Эта стратегия представляет собой высокочастотную количественную торговую систему, основанную на индикаторах EMA и MACD, в сочетании с динамическим стоп-лосом ATR и интеллектуальным управлением позициями.
Стратегия использует несколько технических индикаторов для выявления торговых возможностей. Во-первых, она использует краткосрочные (9) и долгосрочные (21) перекрестки EMA в качестве предварительных сигналов, генерируя длинные сигналы, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длительный скользящий средний, и наоборот. Во-вторых, она использует оптимизированный индикатор MACD (6,13,4) для подтверждения сигнала, требуя, чтобы отношение линии MACD и линии сигнала соответствовало перекрестному направлению EMA. Для контроля риска стратегия использует индикатор ATR для динамического расчета расстояний стоп-лосса при сохранении соотношения риск-вознаграждение 1:2 для целей прибыли. Кроме того, стратегия реализует управление рисками на основе процентного размера счета, ограничивая риск каждой сделки до 1% от размера счета.
Стратегия сочетает в себе классические технические индикаторы с современными методами управления рисками для создания полной высокочастотной торговой системы. Основные преимущества заключаются в подтверждении нескольких сигналов и строгом контроле рисков, хотя она все еще требует тщательного тестирования и оптимизации в среде реального трейдинга. Благодаря постоянному улучшению и усовершенствованию управления рисками, стратегия обещает поддерживать стабильную производительность в различных рыночных условиях.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-12-04 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("High-Frequency Trade Script with EMA, MACD, and ATR-based TP/SL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, initial_capital=100000) // إعداد المؤشرات emaBuy = ta.ema(close, 9) // EMA بفترة قصيرة للشراء emaSell = ta.ema(close, 21) // EMA بفترة أطول للبيع [macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 6, 13, 4) // MACD بفترات قصيرة atr = ta.atr(14) // حساب مؤشر ATR // إعداد نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح stopLossATRMultiplier = 1.5 // تقليل وقف الخسارة لـ 1.5 * ATR riskToRewardRatio = 2.0 // نسبة العائد إلى المخاطرة 1:2 // إعداد إدارة المخاطر riskPercentage = 1.0 // المخاطرة كـ 1% من رأس المال capital = strategy.equity // إجمالي رأس المال riskAmount = capital * (riskPercentage / 100) // مقدار المخاطرة // شروط إشارات الشراء: تقاطع EMA القصير فوق الطويل و MACD أعلى من Signal longCondition = ta.crossover(emaBuy, emaSell) and macdLine > signalLine // شروط إشارات البيع: تقاطع EMA القصير تحت الطويل و MACD أسفل Signal shortCondition = ta.crossunder(emaBuy, emaSell) and macdLine < signalLine // --- تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا مع وقف الخسارة وجني الأرباح --- // // تعريف خطوط وقف الخسارة وجني الأرباح var line longStopLossLine = na var line longTakeProfitLine = na var line shortStopLossLine = na var line shortTakeProfitLine = na if (longCondition) longEntryPrice = close // سعر الدخول للشراء longStopLoss = longEntryPrice - (atr * stopLossATRMultiplier) // وقف الخسارة بناءً على ATR longTakeProfit = longEntryPrice + ((longEntryPrice - longStopLoss) * riskToRewardRatio) // جني الأرباح بنسبة 1:2 // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة positionSize = riskAmount / (longEntryPrice - longStopLoss) // حجم العقد // إدخال أمر الشراء strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize) // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit) // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة // longStopLossLine := line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed) // خط وقف الخسارة // longTakeProfitLine := line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed) // خط جني الأرباح if (shortCondition) shortEntryPrice = close // سعر الدخول للبيع shortStopLoss = shortEntryPrice + (atr * stopLossATRMultiplier) // وقف الخسارة بناءً على ATR shortTakeProfit = shortEntryPrice - ((shortStopLoss - shortEntryPrice) * riskToRewardRatio) // جني الأرباح بنسبة 1:2 // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة positionSize = riskAmount / (shortStopLoss - shortEntryPrice) // حجم العقد // إدخال أمر البيع strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize) // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit) // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة // shortStopLossLine := line.new(bar_index, shortStopLoss, bar_index + 1, shortStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed) // خط وقف الخسارة // shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, shortTakeProfit, bar_index + 1, shortTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed) // خط جني الأرباح // --- رسم مؤشرات منفصلة --- // plot(emaBuy, title="EMA Buy (9)", color=color.green, linewidth=2) // EMA الشراء plot(emaSell, title="EMA Sell (21)", color=color.red, linewidth=2) // EMA البيع plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue, linewidth=1) // MACD Line plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange, linewidth=1) // Signal Line