وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حرکت پذیر اوسط اور نسبتا طاقت انڈیکس کی حکمت عملی

حرکت پذیر اوسط اور نسبتا طاقت انڈیکس کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-11 11:38:11
ٹیگز:ایم اےای ایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے: موونگ ایوریج (ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ۔ یہ تیز اور سست حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی سے اوور بکٹ / اوور سیل سگنل کے کراس اوور کی بنیاد پر خرید اور فروخت سگنل تیار کرتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے اور آر ایس آئی اوور سیل کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے یا آر ایس آئی اوور خرید کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کی خصوصیات کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ حرکت پذیر اوسط قیمتوں کی رجحان کی سمت کی عکاسی کرسکتی ہے۔ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط قیمت کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، جبکہ سست حرکت پذیر اوسط کا نسبتا retard پیچھے رہ جانے والا ردعمل ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے قیمتوں میں اضافے کا رجحان اور ممکنہ خریداری کا موقع ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، اس سے قیمتوں میں کمی کا رجحان اور ممکنہ فروخت کا موقع ظاہر ہوتا ہے۔ رشتہ دار طاقت انڈیکس وقت کی مدت میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت کی پیمائش کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی حد سے اوپر ہے (مثال کے طور پر ، 70) ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ گرم ہوسکتی ہے اور قیمت میں کمی کا خطرہ ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی حد سے نیچے ہے (مثال کے طور پر ، 30) ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ ٹھنڈا ہوسکتا ہے اور قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔

چلتی اوسطوں کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیت اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی خصوصیت کو یکجا کرکے ، یہ حکمت عملی کچھ زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے خطرات سے بچتے ہوئے رجحان کی مارکیٹوں کو پکڑ سکتی ہے۔ یہ ایک مقداری حکمت عملی ہے جس میں رجحان کی پیروی اور اوسط ریورسنگ دونوں طریقوں کو شامل کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی کا منطق واضح ہے اور صرف دو مشترکہ تکنیکی اشارے استعمال کرتا ہے ، جس کی وجہ سے یہ مقداری تجارت میں ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
  2. رجحان کی پیروی: تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی قیمت کے رجحانات کی سمت میں تجارت کرسکتی ہے۔
  3. خطرہ کنٹرول: رشتہ دار طاقت انڈیکس کو ایک معاون فیصلے کے طور پر متعارف کرانے سے رجحان کی تجارت کے دوران کچھ زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کے خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. موافقت: متحرک اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے اچھی موافقت پیدا ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی حساسیت: اوسطاً چلنے والی اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کے حساب کی مدت کے پیرامیٹرز کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے۔ مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج پیدا کرسکتے ہیں۔
  2. مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: جب مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو حکمت عملی سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں لگاتار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  4. بنیادی باتوں کو نظر انداز کرنا: حکمت عملی مکمل طور پر قیمتوں کی نقل و حرکت پر مبنی ہے اور اس میں میکرو اقتصادی عوامل ، صنعت کے رجحانات اور دیگر بنیادی عوامل کے اثرات پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پیرامیٹرز کا بہترین امتزاج تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹیسٹنگ کریں۔
  2. رجحان فلٹرنگ: رجحان فلٹرنگ اشارے کے طور پر طویل مدتی چلتی اوسط یا قیمت چینلز شامل کریں۔ اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے تجارت سے پہلے اہم رجحان کی تصدیق کریں۔
  3. سٹاپ نقصان اور منافع لے لو: ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے حالات مقرر کریں.
  4. پوزیشن سائزنگ: رجحان کی تبدیلی کے دوران ڈراؤونگ کو کم کرنے کے لئے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت ، قیمت کی اتار چڑھاؤ اور دیگر عوامل کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  5. کثیر عوامل کا مجموعہ: کثیر عوامل کے ماڈل کی تعمیر اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے حجم قیمت کے اشارے اور جذبات کے اشارے جیسے دیگر تکنیکی اشارے کو یکجا کریں.

خلاصہ

چلتی اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس کی حکمت عملی ایک آسان اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتی ہے جبکہ رجحان کی پیروی اور زیادہ خرید / فروخت کے فیصلوں کے ذریعہ کچھ خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹر کی حساسیت ، اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے خطرات ، اور رجحان کے الٹ جانے کے خطرات جیسے مسائل بھی ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، رجحان فلٹرنگ ، منی مینجمنٹ اور دیگر طریقوں کے ذریعے ان مسائل کو مزید حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، مقداری تاجروں کو اپنی رسک ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر حکمت عملی کو لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، اور اسے زیادہ مضبوط منافع حاصل کرنے کے لئے دوسرے سگنل عوامل کے ساتھ جوڑنا ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © giancarlo_meneguetti

//@version=5
strategy("GM.MA.RSI.Stra", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Configurações para Médias Móveis
ema_short_length = input(9, title="EMA.9")
ema_long_length = input(21, title="EMA.21")

ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)

// Configurações para RSI
rsi_length = input(14, title="RSI.14")
rsi_upper_threshold = input(70, title="RSI>70")
rsi_lower_threshold = input(30, title="RSI<30")

rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Sinais de Compra e Venda
// Sinal de Compra quando a EMA curta cruza acima da EMA longa e o RSI está acima do limite inferior
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > rsi_lower_threshold

// Sinal de Venda quando a EMA curta cruza abaixo da EMA longa ou o RSI está acima do limite superior
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) or rsi > rsi_upper_threshold

// Geração de Alertas
alertcondition(buy_signal, title="Sinal de Compra", message="A EMA curta cruzou acima da EMA longa e o RSI está acima do limite inferior. Considere comprar.")
alertcondition(sell_signal, title="Sinal de Venda", message="A EMA curta cruzou abaixo da EMA longa ou o RSI está acima do limite superior. Considere vender.")

// Execução da Estratégia
if buy_signal
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if sell_signal
    strategy.close("Venda")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں