В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней TEMA

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней TEMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-03 10:59:42
Тэги:ТЕМАЕМАМ.А.

img

Обзор

Стратегия перекрестки двойных скользящих средних TEMA - это количественная стратегия торговли, которая генерирует торговые сигналы на основе перекрестки двух тройных экспоненциальных скользящих средних (TEMA) с разными периодами. Стратегия сравнивает относительные позиции двух линий TEMA. Она открывает длинную позицию, когда краткосрочная линия TEMA пересекает длинную линию TEMA, и открывает короткую позицию, когда краткосрочная линия TEMA пересекает длинную линию TEMA. Позиции закрываются, когда возникают противоположные сигналы перекрестки. Эта стратегия подходит для захвата краткосрочных тенденций на рынке диапазона.

Принцип стратегии

Основой стратегии перекрестного использования двойной скользящей средней TEMA является построение двух линий TEMA с разными периодами. TEMA является улучшением по сравнению с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Она рассчитывается путем применения EMA к EMA EMA, что приводит к меньшему отставанию по сравнению с EMA и простой скользящей средней (SMA).

Стратегия генерирует торговые сигналы путем сравнения позиций краткосрочных и долгосрочных линий TEMA:

  1. Когда краткосрочная линия TEMA пересекает долгосрочную линию TEMA, а краткосрочная линия TEMA находится выше долгосрочной линии TEMA, открывается длинная позиция.
  2. Когда краткосрочная линия TEMA пересекает длинную линию TEMA и краткосрочная линия TEMA находится ниже долгосрочной линии TEMA, открывается короткая позиция.
  3. При удержании длинной позиции, если краткосрочная линия TEMA пересекается ниже долгосрочной линии TEMA, длинная позиция закрывается. При удержании короткой позиции, если краткосрочная линия TEMA пересекается выше долгосрочной линии TEMA, короткая позиция закрывается.

Используя перекрестные сигналы двух линий TEMA с разными периодами, он может фиксировать краткосрочные ценовые тенденции на различном рынке.

Преимущества стратегии

  1. Показатель TEMA имеет меньшее отставание по сравнению с EMA и SMA, обеспечивая более отзывчивые сигналы и лучшее соответствие движениям цен.
  2. Используя перекрестные сигналы двух линий TEMA с различными периодами для открытия и закрытия позиций, сигналы являются четкими и эффективными при обнаружении краткосрочных тенденций.
  3. Логика стратегии и реализация кода просты и понятны, легко понять и оптимизировать.
  4. Подходит для использования на различных рынках, потенциально обеспечивая стабильную доходность.

Стратегические риски

  1. На сильно развивающихся рынках стратегия может привести к частым сделкам, что приводит к увеличению транзакционных затрат и влияет на рентабельность.
  2. Показатель TEMA более чувствителен к цене по сравнению с EMA и SMA, потенциально генерируя частые ложные сигналы во время высокой волатильности рынка.
  3. Результативность стратегии зависит от выбора параметров, основанных на исторических данных.
  4. Стратегия не включает стоп-лосс, потенциально связанный с значительными рисками в экстремальных рыночных условиях.

Направления оптимизации стратегии

  1. Оптимизировать параметры индикатора TEMA для улучшения эффективности стратегии, например, использовать методы оптимизации параметров для поиска оптимальных периодов для двух линий TEMA.
  2. При генерировании торговых сигналов используйте другие технические индикаторы или индикаторы настроения рынка в качестве фильтров для повышения надежности сигналов и уменьшения ложных сигналов.
  3. Установка динамических стоп-лосс и стоп-лосс на основе характеристик волатильности рынка для контроля рисков.
  4. Проанализировать периоды хранения и частоту торговли, оптимизировать сроки входа и выхода и частоту торгов на основе характеристик рынка и затрат на транзакции.
  5. Подумайте о сочетании этой стратегии с другими типами стратегий, чтобы использовать сильные стороны различных стратегий и улучшить общую устойчивость.

Резюме

Стратегия TEMA Dual Moving Average Crossover - это простая и удобная в использовании количественная стратегия торговли, которая фиксирует краткосрочные ценовые тенденции с использованием перекрестных сигналов двух индикаторов TEMA с разными периодами. Стратегия имеет четкую логику и подходит для использования на различных рынках. Однако стратегия также имеет некоторые риски, такие как частая торговля, ложные сигналы и экстремальные рыночные риски.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.