وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ٹائم فریم فبونیکی آر ایس آئی گولڈن کراس ٹرینڈ کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد

کثیر ٹائم فریم فبونیکی آر ایس آئی گولڈن کراس ٹرینڈ کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 18:07:35
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اےفبونیکی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور بہترین اوقات میں تجارت کو انجام دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) ، فبونیکی ریٹریسیشن لیولز ، اور تصورات جیسے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی 15 منٹ کے ٹائم فریم پر کام کرتی ہے ، جس میں 1000 ڈالر کا ابتدائی سرمایہ اور فکسڈ پوزیشن کا سائز استعمال ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کے بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:

  1. 14 مدت کے RSI کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت مارکیٹ کے حالات کی پیمائش کرنے کے لئے.
  2. مجموعی طور پر رجحان کی سمت اور ممکنہ کراس اوور سگنل کا تعین کرنے کے لئے 50 پیریڈ اور 200 پیریڈ ایس ایم اے کا حساب لگاتا ہے۔
  3. متحرک طور پر حساب کرتا ہے اور گزشتہ 50 ادوار کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی بنیاد پر فبونیکی ریٹریکشن کی سطح (38.2٪، 50٪، 61.8٪) کو چارٹ کرتا ہے.
  4. گولڈن کراس (مختصر مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے اوپر) اور ڈیتھ کراس (مختصر مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے) کو ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے اشارے کے طور پر بیان کرتا ہے۔
  5. داخلہ اور باہر نکلنے کے شرائط کو تیار کرنے کے لئے مندرجہ بالا اشارے کو یکجا کرتا ہے:
    • لانگ انٹری: گولڈن کراس واقع ہوتا ہے ، قیمت 50٪ فبونیکی سطح سے اوپر ہے ، اور آر ایس آئی 70 سے نیچے ہے۔
    • مختصر اندراج: موت کا کراس ہوتا ہے، قیمت 50 فیصد فبونیکی سطح سے نیچے ہے، اور آر ایس آئی 30 سے اوپر ہے۔
    • لمبا راستہ: آر ایس آئی 70 سے تجاوز کرتا ہے.
    • مختصر باہر نکلنا: آر ایس آئی 30 سے نیچے گرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر فیوژن: آر ایس آئی ، حرکت پذیر اوسط اور فبونیکی ریٹریکشن کو ملا کر ، حکمت عملی مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرسکتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری آتی ہے۔
  2. رجحانات کی پیروی: سنہری صلیب اور موت کے صلیب کا استعمال بڑے رجحانات کے آغاز کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے، منافع کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے.
  3. خطرے کا انتظام: اسٹاپ نقصان کے مقامات کے طور پر اوور بکڈ اور اوور سیلڈ زونز کا استعمال کرتے ہوئے RSI کو مؤثر طریقے سے خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔
  4. متحرک ایڈجسٹمنٹ: فبونیکی ریٹریکشن کی سطحوں کو حالیہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت حاصل ہوتی ہے۔
  5. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر کلیدی اشارے اور فبونیکی کی سطحوں کو دکھاتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات کو بدیہی طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں، بار بار جھوٹے بریک آؤٹ سگنل لگاتار نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔
  2. پسماندہ اشارے: حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی پسماندہ اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتی منڈیوں میں کافی تیزی سے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔
  3. اوور ٹریڈنگ: متعدد اشارے کا امتزاج بہت زیادہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب پیرامیٹرز پر بہت زیادہ منحصر ہے ، جیسے آر ایس آئی کی مدت اور حرکت پذیر اوسط کی مدت ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
  5. واحد ٹائم فریم: صرف 15 منٹ کے ٹائم فریم پر کام کرنے سے بڑی ٹائم فریم سے اہم ٹرینڈ کی معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اہم رجحانات کی تصدیق اور سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لئے بڑے ٹائم فریم (مثال کے طور پر ، 1 گھنٹہ ، 4 گھنٹے) متعارف کروائیں۔
  2. متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر آر ایس آئی اور چلتی اوسط ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
  3. حجم تجزیہ شامل کریں: قیمت کے رجحان کی صداقت کی توثیق کرنے کے لئے OBV یا CMF جیسے حجم کے اشارے شامل کریں۔
  4. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: آر ایس آئی کی سطحوں کے استعمال کے علاوہ ، متحرک اسٹاپ نقصانات کی ترتیب کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
  5. مشین لرننگ متعارف کروانا: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
  6. بیک ٹسٹنگ کی مدت میں توسیع: حکمت عملی کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات میں طویل مدتی بیک ٹسٹنگ کریں۔
  7. جذبات کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں: جیسے VIX یا پٹ / کال تناسب ، مارکیٹ کے جذبات کی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے تجارتی مواقع کو پکڑنے کے ل.

