وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-14 15:48:32
ٹیگز:ایس ایم اےایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد چلتی اوسط کراس اوورز پر ہے۔ جب تیز رفتار چلتی اوسط (مختصر مدت) نیچے سے سست چلتی اوسط (طویل مدت) سے تجاوز کرتی ہے تو یہ خرید سگنل پیدا کرتی ہے ، اور جب تیز رفتار چلتی اوسط اوپر سے سست چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو فروخت سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرہ پر قابو پانے کے لئے اکاؤنٹ کے منافع اور نقصان کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرکے متحرک پوزیشن سائزنگ کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. مختلف ادوار کے ساتھ دو سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگائیں، یعنی 9 اور 21.
  2. خریدنے کا اشارہ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (9 دورانیے) نیچے سے سست حرکت پذیر اوسط (21 دورانیے) سے اوپر سے گزرتا ہے ، اور جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے سے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ بناتا ہے۔
  3. اکاؤنٹ بیلنس کے 1٪ کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے رسک کی رقم کا حساب لگائیں ، پھر رسک کی رقم اور موجودہ قیمت کی حد (اعلی - کم) کی بنیاد پر خریدنے کے لئے حصص کی تعداد کا تعین کریں۔
  4. اگر حکمت عملی فی الحال منافع بخش ہے تو، اگلی تجارت کا پوزیشن کا سائز 10 فیصد بڑھائیں؛ اگر یہ نقصان میں ہے تو، اگلی تجارت کا پوزیشن کا سائز 10 فیصد کم کریں.
  5. جب خریدنے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو خریدنے کا آرڈر انجام دیں اور جب فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو فروخت کا آرڈر انجام دیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادگی: حکمت عملی کلاسیکی چلتی اوسط کراس اوور اصول پر مبنی ہے ، جو سیدھا ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
  2. رجحان کی پیروی: مختلف ادوار کے ساتھ دو چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانے اور طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے، جس سے یہ رجحان کی پیروی کرنے کے لئے مناسب ہے.
  3. متحرک پوزیشن سائزنگ: منافع اور نقصان کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرکے، حکمت عملی مناسب طریقے سے منافع بخش ہونے پر پوزیشن سائز میں اضافہ کرتی ہے اور نقصان میں اس کو کم کرتی ہے، جس سے خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.
  4. وسیع اطلاق: حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارتی آلات جیسے اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس وغیرہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت: چونکہ یہ حکمت عملی قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز پر انحصار کرتی ہے ، لہذا اس سے کثرت سے تجارت ، لین دین کے اخراجات میں اضافہ اور پھسلنے کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔
  2. ہنگامہ خیز منڈیوں میں خراب کارکردگی: ہنگامہ خیز ، غیر رجحان پذیر منڈیوں میں ، حکمت عملی زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  3. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار متحرک اوسط ادوار کے انتخاب پر ہوتا ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں ، جس سے پیرامیٹر کی اصلاح کے دوران اوور فٹنگ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے متعارف کروائیں: حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنل کے علاوہ ، کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے ل other ، دیگر رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، اے ڈی ایکس وغیرہ متعارف کروائیں۔
  2. پوزیشن سائزنگ کے قواعد کو بہتر بنائیں: موجودہ پوزیشن سائزنگ کے قواعد نسبتا simple آسان ہیں۔ خطرے سے متعلق ایڈجسٹ شدہ منافع کو مزید بہتر بنانے کے ل more ، کیلی معیار یا فکسڈ فریکشن منی مینجمنٹ جیسے زیادہ پیچیدہ پوزیشن سائزنگ الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کریں: ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان اور زیادہ سے زیادہ منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قواعد شامل کریں ، اس طرح حکمت عملی کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کو بہتر بنایا جائے گا۔
  4. موافقت پذیر پیرامیٹر اصلاح: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹر اصلاحاتی میکانزم متعارف کروانا ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانا۔

خلاصہ

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ کے اصولوں کو متعارف کراتے ہوئے مختلف ادوار کے ساتھ دو چلتے اوسط سے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا ایک واضح منطق ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور اس کی وسیع پیمانے پر درخواستیں ہیں۔ تاہم ، عملی اطلاق میں ، کسی کو ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کثرت سے تجارت ، متزلزل مارکیٹوں میں خراب کارکردگی ، اور پیرامیٹر کی اصلاح۔ حکمت عملی کو ضرورت کے مطابق بہتر اور بہتر بنایا جانا چاہئے ، جیسے رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانا ، پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کرنا ، اور انکولی پیرامیٹر کی مسلسل اصلاح کو نافذ کرنا۔ مسلسل اصلاح اور بہتر بنانے کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © okolienicholas

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
source = close
account_balance = input(100, title="Account Balance") // Add your account balance here

// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(source, fast_length)
slow_ma = ta.sma(source, slow_length)

// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Generate buy/sell signals
buy_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot buy/sell signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Calculate the risk per trade
risk_per_trade = account_balance * 0.01

// Calculate the number of shares to buy
shares_to_buy = risk_per_trade / (high - low)

// Calculate the profit or loss
profit_or_loss = strategy.netprofit

// Adjust the position size based on the profit or loss
if (profit_or_loss > 0)
    shares_to_buy = shares_to_buy * 1.1 // Increase the position size by 10% when in profit
else
    shares_to_buy = shares_to_buy * 0.9 // Decrease the position size by 10% when in loss

// Execute orders
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
    
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=shares_to_buy)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں