В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многоиндикаторное динамическое адаптивное размещение позиций со стратегией волатильности ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 11:41:30
Тэги:ATRЕМАРСИSMA

Обзор

Эта стратегия представляет собой количественную торговую систему, сочетающую в себе несколько технических индикаторов с динамическим управлением рисками. Она объединяет в себе EMA, волатильность ATR, условия перекупки/перепродажи по RSI и распознавание моделей свечей, достигая сбалансированной доходности с помощью адаптивного размещения позиций и динамических механизмов стоп-лосса.

Принципы стратегии

Стратегия реализует торговлю посредством:

Использование перекрестных показателей EMA на 5 и 10 периодов для определения направления тренда
Индикатор RSI для зон перекупления/перепродажи
Индикатор ATR для динамического стоп-лосса и размещения позиций
Модели свечей (поглощение, молот, падающая звезда) в качестве сигналов входа
Компенсация динамического скольжения на основе ATR
Подтверждение объема для фильтрации сигнала

Преимущества стратегии

Многосигнальная перекрестная проверка повышает надежность
Динамическое управление рисками адаптируется к волатильности рынка
Стратегия частичного получения прибыли закрепляет прибыль
Задержка потерь при сохранении накопленной прибыли
Ограничения на ежедневные потери контролируют риск
Динамическая компенсация за сдвиг улучшает исполнение ордеров

Стратегические риски

Многочисленные показатели могут вызвать задержку сигнала
Частые сделки могут повлечь за собой высокие затраты
Стоп-лосты могут часто возникать на различных рынках
Субъективные факторы в распознавании моделей свечей
Оптимизация параметров может привести к рискам перенастройки

Руководство по оптимизации

Внедрение обнаружения цикла рынка для регулирования динамических параметров
Добавить фильтры силы тренда для уменьшения ложных сигналов
Оптимизировать алгоритмы размещения позиций для повышения эффективности капитала
Включить дополнительные показатели настроения рынка
Разработка адаптивной системы оптимизации параметров

Резюме

Это сложная система стратегии, объединяющая несколько технических индикаторов, повышающая стабильность торговли с помощью динамического управления рисками и проверки множества сигналов.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Scalping with High Risk-Reward", overlay=true)

// Input for EMA periods
shortEMA_length = input(5, title="Short EMA Length")
longEMA_length = input(10, title="Long EMA Length")

// ATR for dynamic stop-loss
atrPeriod = input(14, title="ATR Period")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Calculate EMAs
shortEMA = ta.ema(close, shortEMA_length)
longEMA = ta.ema(close, longEMA_length)

// ATR calculation for dynamic stop loss
atr = ta.atr(atrPeriod)

// RSI for overbought/oversold conditions
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Plot EMAs
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="Long EMA")

// Dynamic Slippage based on ATR
dynamic_slippage = math.max(5, atr * 0.5)

// Candlestick pattern recognition
bullish_engulfing = close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and close > close[1]
hammer = close > open and (high - close) / (high - low) > 0.6 and (open - low) / (high - low) < 0.2
bearish_engulfing = open[1] > close[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]
shooting_star = close < open and (high - open) / (high - low) > 0.6 and (close - low) / (high - low) < 0.2

// Enhanced conditions with volume and RSI check
buy_condition = (bullish_engulfing or hammer) and close > shortEMA and shortEMA > longEMA and volume > ta.sma(volume, 20) and rsi < 70
sell_condition = (bearish_engulfing or shooting_star) and close < shortEMA and shortEMA < longEMA and volume > ta.sma(volume, 20) and rsi > 30

// Dynamic ATR multiplier based on recent volatility
volatility = atr
adaptiveMultiplier = atrMultiplier + (volatility - ta.sma(volatility, 50)) / ta.sma(volatility, 50) * 0.5

// Execute buy trades with slippage consideration
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stop_loss_buy = strategy.position_avg_price - atr * adaptiveMultiplier - dynamic_slippage
    take_profit_buy = strategy.position_avg_price + atr * adaptiveMultiplier * 3 + dynamic_slippage
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss_buy, limit=take_profit_buy)

// Execute sell trades with slippage consideration
if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stop_loss_sell = strategy.position_avg_price + atr * adaptiveMultiplier + dynamic_slippage
    take_profit_sell = strategy.position_avg_price - atr * adaptiveMultiplier * 3 - dynamic_slippage
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss_sell, limit=take_profit_sell)

// Risk Management
maxLossPerTrade = input.float(0.01, title="Max Loss Per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1, step=0.01)  // 1% max loss per trade
dailyLossLimit = input.float(0.03, title="Daily Loss Limit (%)", minval=0.01, maxval=1, step=0.01) // 3% daily loss limit

maxLossAmount_buy = strategy.position_avg_price * maxLossPerTrade
maxLossAmount_sell = strategy.position_avg_price * maxLossPerTrade

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Max Loss Buy", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - maxLossAmount_buy - dynamic_slippage)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Max Loss Sell", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + maxLossAmount_sell + dynamic_slippage)

// Daily loss limit logic
var float dailyLoss = 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])
    dailyLoss := 0.0  // Reset daily loss tracker at the start of a new day

if (strategy.closedtrades > 0)
    dailyLoss := dailyLoss + strategy.closedtrades.profit(strategy.closedtrades - 1)

if (dailyLoss < -strategy.initial_capital * dailyLossLimit)
    strategy.close_all("Daily Loss Limit Hit")

// Breakeven stop after a certain profit with a delay
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price + atr * 1.5 and bar_index > strategy.opentrades.entry_bar_index(0) + 5)
    strategy.exit("Breakeven Buy", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price)

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price - atr * 1.5 and bar_index > strategy.opentrades.entry_bar_index(0) + 5)
    strategy.exit("Breakeven Sell", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price)

// Partial Profit Taking
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price + atr * 1.5)
    strategy.close("Partial Close Buy", qty_percent=50)  // Use strategy.close for partial closure at market price

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price - atr * 1.5)
    strategy.close("Partial Close Sell", qty_percent=50) // Use strategy.close for partial closure at market price

// Trailing Stop with ATR type
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Buy", from_entry="Buy", trail_offset=atr * 1.5, trail_price=strategy.position_avg_price)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Sell", from_entry="Sell", trail_offset=atr * 1.5, trail_price=strategy.position_avg_price)

Связанные

Больше