وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر عنصر متحرک موافقت پذیر رجحان حکمت عملی کے بعد

کثیر عنصر متحرک موافقت پذیر رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 15:40:09
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیاے ٹی آرایس ایم اے

img

جائزہ

ملٹی فیکٹر متحرک انکولی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک منظم تجارتی نقطہ نظر ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو بہتر بنانے کے لئے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اوسط سچے رینج (اے ٹی آر) ، اور سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ متعدد اشارے کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی کامیابی کی شرح میں اضافہ کرنا ہے جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں کو لاگو کرنا تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا ، رسک مینجمنٹ کو متوازن کرنا اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگ استعمال کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور تصدیق کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. ایم اے سی ڈی کراس اوورز کو ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مقامات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
  2. آر ایس آئی قیمتوں کی رفتار کی تصدیق کرتا ہے، زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی شرائط میں اندراج سے بچنے.
  3. 50 دن اور 200 دن کے ایس ایم اے کے درمیان تعلق مارکیٹ کے مجموعی رجحان کا تعین کرتا ہے۔
  4. اے ٹی آر کو متحرک طور پر مقرر کردہ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں پر لاگو کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ہے۔

یہ حکمت عملی ایک طویل پوزیشن شروع کرتی ہے جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر سے گزر جاتی ہے ، آر ایس آئی 70 سے نیچے ہے ، قیمت 50 دن کے ایس ایم اے سے اوپر ہے ، اور 50 دن کا ایس ایم اے 200 دن کے ایس ایم اے سے اوپر ہے۔ مخالف حالات مختصر سگنل کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی 2x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اور 3x اے ٹی آر منافع حاصل کرنے کا استعمال کرتی ہے ، جس سے 1: 1.5 رسک - انعام کا تناسب یقینی بنتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی توثیق: متعدد اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی غلط سگنل کے اثرات کو کم کرنے، ایک زیادہ جامع مارکیٹ کی تشخیص فراہم کرتی ہے.
  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔
  3. رجحان کی پیروی اور رفتار کے انضمام: حکمت عملی میں طویل مدتی رجحانات (ایس ایم اے کے ذریعے) اور قلیل مدتی رفتار (ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کے ذریعے) دونوں پر غور کیا جاتا ہے ، جس سے مضبوط ، مستقل رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. منظم فیصلہ سازی: داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح قواعد ذہنی فیصلے کو کم کرتے ہیں ، تجارتی نظم و ضبط کو فروغ دیتے ہیں۔
  5. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو اعلی موافقت فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں کم کارکردگی: واضح رجحانات کی عدم موجودگی میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. تاخیر کا اثر: حرکت پذیر اوسط جیسے تاخیر والے اشارے کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی رجحانات کے آغاز میں مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔
  3. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی عوامل کو نظر انداز کرنے سے اہم واقعات یا پریس ریلیز کے دوران غلط فیصلے ہوسکتے ہیں۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی اشارے کی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے وقتا فوقتا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
  5. استعمال کا خطرہ: 2x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی ترتیب مارکیٹ میں تیز تبدیلیوں کے دوران خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ناکافی ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ کو نافذ کریں: مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارت کو معطل کرنے پر غور کریں۔
  2. بنیادی عوامل کو شامل کریں: حکمت عملی کی جامعیت کو بڑھانے کے لئے معاشی اعداد و شمار کی ریلیز اور کمپنی کی آمدنی کی رپورٹوں کو مربوط کریں۔
  3. اشارے کے مجموعے کو بہتر بنائیں: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ یا Ichimoku کلاؤڈ جیسے اضافی اشارے کے ساتھ تجربہ کریں۔
  4. موافقت پذیر پیرامیٹرز تیار کریں: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل بنائیں۔
  5. مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے مختلف ماحول (مثال کے طور پر ، رجحان ، حد ، اعلی اتار چڑھاؤ) کے درمیان فرق کریں اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
  6. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروائیں: تجارتی فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد وقت کے ادوار سے سگنل کو یکجا کریں۔

خلاصہ

ملٹی فیکٹر متحرک موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تاجروں کو متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ایک منظم ، مقداری تجارتی طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحان سازی مارکیٹوں میں نمایاں ہے ، درمیانے اور طویل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے پکڑتی ہے۔ اس کا متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم اور کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کا عمل تجارتی استحکام اور وشوسنییتا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں حدود بھی ہیں ، جیسے مارکیٹوں میں کارکردگی کے مسائل اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار۔ مسلسل اصلاح اور زیادہ متنوع تجزیاتی جہتوں کے تعارف کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی نظام میں تیار ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے والے تاجروں کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور انفرادی رسک ترجیحات کی بنیاد پر مناسب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور بیک ٹیسٹنگ کرنا چاہئے تاکہ بہترین تجارتی نتائج حاصل کیے جاسکیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Factor Hedge Fund Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(12, "MACD Fast Length")
slowLength = input(26, "MACD Slow Length")
signalLength = input(9, "MACD Signal Length")
rsiLength = input(14, "RSI Length")
atrLength = input(14, "ATR Length")

// Calculate indicators
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)

sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)

// Strategy logic
longCondition = macdLine > signalLine and rsi < 70 and close > sma50 and sma50 > sma200
shortCondition = macdLine < signalLine and rsi > 30 and close < sma50 and sma50 < sma200

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * atr
takeProfit = 3 * atr

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price - stopLoss, limit = strategy.position_avg_price + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price + stopLoss, limit = strategy.position_avg_price - takeProfit)

// Plot indicators
plot(sma50, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.red, title="200 SMA")
plot(ta.crossover(macdLine, signalLine) ? close : na, style=plot.style_circles, color=color.green, title="MACD Crossover")
plot(ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? close : na, style=plot.style_circles, color=color.red, title="MACD Crossunder")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں