В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Динамическая корректировка позиции на открытом рынке Количественная стратегия торговли

Динамическая корректировка позиции на открытом рынке Количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 14:48:05
Тэги:OMESMAstdevSRТПSL

img

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на открытом рынке (OME), которая принимает торговые решения путем расчета совокупных значений OME для оценки рыночных тенденций в сочетании с индикаторами контроля риска, такими как коэффициент Шарпа. Стратегия использует динамический механизм получения прибыли и остановки потери для эффективного контроля риска при одновременном обеспечении доходности.

Принцип стратегии

Основой стратегии является измерение рыночных тенденций с помощью расчета открытого рынка (OME). OME рассчитывается как соотношение разницы между текущей ценой закрытия и ценой открытия предыдущего дня относительно предыдущей цены открытия. Стратегия устанавливает накопительные пороги OME в качестве торговых сигналов, входящие в длинные позиции, когда накопительный OME превышает установленный порог, и закрывающие позиции, когда он падает ниже отрицательного порога.

Преимущества стратегии

  1. Высокая чувствительность рынка: быстро фиксирует изменения тенденции после открытия рынка с помощью индикатора OME.
  2. Всеобъемлющий контроль рисков: формирует многоуровневую систему контроля рисков, объединяющую Sharpe ratio и механизмы стоп-лосса.
  3. Хорошая адаптивность: параметры стратегии могут быть адаптированы в соответствии с различными рыночными условиями
  4. Ясная логика расчета: простые и интуитивные расчеты показателей, легко понятные и реализуемые
  5. Высокая эффективность использования капитала: применение динамического управления позицией для улучшения использования капитала

Стратегические риски

  1. Риск волатильности рынка: может создавать ложные сигналы на сильно волатильных рынках
  2. Риск скольжения: Частые сделки могут привести к более высоким затратам на скольжение
  3. Чувствительность параметров: эффективность стратегии зависит от параметров
  4. Зависимость от тенденций: может быть менее эффективным на колеблющихся рынках
  5. Риск привлечения: крупные поворотные моменты тенденции могут привести к значительным привлечениям

Направления оптимизации стратегии

  1. Введение фильтрации волатильности: добавление таких индикаторов, как ATR или полосы Боллинджера для фильтрации волатильности рынка
  2. Оптимизировать получение прибыли и стоп-лосс: рассмотреть возможность замены фиксированных процентов динамическими механизмами
  3. Улучшить оценку рыночной среды: ввести индикаторы силы тренда для оптимизации сроков торговли
  4. Улучшение управления позициями: динамическое регулирование размеров позиций на основе коэффициента Шарпа
  5. Добавить управление фондами: разработать более полные правила управления фондами

Резюме

Стратегия динамической корректировки позиций на открытом рынке - это полная торговая система, которая сочетает в себе технический анализ и управление рисками. Благодаря инновационному применению индикатора OME она достигает эффективного понимания рыночных тенденций. Общая конструкция стратегии разумна, с сильной практичностью и масштабируемостью. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению эта стратегия имеет потенциал для достижения лучших результатов в фактической торговле.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.