وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. جامع اخراج کی شرائط کے ساتھ EMA/WMA کراس اوور حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا

جامع اخراج کی شرائط کے ساتھ EMA/WMA کراس اوور حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 14:47:01
ٹیگز:ای ایم اےڈبلیو ایم اےایم اے سی ڈیایس ایم اےوی ڈبلیو اے پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایم اے 9 اور ڈبلیو ایم اے 30 کے کراس اوور کو ایم اے سی ڈی اشارے سے تصدیق کے ساتھ ساتھ انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ قیمت اور حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کے ساتھ ساتھ ایم اے سی ڈی اشارے میں ہونے والی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے باہر نکلنے کی شرائط زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں معاون اشارے شامل ہیں جیسے 200 دن کا سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ، 21 دن کی توسیعی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) ، اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) تاکہ زیادہ جامع مارکیٹ کا نقطہ نظر فراہم کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. داخلے کی شرائط:

    • EMA9 WMA30 سے اوپر گزرتا ہے
    • ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہے

  2. باہر نکلنے کی شرائط (بعد میں سے کوئی بھی):

    • EMA9 سے نیچے دو مسلسل اختتامی قیمتیں اور WMA30 سے کم از کم ایک اختتامی قیمت
    • ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراس کرتی ہے

  3. معاون اشارے:

    • 200 دن کا ایس ایم اے: طویل مدتی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
    • 21 دن کا EMA: درمیانی مدت کے رجحان کا حوالہ فراہم کرتا ہے
    • VWAP: دن کی تجارت کی اوسط قیمت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختصر مدت (EMA9) اور درمیانی مدت (WMA30) کے چلتے ہوئے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ عروج کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے۔ باہر نکلنے کی شرائط کو بروقت نقصانات کو کم کرنے یا منافع میں مقفل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے طویل عرصے تک انعقاد کی مدت کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ڈراؤونگ سے بچنا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر جامع تجزیہ: مختلف تکنیکی اشارے بشمول حرکت پذیر اوسط ، ایم اے سی ڈی ، اور وی ڈبلیو اے پی کو یکجا کرتا ہے ، جو مارکیٹ تجزیہ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔

  2. لچکدار انٹری میکانزم: ای ایم اے اور ڈبلیو ایم اے کراس اوورز کو ایم اے سی ڈی کی تصدیق کے ساتھ جوڑ کر، حکمت عملی کچھ غلط سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتے ہوئے رجحانات کے ابتدائی مراحل کو پکڑ سکتی ہے۔

  3. سخت رسک کنٹرول: متعدد اخراج کی شرائط اپناتا ہے، بشمول مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے مسلسل وقفے اور ایم اے سی ڈی ریورس سگنل، بروقت نقصانات کو کم کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. مختلف وقت کے ادوار پر غور: 200 روزہ ایس ایم اے اور 21 روزہ ای ایم اے متعارف کرایا جاتا ہے، جس سے حکمت عملی کو مختلف وقت کے فریموں میں تجزیہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، اس کی موافقت کو بہتر بناتا ہے۔

  5. حجم پر مبنی قیمت کا حوالہ: VWAP اشارے کے ذریعے ، حجم عوامل پر غور کیا جاتا ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کے لئے زیادہ نمائندہ حوالہ فراہم ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تجارت کا کثرت سے خطرہ: منتقل اوسط کراس اوور حکمت عملیوں سے تجارت میں کثرت پیدا ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور مجموعی منافع پر اثر پڑتا ہے۔

  2. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطاً فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں اور انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں وقت میں موڑ کے مقامات پر قبضہ نہیں کرسکتے ہیں۔

  3. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: ضمنی طور پر استحکام کے مراحل کے دوران ، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل سامنے آسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔

  4. رجحان انحصار: یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن رینج سے منسلک بازاروں میں کم موثر ہوسکتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی افادیت پیرامیٹر کی ترتیبات (جیسے چلتی اوسط ادوار ، ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز وغیرہ) کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں ، جس سے رسک مینجمنٹ میں لچک میں اضافہ ہوگا۔

  2. باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طریقے سے مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کو شامل کرنے پر غور کریں۔

  3. حجم فلٹرز شامل کریں: غلط بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے انٹری سگنل کی تصدیق کرتے وقت حجم تجزیہ شامل کریں۔

  4. مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی: مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی کا ایک ماڈل تیار کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف تجارتی پیرامیٹرز یا حکمت عملیوں کا استعمال کیا جا سکے۔

  5. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: حکمت عملی کو متعدد ٹائم فریم تک بڑھانا ، مختلف ادوار میں سگنلز کی تصدیق کرکے انٹری کی درستگی کو بہتر بنانا۔

  6. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے کریں ، جس سے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

نتیجہ

جامع باہر نکلنے کی شرائط کے ساتھ بہتر ای ایم اے / ڈبلیو ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو متحرک اوسط کراس اوورز اور ایم اے سی ڈی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جبکہ خطرے کے کنٹرول کے لئے متعدد حالات کا استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کے جامع مارکیٹ تجزیہ کے نقطہ نظر اور سخت رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے۔ تاہم ، اسے تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمتوں میں حکمت عملی کی موافقت اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی جاسکتی ہے ، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانا ، میکانیزموں کو بہتر بنانا ، اور مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کو شامل کرنا۔ مسلسل بہتری اور اصلاح کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط اور قابل اعتماد مقداری تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//X version 11
strategy("EMA9/WMA30 Crossover Strategy with Enhanced Exit Conditions", shorttitle="EMA9/WMA30 Enhanced Exit", overlay=true)

// Inputs
lengthEma = input.int(9, title="Length for EMA")
lengthWma = input.int(30, title="Length for WMA")
fastLength = input.int(12, title="Fast Length for MACD")
slowLength = input.int(26, title="Slow Length for MACD")
macdLength = input.int(9, title="Signal Smoothing for MACD")
pointsGainGoal = input.float(33.00, title="Points Gain Goal")
pointsLossGoal = input.float(-50.00, title="Points Loss Goal")

// Calculating EMA, WMA, and MACD
EMA9 = ta.ema(close, lengthEma)
WMA30 = ta.wma(close, lengthWma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, macdLength)

// Adding 200 SMA, 21 EMA, and VWAP
SMA200 = ta.sma(close, 200)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
VWAPValue = ta.vwap(close)

// Buy Signal based on EMA/WMA Crossover and MACD confirmation
crossover = ta.crossover(EMA9, WMA30)
buySignal = crossover and macdLine > signalLine

// Entry
var float entryPrice = na
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryPrice := close

// Counters for consecutive closes below EMA9 and WMA30
var int belowEMA9Count = 0
var int belowWMA30Count = 0
belowEMA9Count := close < EMA9 ? belowEMA9Count + 1 : 0
belowWMA30Count := close < WMA30 ? belowWMA30Count + 1 : 0

// Exit Conditions
MACDBearishCross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
exitCondition1 = belowEMA9Count >= 2 and belowWMA30Count >= 1
exitCondition2 = MACDBearishCross

// Exit
if (strategy.position_size > 0)
    if (exitCondition1 or exitCondition2)
        strategy.close("Buy")
        entryPrice := na
        belowEMA9Count := 0
        belowWMA30Count := 0

// Visualization
plot(EMA9, title="EMA 9", color=color.blue)
plot(WMA30, title="WMA 30", color=color.red)
plot(SMA200, title="SMA 200", color=color.orange)
plot(EMA21, title="EMA 21", color=color.purple)
plot(VWAPValue, title="VWAP", color=color.green)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں