В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Адаптивная взвешенная тенденция в соответствии со стратегией (Многоиндикаторная система VIDYA)

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-05 15:07:47
Тэги:ЕМАООПМ.А.

Обзор

Эта стратегия является следующей торговой системой, основанной на индикаторе VIDYA (Variable Index Dynamic Average). Стратегия адаптируется к волатильности рынка путем динамической корректировки весов, объединяя методы расчета Momentum Oscillator (CMO) и Standard Deviation (StDev) Chande для достижения более точного определения тренда и генерации торговых сигналов. Система внедряет адаптивный механизм наряду с традиционными скользящими средними, автоматически корректируя чувствительность на основе рыночных условий.

Принципы стратегии

Ядром стратегии является индикатор VIDYA, процесс расчета которого включает следующие ключевые шаги:

Установка базового периода (по умолчанию 21) и коэффициента сглаживания альфа
Включение СОП или StDev в качестве методов расчета волатильности
Использование динамического веса k для корректировки чувствительности VIDYA к изменениям цен
Строение длинных сигналов при пересечении VIDYA вверх и коротких сигналов при пересечении вниз

Стратегия позволяет пользователям выбирать между CMO или стандартным отклонением для расчета коэффициента волатильности, увеличивая гибкость.

Преимущества стратегии

Сильная адаптивность: поддерживает хорошую производительность в различных рыночных условиях благодаря динамической регулировке веса
Стабильные сигналы: лучше фильтруют ложные сигналы по сравнению с традиционными скользящими средними
Настраиваемые параметры: предоставляет несколько настраиваемых параметров для оптимизации на основе различных характеристик рынка
Двойные методы расчета: поддерживает как расчеты волатильности CMO, так и StDev, повышая адаптивность стратегии
Удобный для использования: четкая логика стратегии и окончательные сигналы, удобные для практической эксплуатации

Стратегические риски

Зависимость от тренда: может вызывать частые ложные сигналы на колеблющихся рынках
Чувствительность параметров: различные комбинации параметров существенно влияют на эффективность стратегии
Lag: существует врожденная задержка в качестве индикатора типа скользящей средней
Приспособляемость рынка: может быть менее эффективной в определенных специфических рыночных условиях
Управление денежными средствами: отсутствие механизма остановки потерь может привести к значительным вычетам

Направления оптимизации стратегии

Введение фильтра волатильности: корректировка правил генерации сигнала в условиях высокой волатильности
Добавить индикаторы подтверждения тренда: комбинировать с другими техническими индикаторами для повышения надежности сигнала
Улучшить управление деньгами: разработать динамические механизмы стоп-лосса и управления позициями
Оптимизация выбора параметров: Разработка методов автоматической оптимизации параметров для различных рыночных циклов
Улучшить оценку рыночной среды: динамически корректировать параметры стратегии на основе рыночных условий

Резюме

Стратегия VIDYA обеспечивает относительно надежный тренд после решения с помощью инновационных механизмов адаптивного веса. Сохраняя простоту и простоту использования, стратегия улучшает адаптивность к изменениям рынка с помощью динамических корректировок. Хотя существуют некоторые врожденные ограничения, предоставленные направления оптимизации могут еще больше повысить стабильность и надежность стратегии. Двойные методы расчета предлагают большую гибкость для применения в различных рыночных средах.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames


//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)

// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)

// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m

m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)

percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)

// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)

// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]

// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]

// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)

// Long and Short Strategy
if (col12)
    strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
    strategy.entry("Go Short", strategy.short)

// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")

Связанные

Больше