وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط پر مبنی چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط پر مبنی چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 16:39:08
ٹیگز:ایس ایم اےایم اے

img

جائزہ

دو طرفہ اوسط لائن کراسنگ پر مبنی متحرک اوسط لائن کی حکمت عملی ایک آسان اور موثر دن کی تجارت کا طریقہ ہے جس کا مقصد مارکیٹ میں خریدنے اور فروخت کرنے کے ممکنہ مواقع کی نشاندہی کرنا ہے ، دو مختلف دوروں کی متحرک اوسط لائنوں کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے۔ یہ حکمت عملی ایک مختصر سادہ متحرک اوسط (SMA) اور ایک طویل مدتی سادہ متحرک اوسط لائن کا استعمال کرتی ہے ، جب مختصر اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ ممکنہ خریدنے کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ ممکنہ فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح کے کراسنگ سے تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ مارکیٹ کے شور کی مداخلت کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مختلف دورانیوں میں چلنے والی اوسط کی رجحان کی خصوصیات اور پسماندگی کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر مدت کی اوسط اور طویل مدت کی اوسط کے مابین رشتہ دار مقام کے تعلقات کا موازنہ کرکے ، موجودہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کرکے ، اس کے مطابق تجارتی فیصلے کیے جائیں۔ جب مارکیٹ میں ایک بڑھتی ہوئی رجحان ہوتا ہے تو ، قیمت پہلے طویل مدتی اوسط کو توڑ دیتی ہے ، مختصر مدت کی اوسط پھر طویل مدتی اوسط کو عبور کرتی ہے ، خریدنے کے اشارے پیدا کرتی ہے۔ جب مارکیٹ میں زوال کا رجحان ہوتا ہے تو ، قیمت پہلے طویل مدتی اوسط کو توڑ دیتی ہے ، اور پھر مختصر مدت کی اوسط کے نیچے طویل مدتی اوسط کو عبور کرتی ہے ، فروخت کے اشارے پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی پیرامیٹرز کی ترتیب میں ، مختصر مدت کی اوسط مدت طویل مدتی اوسط کے دوران 9 ، 21 ، دونوں پیرامیٹرز کو بیک وقت مارکیٹ کی خصوصیات اور انفرادی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں سرمایہ کاری کا ایک واحد تصور متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں ابتدائی طور پر سرمایہ کاری کا تناسب اور سرمایہ

اسٹریٹجک فوائد

  1. سادہ اور آسان: یہ حکمت عملی کلاسیکی حرکت پذیر اوسط کی تھیوری پر مبنی ہے ، منطقی طور پر واضح ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
  2. لچکدار: یہ حکمت عملی متعدد مارکیٹوں اور مختلف تجارتی اقسام کے لئے موزوں ہے ، اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرکے ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے ساتھ لچکدار ہے۔
  3. رجحانات کو پکڑنا: دو برابر لائنوں کے درمیان عبور کرکے رجحانات کی سمت کا اندازہ لگانا ، تاجر کو بروقت مرکزی رجحانات پر عمل پیرا ہونے میں مدد ملتی ہے اور منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. خطرے کا کنٹرول: یہ حکمت عملی خطرے کے انتظام کے تصور کو متعارف کراتی ہے ، جو ہر تجارت کے خطرے کے دروازے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ مؤثر طریقے سے ممکنہ نقصانات کا انتظام کرتی ہے۔
  5. شور کو کم کرنا: یکساں لائن کی تاخیر کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں بے ترتیب شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔

اسٹریٹجک خطرات

  1. پیرامیٹرز کا انتخاب: مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثرات مرتب کرتی ہیں ، اور غلط انتخاب کی وجہ سے حکمت عملی ناکام یا خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
  2. مارکیٹ کے رجحانات: ایک ہلکی مارکیٹ یا رجحان کے موڑ پر ، یہ حکمت عملی مسلسل نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔
  3. سلائڈ پوائنٹ لاگت: کثرت سے تجارت سے زیادہ سلائڈ پوائنٹ لاگت آسکتی ہے ، جو حکمت عملی کی مجموعی آمدنی کو متاثر کرتی ہے۔
  4. بلیک سوان واقعہ: یہ حکمت عملی انتہائی منڈیوں کے لئے ناقص طور پر موزوں ہے ، اور بلیک سوان کے واقعات سے حکمت عملی کو بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
  5. اوور فٹ ہونے کا خطرہ: اگر پیرامیٹرز کو زیادہ تر تاریخی اعداد و شمار پر منحصر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے حکمت عملی اصل تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

  1. متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے مطابق ، متحرک طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، موافقت کو بہتر بنائیں۔
  2. رجحان کی تصدیق: تجارتی سگنل کے بعد ، رجحان کی تصدیق کے ل other دوسرے اشارے یا قیمت کے طرز عمل کو متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
  3. سٹاپ نقصان کی روک تھام: معقول سٹاپ نقصان کی روک تھام کے میکانزم کو متعارف کرانے اور ایک ہی تجارت کے خطرے کے دروازے کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے؛
  4. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو بہتر بنانے کے طریقے، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانے، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
  5. ملٹی ایئر فورس کا اندازہ: ملٹی ہیڈ اور ایئر ہیڈ فورس کے مابین تنازعات کا اندازہ لگانا ، رجحان کے آغاز میں مداخلت کرنا اور رجحان کی گرفت میں اضافہ کرنا۔

خلاصہ

دو برابر لائنوں کے درمیان عبور پر مبنی متحرک اوسط لائن کی حکمت عملی ایک آسان اور عملی دن کے اندر تجارت کا طریقہ ہے جو مختلف دورانیہ کے برابر لائنوں کے مقام کے تعلقات کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے اور تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا منطق واضح اور لچکدار ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جبکہ ممکنہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک مینجمنٹ کے اقدامات بھی متعارف کراتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کے انتخاب ، رجحان کی تبدیلی ، کثرت سے تجارت جیسے خطرات بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے متحرک سگنل کی اصلاح ، تصدیق ، اسٹاک مینجمنٹ کے طریقوں وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھانا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ، متحرک اوسط لائن ایک کلاسک تکنیکی تجزیہ کے اشارے کی حیثیت سے ، اس کے بنیادی اصولوں اور عملی استعمال کی قیمت کو وسیع پیمانے پر مارکیٹ میں تصدیق کی گئی ہے ، اور یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس کی گہرائی سے تحقیق اور مستقل طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔

جائزہ

دوہری متحرک اوسطوں پر مبنی حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک براہ راست اور موثر انٹرا ڈے ٹریڈنگ نقطہ نظر ہے جس کا مقصد مختلف ادوار کے دو حرکت پذیر اوسطوں کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ میں ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور طویل مدتی سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے ممکنہ خرید کا موقع ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط ممکنہ خرید کا موقع پیش کرتا ہے تو ، اس سے ممکنہ فروخت کا موقع ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کراس اوور طریقہ کار تاجروں کو مارکیٹ میں رجحانات کی نقل و حرکت کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے جبکہ مارکیٹ شور کی مداخلت کو کم سے کم کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مختلف ادوار کے ساتھ چلتی اوسط کی رجحان کی خصوصیات اور تاخیر کا استعمال کرنا ہے۔ قلیل مدتی چلتی اوسط اور طویل مدتی چلتی اوسط کے مابین رشتہ دار پوزیشن تعلقات کا موازنہ کرکے ، یہ موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے اور اس کے مطابق تجارتی فیصلے کرتا ہے۔ جب مارکیٹ میں ایک بڑھتا ہوا رجحان سامنے آتا ہے تو ، قیمت پہلے طویل مدتی چلتی اوسط کو توڑ دے گی ، اور مختصر مدتی چلتی اوسط بعد میں طویل مدتی چلتی اوسط سے تجاوز کرے گی ، گولڈن کراس تشکیل دے گی اور خریدنے کا اشارہ پیدا کرے گی۔ جب مارکیٹ میں نیچے کا رجحان سامنے آتا ہے تو ، قیمت پہلے طویل مدتی چلتی اوسط سے نیچے ٹوٹ جائے گی ، اور مختصر مدتی چلتی اوسط بعد میں طویل مدتی چلتی اوسط سے نیچے ٹوٹ جائے گی ، موت کی شرح تشکیل دے گی اور ایک سگنل تیار کرے گی۔ اس حکمت عملی کی ترتیبات میں ، مختصر مدت کی پوزیشن کا ابتدائی خطرہ 9 پر مقرر کیا جاتا ہے ، اور طویل مدتی اوسط کی مدت کی شرح 21 پر ہے۔ یہ حکمت عملی ہر تجارتی پیرامیٹر کے مطابق چلتی ہوئی سرمایہ کاری کے

