda melhoradas pela introdução de filtros de tendência e outras otimizações.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))

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