O recurso está a ser carregado... Carregamento...

Método de negociação de média móvel de Heikin-Ashi

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 16:20:56
Tags:EMAMACDHASMAComprarVENDER

Resumo

Esta estratégia é um sistema de seguimento de tendências de vários prazos baseado em velas de Heikin-Ashi e cruzamento de média móvel exponencial (EMA). Combina as propriedades de suavização de velas de Heikin-Ashi com as capacidades de seguimento de tendências de médias móveis em diferentes prazos, usando o MACD como um filtro adicional para capturar com precisão as tendências do mercado. A estratégia emprega um design de prazos hierárquico, calculando e validando sinais em prazos de 60 minutos, 180 minutos e 15 minutos.

Princípios de estratégia

A lógica do núcleo inclui vários componentes-chave:

Cálculo de Heikin-Ashi: suaviza os dados de preços originais através de cálculos OHLC especiais para reduzir o ruído do mercado.
Sistema EMA multi-tempo: Calcula a EMA de Heikin-Ashi em um período de 180 minutos, formando sinais cruzados com EMA lenta em um período de 60 minutos.
Filtro MACD: Calcula o indicador MACD em um período de tempo de 15 minutos para validar sinais de negociação.
Regras de geração de sinal: gera sinais de compra quando a EMA de Heikin-Ashi rápida cruza acima da EMA lenta com confirmação do MACD (se habilitada); reversa para sinais de venda.

Vantagens da estratégia

Forte suavização do sinal: os candelabros Heikin-Ashi reduzem efetivamente os falsos sinais.
Validação em vários prazos: o uso de prazos diferentes aumenta a confiabilidade do sinal.
Segurança da informação: O sistema de controlo da informação é utilizado para determinar a segurança da informação.
Mecanismo de filtragem flexível: o filtro MACD opcional fornece uma confirmação adicional do sinal.
Forte adaptabilidade dos parâmetros: vários parâmetros-chave podem ser otimizados para diferentes características do mercado.

Riscos estratégicos

Risco de mercado agitado: pode gerar frequentes sinais falsos de ruptura em mercados laterais.
Risco de atraso: a validação em vários prazos pode provocar um ligeiro atraso nas entradas.
Sensibilidade dos parâmetros: diferentes combinações de parâmetros podem resultar em variações significativas do desempenho.
Dependência do ambiente de mercado: a estratégia tem um melhor desempenho em mercados de forte tendência, podendo ter um desempenho inferior em outras condições.

Orientações de otimização

Adicionar filtros de volatilidade: introduzir ATR ou Bandas de Bollinger para avaliação da volatilidade do mercado.
Otimizar a selecção de prazos: ajustar as combinações de prazos com base nas características específicas dos instrumentos.
Melhorar o mecanismo de stop-loss: adicionar trailing stops ou stop-loss dinâmicos baseados na volatilidade.
Melhorar o dimensionamento das posições: ajustar dinamicamente os tamanhos das posições com base na força do sinal e na volatilidade do mercado.
Incluir análise do ambiente de mercado: adicionar indicadores de força da tendência para diferenciar as condições de mercado.

Resumo

Esta estratégia constrói uma tendência completa seguindo o sistema de negociação usando sistemas multi-tempo Heikin-Ashi e EMA combinados com filtragem MACD. O projeto considera minuciosamente a confiabilidade do sinal e a estabilidade do sistema, capaz de se adaptar a diferentes ambientes de mercado através de otimização de parâmetros e mecanismos de controle de risco.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus

//@version=5
strategy("Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", shorttitle="Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", overlay=true)

// Inputs
res = input.timeframe(title="Heikin Ashi Candle Time Frame", defval="60")
hshift = input.int(1, title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input.timeframe(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", defval="180")
mhshift = input.int(0, title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Period")
test = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input.int(30, title="Slow EMA Period")
slomas = input.int(1, title="Slow EMA Shift")
macdf = input.bool(false, title="With MACD filter")
res2 = input.timeframe(title="MACD Time Frame", defval="15")
macds = input.int(1, title="MACD Shift")

// Heikin Ashi calculation
var float ha_open = na
ha_close = (open + high + low + close) / 4
ha_open := na(ha_open[1]) ? (open + close) / 2 : (ha_open[1] + ha_close[1]) / 2
ha_high = math.max(high, math.max(ha_open, ha_close))
ha_low = math.min(low, math.min(ha_open, ha_close))

// Adjusted Heikin Ashi Close for different timeframes
mha_close = request.security(syminfo.tickerid, res1, ha_close[mhshift])

// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(syminfo.tickerid, res2, macdLine[macds])
macdsl = request.security(syminfo.tickerid, res2, signalLine[macds])

// Moving Averages
fma = ta.ema(mha_close[test], fama)
sma = ta.ema(ha_close[slomas], sloma)
plot(fma, title="Heikin Ashi EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(sma, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2)

// Strategy Logic
golong = ta.crossover(fma, sma) and (macdl > macdsl or not macdf)
goshort = ta.crossunder(fma, sma) and (macdl < macdsl or not macdf)

// Plot Shapes for Buy/Sell Signals
plotshape(golong, color=color.green, text="Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(goshort, color=color.red, text="SELL", style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=golong)
strategy.close("Long", when=goshort)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=goshort)
strategy.close("Short", when=golong)

// Alerts
alertcondition(golong, "Heikin Ashi BUY", "")
alertcondition(goshort, "Heikin Ashi SELL", "")

Relacionados

Mais.