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Estratégia de negociação multi-tempo combinando padrões harmônicos e Williams % R

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-17 16:19:15
Tags:WPRSLTPRRPivot

Multi-Timeframe Trading Strategy Combining Harmonic Patterns and Williams %R

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação avançado que combina padrões harmônicos com o indicador Williams Percent Range (WPR). Identifica formações harmônicas (como padrões Gartley, Bat, Crab e Butterfly) no mercado e usa os níveis de sobrecompra / sobrevenda do WPR para determinar os pontos de entrada e saída do comércio. A estratégia emprega vários mecanismos de confirmação, utilizando a sinergia de indicadores técnicos para melhorar a precisão e a confiabilidade da negociação.

Princípios de estratégia

A lógica do núcleo inclui vários componentes-chave: Reconhecimento de padrões harmônicos: usa pontos pivô de preço para identificar potenciais formações harmônicas, analisando as relações entre altos e baixos. 2. Cálculo Williams %R: Emprega um período personalizado para calcular o WPR, analisando as relações entre preços altos, baixos e de fechamento para determinar as condições do mercado. Condições de entrada: - Long Entry: Quando um padrão armônico de alta aparece e WPR está em território de sobrevenda - Entrada curta: Quando um padrão harmônico de baixa aparece e WPR está em território sobrecomprado 4. Gestão de Risco: Implementa stop-loss dinâmico com base em mínimos/máximos recentes e define níveis de take-profit usando rácios risco-recompensa.

Vantagens da estratégia

Análise multidimensional: combina análise de padrões com indicadores de impulso para sinais de negociação mais confiáveis.
Controlo de risco robusto: utiliza configurações dinâmicas de stop-loss e take-profit baseadas em risco-recompensa para controlar efetivamente o risco por negociação.
Alta adaptabilidade: pode ser adaptada a diferentes ambientes e instrumentos de mercado através da otimização de parâmetros.
Mecanismo de confirmação de sinal: reduz os falsos sinais através da confirmação dupla utilizando padrões harmônicos e WPR.

Riscos estratégicos

Risco de reconhecimento de padrões: o reconhecimento de padrões harmônicos simplificados pode levar a uma identificação errada de algumas formações.
Sensibilidade dos parâmetros: múltiplos parâmetros exigem otimização cuidadosa, pois configurações inadequadas podem afetar o desempenho da estratégia.
Dependência do ambiente de mercado: Pode apresentar um desempenho inferior em mercados altamente voláteis ou variáveis.
Lag de sinal: os sinais baseados em indicadores técnicos podem ter um lag inerente.

Orientações para a otimização da estratégia

Reconhecimento de padrões melhorado:
- Adicionar uma validação mais rigorosa da relação harmônica
- Incorporar uma análise da estrutura de preços para uma melhor identificação de padrões
Filtragem de sinal:
- Adicionar filtros de tendência
- Considerar indicadores de volatilidade para a adaptação ao ambiente de mercado
Optimização da gestão de riscos:
- Implementar ajustamentos dinâmicos do rácio risco/recompensa
- Adicionar o dimensionamento das posições com base na volatilidade

Resumo

Esta estratégia constrói um sistema de negociação abrangente, combinando padrões harmônicos com o indicador Williams %R. Seus pontos fortes estão em sua abordagem de análise multidimensional e mecanismos robustos de controle de risco, embora seja preciso prestar atenção à otimização de parâmetros e adaptação ao ambiente de mercado. Através das direções de otimização sugeridas, a estabilidade e confiabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas.

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Harmonic Pattern with WPR Backtest", overlay=true)

// === Inputs ===
patternLength = input.int(5, title="Pattern Length")
wprLength = input.int(14, title="WPR Length")
wprOverbought = input.float(-20, title="WPR Overbought Level")
wprOversold = input.float(-80, title="WPR Oversold Level")
riskRewardMultiplier = input.float(0.618, title="Take-Profit Risk/Reward Multiplier")
stopLossBuffer = input.float(0.005, title="Stop-Loss Buffer (%)")

// === Manual Calculation of William Percent Range (WPR) ===
highestHigh = ta.highest(high, wprLength)
lowestLow = ta.lowest(low, wprLength)
wpr = ((highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow)) * -100

// === Harmonic Pattern Detection (Simplified Approximation) ===
// Calculate price pivots
pivotHigh = ta.pivothigh(high, patternLength, patternLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, patternLength, patternLength)

// Detect Bullish and Bearish Harmonic Patterns
bullishPattern = pivotLow and close > ta.lowest(close, patternLength)  // Simplified detection for bullish patterns
bearishPattern = pivotHigh and close < ta.highest(close, patternLength)  // Simplified detection for bearish patterns

// === Entry Conditions ===
longCondition = bullishPattern and wpr < wprOversold
shortCondition = bearishPattern and wpr > wprOverbought

// === Stop-Loss and Take-Profit Levels ===
longEntryPrice = close
longSL = ta.valuewhen(longCondition, low, 0) * (1 - stopLossBuffer)  // Stop-loss for long trades
longTP = longEntryPrice * (1 + riskRewardMultiplier)  // Take-profit for long trades

shortEntryPrice = close
shortSL = ta.valuewhen(shortCondition, high, 0) * (1 + stopLossBuffer)  // Stop-loss for short trades
shortTP = shortEntryPrice * (1 - riskRewardMultiplier)  // Take-profit for short trades

// === Backtesting Logic ===
// Long Trade
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longSL, limit=longTP)

// Short Trade
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)

// === Visualization ===
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Entry Signal")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Entry Signal")

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