وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈز مومنٹم کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 14:12:29
ٹیگز:بی بیایس ایم اےSTD

جائزہ

بولنگر بینڈ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی تجارتی طریقہ ہے جو بولنگر بینڈ اشارے کو قیمتوں کی رفتار کے تصورات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بالائی اور نچلی بولنگر بینڈ کے ساتھ قیمت کے کراس اوور کا استعمال خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے کرتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے زیادہ سے زیادہ خرید اور فروخت کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مشاہدہ کرکے کہ کیا قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری یا نچلے بینڈ سے گزرتی ہے ، تاجر ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرسکتے ہیں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور قیمت کے انحراف کو ماپنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: درمیانی بینڈ (سادہ چلتی اوسط) ، اوپری بینڈ (درمیانی بینڈ پلس معیاری انحراف کا ضرب) ، اور نچلی بینڈ (درمیانی بینڈ مائنس معیاری انحراف کا ضرب) ۔ حکمت عملی کا مخصوص منطق مندرجہ ذیل ہے:

بولنگر بینڈ کا حساب لگائیں: وسط بینڈ کے طور پر 20 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط استعمال کریں ، جس میں اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ سے 2 معیاری انحراف کے فاصلے پر ہوں۔
خریدنے کا اشارہ: جب اختتامی قیمت نیچے والے بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو ممکنہ طور پر oversold سمجھا جاتا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
فروخت کا اشارہ: جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو ممکنہ طور پر زیادہ خریدنے کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
پوزیشن بند کرنے کا منطق: اگر فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو ، طویل پوزیشن بند کریں ، اگر خریدنے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو ، مختصر پوزیشن بند کریں۔

اس حکمت عملی میں موجودہ پوزیشن کی حیثیت کو ٹریک کرنے کے لئے in_long اور in_short متغیرات کا استعمال کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پوزیشنوں کو بار بار نہیں کھولا جاتا ہے اور مناسب اوقات میں بند کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

رجحان کی پیروی اور الٹ کے امتزاج: یہ حکمت عملی رجحان کے تسلسل (جب قیمت اوپری یا نچلی بینڈ کے قریب چلتی ہے) اور ممکنہ الٹ (جب قیمت بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے) دونوں کو پکڑ سکتی ہے۔
مضبوط موافقت: بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق اپنی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔
خطرہ کنٹرول: جب قیمت بولنگر بینڈ کو توڑتی ہے تو پوزیشن کھول کر ، حکمت عملی کسی حد تک اندراج کے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
واضح اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل: حکمت عملی واضح خرید اور فروخت کے سگنل فراہم کرتی ہے ، جس سے ذہنی فیصلے کا اثر کم ہوتا ہے۔
نمائش کی حمایت: حکمت عملی چارٹ پر بولنگر بینڈ کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات کا بصری تجزیہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمتیں مختصر مدت کے لئے بولنگر بینڈ کو توڑ سکتی ہیں اور پھر واپس آسکتی ہیں ، جس سے جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
ٹرینڈنگ مارکیٹس میں خراب کارکردگی: مضبوط ٹرینڈنگ مارکیٹس میں ، قیمتیں طویل عرصے تک بولنگر بینڈ سے باہر چل سکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں کثرت سے تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوتے ہیں۔
تاخیر: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے، حکمت عملی تیزی سے مارکیٹ کی تبدیلیوں پر آہستہ آہستہ رد عمل کر سکتی ہے.
پیرامیٹر حساسیت: بولنگر بینڈ کے دورانیہ اور معیاری انحراف کے ضارب کا حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے اور اس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی صریح ترتیبات نہیں ہیں ، جس سے مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

اضافی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیں: تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) کو جوڑیں۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بولنگر بینڈ کی مدت اور معیاری انحراف ضرب کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل کریں: خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اے ٹی آر یا فکسڈ پوائنٹس کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: غلط بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے براہ راست بریک آؤٹ پر داخل ہونے کی بجائے جب قیمت بولنگر بینڈ کو دوبارہ جانچتی ہے تو پوزیشنوں میں داخل ہونے پر غور کریں۔
حجم تجزیہ شامل کریں: حجم کے اشارے کو یکجا کریں تاکہ بریک آؤٹ کی صداقت کی تصدیق اور تجارت کی کامیابی کی شرح کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔
ٹائم فلٹرنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرنگ کے حالات شامل کریں۔
مارکیٹ کے حالات پر غور کریں: بولنگر بینڈ کی چوڑائی یا دیگر اشارے استعمال کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ مارکیٹ رجحان یا حد کی حالت میں ہے یا نہیں ، اور اس کے مطابق مختلف تجارتی حکمت عملی اپنائیں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک تجارتی طریقہ ہے جو اوسط ریورس اور رجحان کی پیروی کرنے والے تصورات کو جوڑتا ہے۔ قیمت اور بولنگر بینڈ کے مابین تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے مواقع اور ممکنہ الٹ پوائنٹس کو حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے مضبوط موافقت اور واضح سگنل ہیں ، لیکن اس میں غلط بریک آؤٹ اور رجحان سازی کی منڈیوں میں خراب کارکردگی جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے ل additional ، اضافی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے اور رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں۔ عملی درخواست میں ، تاجروں کو بہترین تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے مارکیٹ کے مخصوص ماحول اور انفرادی رسک ترجیحات کی بنیاد پر حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بیک ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="BB Mult")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Plotting Bollinger Bands
plot(basis, title="Basis", color=color.blue)
plot(upper_band, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lower_band, title="Lower Band", color=color.green)

// Buy and Sell conditions
buy_condition = close < lower_band
sell_condition = close > upper_band

// Strategy logic
var in_long = false
var in_short = false

if buy_condition and not in_long
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    in_long := true

if sell_condition and not in_short
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    in_short := true

if in_long and sell_condition
    strategy.close("Buy")
    in_long := false

if in_short and buy_condition
    strategy.close("Sell")
    in_short := false

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں