وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رجحان فلٹرڈ پن بار الٹ حکمت عملی

رجحان فلٹرڈ پن بار الٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 16:48:23
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیپی بی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک مخصوص موم بتی کے پیٹرن کو پہچان کر مارکیٹ کے ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جسے پن بار کہا جاتا ہے۔ ایک پن بار ایک لمبے سایہ اور چھوٹے جسم کی خصوصیت رکھتا ہے ، جس سے اس قیمت کی سطح پر مارکیٹ میں نمایاں اتار چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے ، لیکن آخر کار قیمت پیچھے ہٹ جاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سطح معاونت یا مزاحمت کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 50 پیریڈ کا سادہ متحرک اوسط (ایس ایم اے) اور فلٹر کے طور پر حجم کا 20 پیریڈ ایس ایم اے استعمال کیا جاتا ہے ، جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ حجم اس اوسط سے زیادہ ہو تاکہ پن بار سگنل کو درست سمجھا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا حساب لگایا جاتا ہے لیکن براہ راست انٹری / ایگزٹ شرائط میں استعمال نہیں ہوتا ہے ، اس کے بجائے اختیاری مزید حالت فلٹرنگ کے طور پر کام کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سب سے پہلے، پین بار کے اوپری اور نچلے سائے اور جسم کے نسبتا سائز کا تعین کریں، جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اوپری یا نچلے سائے کو کم از کم 60٪ پورے موم بتی کے اعلی کم رینج کا ہونا چاہئے، جبکہ جسم 30٪ سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے.
  2. اس بات کا تعین کرنے کے لئے اختتامی اور افتتاحی قیمتوں کا موازنہ کریں۔
  3. موجودہ رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے 50 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال کریں ، جب اختتامی قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہو تو اسے اپ ٹرینڈ اور جب اس سے نیچے ہو تو اسے ڈاؤن ٹرینڈ سمجھیں۔
  4. حجم فلٹر کے لئے حد کے طور پر 20 پیریڈ حجم SMA مقرر کریں، صرف ایک پن بار سگنل پر غور کریں اگر اس کی موجودگی میں حجم اس قدر سے زیادہ ہے.
  5. شناخت شدہ بالش اور بیرش پن بارز کا نقشہ بنائیں۔
  6. جب ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی پن بار ظاہر ہوتی ہے تو ایک طویل پوزیشن اور جب ایک bearish پن بار ظاہر ہوتا ہے تو ایک مختصر پوزیشن درج کریں.
  7. اسٹاپ نقصان کو پین بار کے جسم کے سائز سے دوگنا اور منافع حاصل کرنے کو تین گنا مقرر کریں۔ لمبی پوزیشنوں کے ل stop ، اسٹاپ نقصان کو پن بار کے کم سے نیچے رکھیں اور منافع حاصل کریں اس کی اونچائی سے اوپر؛ مختصر پوزیشنوں کے لئے اس کے برعکس۔

فوائد کا تجزیہ

  1. پین بار ایک انتہائی بدیہی اور موثر قیمت الٹ پیٹرن ہے، جو مارکیٹ کے جذبات میں اچانک تبدیلیوں کو درست طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔
  2. رجحان فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پن بار سگنل موجودہ رجحان کی سمت کے ساتھ سیدھ کریں ، جس سے سگنل کی جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. حجم کی حالت مارکیٹ کے شور کو ناکافی لیکویڈیٹی کے ساتھ فلٹر کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پن بار سگنلز کو مارکیٹ میں مناسب شرکت حاصل ہو۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی پوزیشنیں پن بار کی خصوصیات کی بنیاد پر مقرر کی جاتی ہیں، جس سے مناسب خطرہ انعام کا تناسب فراہم ہوتا ہے۔
  5. کوڈ منطق اور قوانین واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہیں.

خطرے کا تجزیہ

  1. پن بار سگنلز کی وشوسنییتا ہلکی مارکیٹوں میں بہت کم ہوسکتی ہے ، جہاں رجحان فلٹر کم موثر ہوتا ہے۔
  2. پین بار غیر معمولی مضبوط bearish یا bullish واقعات کے چہرے میں ناکام ہو سکتے ہیں.
  3. تجارتی تعدد نسبتا کم ہے، ممکنہ طور پر ناکافی بیک ٹسٹ نمونے کی طرف جاتا ہے.
  4. ڈیفالٹ پیرامیٹرز مخصوص آلات اور ٹائم فریم کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
  5. ایک واحد سگنل سسٹم کے طور پر، مجموعی طور پر خطرہ نسبتا زیادہ ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل ذرائع کو افزودہ کرنے کے لئے اندرونی سلاخوں جیسے دیگر الٹ پیٹرن متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر کا استعمال کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے اور منافع کی پوزیشنیں لے کر مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے ل.
  3. منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے فیصد ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں۔
  4. ممکنہ طور پر غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے زیادہ بنیادی اعداد و شمار شامل کریں ، جیسے معاشی کیلنڈر اور اہم واقعات۔
  5. ہر تجارت کے خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے لئے پیسہ مینجمنٹ ماڈیول متعارف کروانا۔

خلاصہ

یہ پن بار الٹ کرنے کی حکمت عملی ایک آسان اور موثر نقطہ نظر کو استعمال کرتی ہے ، جس میں سگنل کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان فلٹرنگ اور حجم فلٹرنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ بہتری کی گنجائش ہے ، لیکن مجموعی طور پر تصور قابل عمل ہے اور مزید اصلاح اور جانچ کے قابل ہے۔ کلاسیکی قیمت کے نمونہ کے طور پر ، پن بار کو دوسرے اشارے یا سگنلز کے ساتھ بھی ملایا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ مضبوط تجارتی نظام حاصل کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں