وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مشین لرننگ سے متاثر دوہری حرکت پذیر اوسط RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

مشین لرننگ سے متاثر دوہری حرکت پذیر اوسط RSI ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 15:27:18
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیایم اےایم ایل

img

جائزہ

یہ تجارتی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو چلنے والے اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز اور سست چلنے والے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے حالات کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد آر ایس آئی فلٹرنگ کے ذریعہ غلط سگنلز کو کم کرتے ہوئے مارکیٹ کی رفتار کو حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن مشین لرننگ میں فیچر کے امتزاج اور سگنل فلٹرنگ کے تصورات سے متاثر ہے ، حالانکہ یہ خود پیچیدہ مشین لرننگ الگورتھم استعمال نہیں کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:

  1. ڈبل حرکت پذیر اوسط نظام: رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز (10 دورانیہ) اور سست (50 دورانیہ) سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ایک ممکنہ طویل سگنل تیار ہوتا ہے ، اور جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک ممکنہ مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے۔

  2. آر ایس آئی فلٹرنگ: 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال مارکیٹ کے حالات کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے نیچے ہوتا ہے تو لمبی اندراجات کی اجازت ہوتی ہے ، اور جب آر ایس آئی 30 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر اندراجات کی اجازت ہوتی ہے ، جس سے زیادہ مارکیٹوں میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. انٹری منطق: یہ حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے جب ایم اے کراس اوور اور آر ایس آئی دونوں شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں۔ اس دوہری تصدیق کے طریقہ کار کا مقصد سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا ہے۔

  4. ایگزٹ منطق: یہ حکمت عملی جب RSI انتہائی اقدار (70 سے اوپر یا 30 سے نیچے) تک پہنچ جاتی ہے تو متعلقہ لمبی یا مختصر پوزیشنیں بند کرتی ہے ، جب مارکیٹ میں الٹ پڑ سکتی ہے تو منافع کو محفوظ بنانے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی اور رفتار کا امتزاج: حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی کو جوڑ کر ، حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے جبکہ قلیل مدتی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرسکتی ہے۔

  2. سگنل فلٹرنگ: RSI کو ثانوی تصدیق کے طور پر استعمال کرنے سے جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

  3. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے ایم اے ادوار اور آر ایس آئی کی حد) کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  4. رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں ایک بلٹ ان رسک کنٹرول میکانزم شامل ہے جس کے ذریعے جب آر ایس آئی انتہائی اقدار تک پہنچ جاتا ہے تو پوزیشنوں کو خود بخود بند کردیا جاتا ہے۔

  5. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کے لئے بدیہی تفہیم اور بیک ٹیسٹنگ تجزیہ کی سہولت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسطاً فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں، جس سے رجحان کے الٹ پوائنٹس کے قریب کم وقت میں اندراج اور باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔

  2. رینج مارکیٹوں میں کارکردگی: سائیڈ ویز یا ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، اکثر ایم اے کراس اوورز کے نتیجے میں بہت زیادہ غلط سگنل اور تجارتی لاگت آسکتی ہے۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ ایم اے ادوار اور آر ایس آئی کی حدوں پر حساس ہوسکتی ہے ، مختلف پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ممکنہ طور پر مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

  4. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں واضح سٹاپ نقصان کے قوانین نہیں ہیں، جو انتہائی مارکیٹ کے حالات میں اہم نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں.

  5. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: اسٹریٹجی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، دیگر اہم عوامل جیسے بنیادی اصولوں اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹرز: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایم اے ادوار اور آر ایس آئی کی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کروانا ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا۔

  2. رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX (اوسط سمت انڈیکس) شامل کرنے پر غور کریں ، صرف مضبوط رجحان مارکیٹوں میں تجارت کریں تاکہ مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔

  3. سٹاپ لاس میکانزم متعارف کروانا: اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ لاسس کو نافذ کریں یا بہتر رسک کنٹرول کے لئے مقررہ فیصد اسٹاپ لاسس کا استعمال کریں۔

  4. آؤٹ پٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: آر ایس آئی انتہائی قدر کے باہر نکلنے کے علاوہ ، منافع کو بہتر بنانے کے ل tra ٹریلنگ اسٹاپس یا رجحان کی الٹ پر مبنی آؤٹ پٹ سگنل شامل کرنے پر غور کریں۔

  5. حجم فلٹر شامل کریں: انٹری سگنلز کے اوپر ، حجم کی تصدیق شامل کریں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس وقت تجارت کریں جب حجم میں اضافہ ہو۔

  6. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے صرف اہم رجحان کی سمت میں تجارت کرتے ہوئے طویل مدتی رجحان تجزیہ شامل کریں۔

  7. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم جیسے جینیاتی الگورتھم یا بایسن کی اصلاح کا استعمال کریں تاکہ بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کیے جاسکیں ، حکمت عملی کے استحکام اور موافقت کو بڑھا سکیں۔

نتیجہ

یہ مشین لرننگ سے متاثر ڈبل موونگ ایوریج آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک ایسا فریم ورک فراہم کرتی ہے جو رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کو جوڑتا ہے۔ موونگ ایوریجز کے ذریعہ رجحانات کی نشاندہی کرکے اور آر ایس آئی کے ساتھ سگنلز کو بہتر بناتے ہوئے ، حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی بڑی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کا ڈیزائن نسبتا simple آسان ہے ، لیکن یہ مزید اصلاح اور توسیع کے لئے ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تاجر اپنی خطرہ ترجیحات اور مارکیٹ کے نظریات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، یا حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی فلٹرنگ حالات شامل کرسکتے ہیں۔ تاہم ، عملی درخواست میں ، حقیقی مارکیٹ کے ماحول میں مضبوط کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے ، مناسب منی مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ML Inspired Strategy for Nifty50", overlay=true)

// Define the input parameters for the strategy
length_fast = input.int(10, minval=1, title="Fast MA Length")
length_slow = input.int(50, minval=1, title="Slow MA Length")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, title="RSI Oversold Level")

// Calculate the moving averages
ma_fast = ta.sma(close, length_fast)
ma_slow = ta.sma(close, length_slow)

// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Define the conditions for long and short entries
long_condition = ta.crossover(ma_fast, ma_slow) and rsi < rsi_overbought
short_condition = ta.crossunder(ma_fast, ma_slow) and rsi > rsi_oversold

// Plot the moving averages
plot(ma_fast, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(ma_slow, title="Slow MA", color=color.red)

// Add strategy logic for entering and exiting trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Add exit conditions
if (rsi > rsi_overbought)
    strategy.close("Long")
if (rsi < rsi_oversold)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں