В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Динамический Darvas Box Breakout с движущейся средней торговой системой подтверждения тренда

Динамический Darvas Box Breakout с движущейся средней торговой системой подтверждения тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-18 16:00:53
Тэги:MA25SMA

img

Обзор

В этой статье представлена следующая торговая система, которая сочетает в себе Darvas Box и 25-периодическую скользящую среднюю (MA25). Стратегия определяет зоны консолидации цен посредством формирования коробки и подтверждает тенденции с скользящими средними для захвата сильных рыночных движений во время прорывов.

Принципы стратегии

Стратегия состоит из трех основных компонентов:

  1. Строительство коробки Дарваса: Система определяет границы коробки, рассчитывая самые высокие и самые низкие цены за 5 периодов.
  2. Подтверждение тренда скользящей средней: в качестве фильтра тренда вводится 25-периодная простая скользящая средняя, рассматривая только позиции, когда цена выше MA25.
  3. Производство торговых сигналов:
    • Сигнал покупки: цена превышает верхнюю коробку и превышает MA25
    • Сигнал продажи: цена прорывается ниже нижней коробки

Преимущества стратегии

  1. Сильная тенденция вслед за способностью:
    • Захватывает начало тренда через перерывы в коробке
    • Фильтрация MA25 обеспечивает торговлю в первичном направлении тренда
  2. Оптимизация качества сигнала:
    • Механизм двойного подтверждения снижает риск ложного выхода
    • Ясные условия въезда и выезда избегают субъективного суждения
  3. Всеобъемлющий контроль рисков:
    • Нижняя часть ящика естественным образом формирует уровень стоп-лосса
    • MA25 обеспечивает дополнительную защиту тренда

Стратегические риски

  1. Рыночный риск:
    • Частые отключения могут привести к последовательным остановкам
    • Рекомендуется для использования на рынках с сильным трендом
  2. Риск задержки:
    • Формирование ящика требует времени, может пропустить первые движения
    • MA25 как среднесрочный показатель имеет врожденное отставание
  3. Риск управления деньгами:
    • Требует надлежащего распределения капитала по торговле
    • Предлагается динамически корректировать размер позиции с учетом волатильности

Направления оптимизации стратегии

  1. Оптимизация параметров:
    • Период отрезков, регулируемый на основе рыночных характеристик
    • Период MA может быть скорректирован в зависимости от особенностей рыночного цикла
  2. Усиление сигнала:
    • Можно добавить механизм подтверждения объема
    • Подумайте о внедрении динамического стоп-лосса
  3. Усиление контроля рисков:
    • Добавить фильтр волатильности
    • Внедрить динамическое размещение позиций

Резюме

Стратегия создает надежную торговую систему, сочетая классическую теорию Дарваса-бокса с движущейся средней тенденцией. Ее главное преимущество заключается в эффективном захвате трендовых рынков при одновременном контроле риска с помощью нескольких механизмов фильтрации. Хотя есть некоторое внутреннее отставание, стратегия может достичь стабильной производительности на трендовых рынках посредством правильной оптимизации параметров и управления рисками. Трейдерам рекомендуется сосредоточиться на выборе рыночной среды и динамически корректировать параметры на основе фактических условий при реализации стратегии.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.