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادگی: یہ حکمت عملی کلاسیکی چلتی اوسط نظریہ پر مبنی ہے، واضح منطق کے ساتھ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. موافقت: یہ حکمت عملی متعدد مارکیٹوں اور مختلف تجارتی آلات پر لاگو کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرکے ، یہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق لچکدار طور پر اپنایا جاسکتا ہے۔
  3. رجحان کی گرفتاری: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ تاجروں کو بروقت مرکزی دھارے کے رجحان کی پیروی کرنے اور منافع کے مواقع بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
  4. خطرے کا کنٹرول: یہ حکمت عملی خطرے کے انتظام کے تصور کو متعارف کراتی ہے، ہر تجارت کے خطرے کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتے ہوئے، ممکنہ نقصانات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا.
  5. شور کی کمی: چلتی اوسط کی خصوصیت کی تاخیر کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ مارکیٹ میں بے ترتیب شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے ، جس سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کا انتخاب: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کا حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ غلط انتخاب سے حکمت عملی کی ناکامی یا خراب کارکردگی ہوسکتی ہے۔
  2. مارکیٹ کا رجحان: مختلف مارکیٹوں یا رجحان کے موڑ کے مقامات میں ، اس حکمت عملی میں لگاتار نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  3. سلائپ لاگت: کثرت سے تجارت کے نتیجے میں سلائپ لاگت زیادہ ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی منافع بخش پر اثر پڑتا ہے۔
  4. بلیک سوان ایونٹس: اس حکمت عملی میں انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کم موافقت ہے ، اور بلیک سوان ایونٹس حکمت عملی میں نمایاں نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں۔
  5. اوور فٹنگ کا خطرہ: اگر پیرامیٹر کی اصلاح تاریخی اعداد و شمار پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے تو ، اس سے اصل تجارت میں حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  2. رجحان کی تصدیق: تجارتی سگنل تیار کرنے کے بعد ، رجحان کی تصدیق کے ل other دوسرے اشارے یا قیمت کے طرز عمل کے نمونوں کو متعارف کروائیں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: ہر تجارت کے خطرے کے خطرے کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن سائزنگ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانا۔
  5. لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لم

خلاصہ

دوہری متحرک اوسطوں پر مبنی چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک آسان اور عملی انٹرا ڈے ٹریڈنگ کا طریقہ ہے۔ مختلف ادوار کے ساتھ چلتی اوسطوں کے پوزیشن تعلقات کا موازنہ کرکے ، یہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے اور تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح منطق ، مضبوط موافقت ہے ، اور ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کے لئے رسک مینجمنٹ کے اقدامات متعارف کراتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹر کے انتخاب ، رجحان کے الٹ ، کثرت سے تجارت وغیرہ جیسے ممکنہ خطرات بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش کو بڑھانے کے لئے متحرک اصلاح ، سگنل کی تصدیق ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر طریقوں کے ذریعہ اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ، ایک کلاسیکی تکنیکی تجزیہ اشارے کے طور پر ، چلتی اوسط کے بنیادی اصولوں اور عملی اطلاق کی قدر کو مارکیٹ نے وسیع پیمانے پر تصدیق کی ہے۔ یہ گہری تحقیق اور مسلسل اصلاح کے قابل تجارتی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
shortLength = input.int(9, title="Short Moving Average Length")
longLength = input.int(21, title="Long Moving Average Length")
capital = input.float(100000, title="Initial Capital")
risk_per_trade = input.float(1.0, title="Risk Per Trade (%)")

// Calculate Moving Averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)

// Plot Moving Averages
plot(shortMA, title="Short MA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(longMA, title="Long MA", color=color.red, linewidth=2)

// Generate Buy/Sell signals
longCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)

// Plot Buy/Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Risk management: calculate position size
risk_amount = capital * (risk_per_trade / 100)
position_size = risk_amount / close

// Execute Buy/Sell orders with position size
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1, comment="Buy")
if (shortCondition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell")

// Display the initial capital and risk per trade on the chart
var label initialLabel = na
if (na(initialLabel))
    initialLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text="Initial Capital: " + str.tostring(capital) + "\nRisk Per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade) + "%", style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black)
else
    label.set_xy(initialLabel, x=bar_index, y=high)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں