وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

K مسلسل موم بتیاں بل بیئر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-17 13:54:06
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مسلسل اوپر یا نیچے موم بتیوں کی تعداد کی بنیاد پر بیل یا ریچھ کی منڈیوں کا تعین کرتی ہے اور اس کے مطابق تجارت کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلی موم بتیوں سے لگاتار زیادہ ہوتی ہے جو ایک مخصوص تعداد میں بند ہوتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلی موم بتیوں سے لگاتار کم ہوتی ہے جو ایک مخصوص تعداد میں بند ہوتی ہے تو ، یہ مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ نقصان کو روکنے اور منافع حاصل کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے ، اور منافع کو بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کرایا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. مسلسل تیزی اور کمی کے حالات کو پورا کرنے کی تعداد کو ریکارڈ کریں۔ اگر بندش پچھلی موم بتی سے زیادہ ہے تو ، تیزی کی گنتی 1 سے بڑھ جاتی ہے اور کمی کی گنتی 0 پر ری سیٹ ہوجاتی ہے۔ اگر بندش کم ہے تو ، کمی کی گنتی 1 سے بڑھ جاتی ہے اور تیزی کی گنتی 0 پر ری سیٹ ہوجاتی ہے۔ بصورت دیگر ، دونوں گنتی 0 پر ری سیٹ ہوجاتی ہے۔
  2. جب تیزی کی گنتی مخصوص نمبر k تک پہنچ جاتی ہے، تو اسٹاپ نقصان کے ساتھ ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوں اور منافع لیں.
  3. لمبی پوزیشنوں کے لئے ، اندراج کے بعد سب سے زیادہ قیمت ریکارڈ کریں۔ جب سب سے زیادہ قیمت آئی ٹی جی ٹی کم سے کم قیمت میں تغیر کے یونٹوں کی طرف سے اندراج کی قیمت سے تجاوز کرتی ہے اور بند ہونے والی سب سے زیادہ قیمت سے نیچے آئی پی سی این ٹی٪ کی طرف سے واپس آتی ہے تو ، پوزیشن کو بند کردیں۔
  4. جب bearish count مخصوص نمبر k2 تک پہنچ جاتا ہے، تو سٹاپ نقصان کے ساتھ ایک مختصر پوزیشن درج کریں اور منافع لیں.
  5. مختصر پوزیشنوں کے لیے اندراج کے بعد سب سے کم قیمت درج کریں۔ جب سب سے کم قیمت آئی ٹی جی ٹی کم سے کم قیمت میں تغیر کے یونٹوں کی طرف سے اندراج کی قیمت سے کم ہو اور قریب سے سب سے کم قیمت سے زیادہ آئی پی سی این ٹی٪ کی طرف سے ریبوئنس ہو تو پوزیشن بند کر دی جائے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ اور سمجھنے میں آسان، واضح منطق کے ساتھ موم بتیوں کی تسلسل پر مبنی تجارتی فیصلے کرنا۔
  2. منافع کو فعال طور پر بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کراتا ہے جب قیمت سازگار سمت میں ایک خاص فاصلے پر چلتی ہے۔
  3. سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیب مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول اور منافع میں مقفل کر سکتے ہیں.
  4. مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرز کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم منڈیوں میں پوزیشنوں کو اکثر کھولنے اور بند کرنے سے سلائپ لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
  2. لگاتار شمعوں کی تعداد کا فیصلہ مارکیٹ شور سے متاثر ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں کثرت سے سگنل ہوسکتے ہیں۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی مقررہ سطحیں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کروائیں، جیسے حرکت پذیر اوسط اور اتار چڑھاؤ، تاکہ رجحانات کی طاقت اور سمت کا اندازہ کرنے میں مدد ملے۔
  2. ٹریلنگ اسٹاپ کے لئے ٹرگر کے حالات کو بہتر بنائیں ، جیسے اے ٹی آر کی بنیاد پر پُل بیک فیصد کو ایڈجسٹ کرنا۔
  3. زیادہ متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں کو اپنانا، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ اور قدم لینے والے منافع.
  4. مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی موم بتیوں کی تسلسل کے ذریعے بیل اور ریچھ کے رجحانات کو پکڑتی ہے جبکہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرتی ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپ کا تعارف منافع کو بہتر طور پر محفوظ کرسکتا ہے۔ تاہم ، یہ ہلکی مارکیٹوں میں کثرت سے سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیب زیادہ لچکدار ہوسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا ایک آسان اور واضح خیال ہے ، جو رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، لیکن پھر بھی اصلاح کی گنجائش ہے۔


/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("K Consecutive Candles 數來寶V2", max_bars_back=300, overlay=true)

// 定義用戶輸入
k = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Long", minval=1)
k2 = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Short", minval=1)
stopLossTicks = input.int(500, title="Stop Loss (Ticks)")
takeProfitTicks = input.int(500, title="Take Profit (Ticks)")
iTGT = input.int(200,"iTGT")  // 移動停利點
iPcnt = input.int(50,"iPcnt")  // 移動停利%

var float TrailValue = 0
var float TrailExit = 0
var float  vMP = 0

BarsSinceEntry = ta.barssince(strategy.position_size == 0)

vMP := strategy.position_size

// 创建一个包含键值对的字典
addArrayData(type, value) =>
    alert_array = array.new_string()
    array.push(alert_array, '"timenow": ' + str.tostring(timenow))
    array.push(alert_array, '"seqNum": ' + str.tostring(value))
    array.push(alert_array, '"type": "' + type + '"')
    alertstring = '{' + array.join(alert_array,', ') + '}'


// 定義條件變量
var int countLong = 0  // 記錄連續多頭條件成立的次數
var int countShort = 0 // 記錄連續空頭條件成立的次數

// 計算連續大於或小於前一根的收盤價格的次數
if close > close[1]
    countLong += 1
    countShort := 0 // 重置空頭計數
else if close < close[1]
    countShort += 1
    countLong := 0 // 重置多頭計數
else
    countLong := 0
    countShort := 0

// 開設多頭倉位條件
if countLong >= k
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks)
    

if vMP>0
    TrailValue := ta.highest(high,BarsSinceEntry)
    TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price)
    if TrailValue > strategy.position_avg_price + iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close < TrailExit
        
        strategy.close("Long Entry", comment = "Trl_LX"+ str.tostring(close[0]))
// 開設空頭倉位條件
if countShort >= k2
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks)

if vMP<0    
    TrailValue := ta.lowest(low,BarsSinceEntry)
    TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price)
    if TrailValue < strategy.position_avg_price - iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close > TrailExit
        
        strategy.close("short60", comment = "Trl_SX"+ str.tostring(close[0]))






متعلقہ

مزید