نتیجہ

یہ ملٹی ٹائم فریم فبونیکی آر ایس آئی گولڈن کراس ٹرینڈ مندرجہ ذیل مقداری تجارتی حکمت عملی ایک پیچیدہ اور جامع تجارتی نظام بنانے کے لئے متعدد کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے ٹولز کو کس طرح جوڑنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آر ایس آئی ، حرکت پذیر اوسط کراس اوورز ، اور فبونیکی ریٹریکشن جیسے اشارے کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔

اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد زاویوں سے مارکیٹ کا تجزیہ کرنے کا فائدہ ہے ، لیکن پھر بھی ممکنہ خطرات جیسے غلط بریک آؤٹ سگنل اور اوور ٹریڈنگ کا امکان موجود ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کے ل multi ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، حجم کی تصدیق ، اور دیگر اصلاحاتی سمتوں کو متعارف کرانے پر غور کریں۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تاجروں کو ایک بہترین نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح مختلف تکنیکی اشارے کو مربوط تجارتی نظام میں ضم کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے موزوں ایک طاقتور رجحان کی پیروی کرنے والا آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("15min Fibonacci RSI Golden Cross Scalping Strategy", overlay=true)

// Indicators
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

short_ma_length = 50
long_ma_length = 200

short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Fibonacci Retracement Levels
var float fibHigh = na
var float fibLow = na
var float fib38 = na
var float fib50 = na
var float fib61 = na

if (ta.change(ta.highest(close, 50)))
    fibHigh := ta.highest(close, 50)
if (ta.change(ta.lowest(close, 50)))
    fibLow := ta.lowest(close, 50)

if (not na(fibHigh) and not na(fibLow)) 
    fib38 := fibHigh - (fibHigh - fibLow) * 0.382
    fib50 := fibHigh - (fibHigh - fibLow) * 0.50
    fib61 := fibHigh - (fibHigh - fibLow) * 0.618

// Plot indicators
plot(short_ma, title="50-Period SMA", color=color.blue)
plot(long_ma, title="200-Period SMA", color=color.red)
hline(70, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(30, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// Fibonacci retracement lines
// var line fib38_line = na
// var line fib50_line = na
// var line fib61_line = na

// if (not na(fib38))
//     line.delete(fib38_line)
//     fib38_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=fib38, x2=bar_index, y2=fib38, color=color.yellow, width=1)
    
// if (not na(fib50))
//     line.delete(fib50_line)
//     fib50_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=fib50, x2=bar_index, y2=fib50, color=color.orange, width=1)
    
// if (not na(fib61))
//     line.delete(fib61_line)
//     fib61_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=fib61, x2=bar_index, y2=fib61, color=color.green, width=1)

// Entry and Exit Conditions
goldenCross = ta.crossover(short_ma, long_ma)
deathCross = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

longCondition = goldenCross and close > fib50 and rsi < 70
shortCondition = deathCross and close < fib50 and rsi > 30

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close position conditions
if (strategy.position_size > 0 and rsi > 70)
    strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and rsi < 30)
    strategy.close("Sell")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں