В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Комбинированная торговая стратегия с увеличением объемов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 10:52:54
Тэги:OBVРСИМФИCMFVWAPVRSI

Обзор

Это всеобъемлющая торговая стратегия, основанная на 7 различных показателях объема. Стратегия объединяет несколько показателей объема, включая OBV, A / D Line, CMF, MFI, VWAP, Volume Oscillator и Volume RSI, для создания всеобъемлющей торговой системы.

Принципы стратегии

Стратегия использует несколько методов проверки показателей, в том числе:

OBV (объем баланса) для отслеживания изменений совокупного объема
Строка A/D (Акумуляция/Распределение) для отношений цена-объем
CMF (Chaikin Cash Flow) для измерения денежного потока
МФИ (индекс денежных потоков) для давления на покупку/продажу
VWAP (Volume Weighted Average Price) как динамическая поддержка/сопротивление
Осиллятор объема для тенденции объема
VRSI (индекс относительной прочности объема) для объемной прочности

Стратегия выполняет сделки, когда более 4 индикаторов одновременно дают последовательные сигналы, указывающие на сильные трендовые возможности.

Преимущества стратегии

Многоиндикаторная перекрестная валидация уменьшает количество ложных сигналов
Комбинирует методы анализа объема и цены
Включает как динамические, так и тенденционные характеристики
Ясные условия въезда и выезда
Сильная адаптивность и масштабируемость

Стратегические риски

Многочисленные показатели могут привести к отставанию сигнала
Может привести к чрезмерной торговле на различных рынках
Оптимизация параметров может привести к рискам перенастройки
Требует значительных вычислительных ресурсов
Может быть неэффективным на рынках с низкой ликвидностью

Руководство по оптимизации

Внедрение адаптивных параметров
Добавить фильтры волатильности рынка
Оптимизация распределения веса показателя
Добавление целей стоп-лосса и прибыли
Подумайте о внедрении фильтров времени

Резюме

Это всеобъемлющая стратегия торговли, основанная на нескольких показателях объема, которая улучшает точность торговли посредством многомерного анализа рынка.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)

// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10

// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// محاسبه A/D به‌صورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume

// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)

// محاسبه MFI به‌صورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume

// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0

for i = 0 to lengthMFI - 1
    positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
    negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)

mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))

// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA

// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)

// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)

// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)

// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// رسم سیگنال‌های خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

Связанные

Больше