وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک رجحان کے بعد ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

متحرک رجحان کے بعد ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 15:41:57
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

متحرک رجحان کے بعد ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو ایکسپونینشل موونگ میڈیز (ای ایم اے) ، سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں اور رجحان کے بعد کے اصولوں کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ انٹری ٹائمنگ کے لئے اعلی اور کم پوائنٹس کی خرابیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار جیسے منافع ، اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ آرڈرز بھی شامل ہیں تاکہ خطرہ پر قابو پانے کے دوران مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. رجحان کا تعین: مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 55 پیریڈ ای ایم اے اور 200 پیریڈ ای ایم اے کی متعلقہ پوزیشن کا استعمال کرتا ہے۔ جب 55 ای ایم اے 200 ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ایک اپ ٹرینڈ کا تعین کیا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس ڈاؤن ٹرینڈ کے لئے۔

  2. انٹری سگنل:

    • لانگ انٹری: ایک اپ ٹرینڈ میں ، جب قیمت اپنی مرضی کے مطابق مدت کی کم سے کم اور 55 ای ایم اے دونوں سے تجاوز کرتی ہے تو خرید کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
    • شارٹ انٹری: ڈاؤن ٹرینڈ میں ، جب قیمت کسٹم پیریڈ کی اونچائی اور 55 ای ایم اے دونوں سے نیچے جاتی ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  3. باہر نکلنے کے حالات:

    • رجحان کی تبدیلی: جب مارکیٹ کا رجحان بدلتا ہے تو حکمت عملی پوزیشنوں کو بند کرتی ہے۔
    • ای ایم اے کراس اوور: ایک پوزیشن اس وقت بھی بند ہو جاتی ہے جب قیمت تجارت کی مخالف سمت میں 55 ای ایم اے کو عبور کرتی ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان: پہلے سے طے شدہ منافع کے اہداف اور سٹاپ نقصان کی سطح داخلہ کے وقت مقرر کی جاتی ہیں۔
    • ٹریلنگ اسٹاپ: تجارت کے حق میں چلتے ہوئے منافع کی حفاظت کے لئے متحرک ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: ای ایم اے کراس اوورز اور قیمتوں کے وقفے کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے ، منافع کے مواقع کو بڑھا دیتا ہے۔

  2. متحرک موافقت: سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے بجائے ای ایم اے کا استعمال حکمت عملی کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق تیزی سے اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔

  3. متعدد تصدیق: غلط سگنلز کے امکان کو کم کرنے کے لئے رجحان کا تعین ، قیمت کے وقفے ، اور ای ایم اے کراس اوورز کو جوڑتا ہے۔

  4. خطرہ کنٹرول: منافع لینے ، اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم میں بلٹ ان خطرات کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  5. بصری امداد: اسٹریٹجی چارٹ پر انٹری اور آؤٹ پٹ سگنلز کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے بدیہی تفہیم اور بیک ٹیسٹنگ تجزیہ میں آسانی ہوتی ہے۔

  6. لچک: ان پٹ پیرامیٹرز صارفین کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر حکمت عملی کی کارکردگی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہلکا پھلکا مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز یا ہلکے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. تاخیر: ای ایم اے فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں ، ممکنہ طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں مثالی اندراج یا باہر نکلنے کے مقامات سے محروم ہیں۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ EMA ادوار، اعلی / کم ادوار وغیرہ کی ترتیبات پر منحصر ہے، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کی ضرورت ہوسکتی ہے.

  4. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی مضبوط رجحان کی تبدیلیوں پر کافی تیزی سے ردعمل ظاہر نہیں کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  5. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: حکمت عملی میں بنیادی عوامل پر غور نہیں کیا جاتا ہے ، جس سے اہم خبروں یا واقعات کے دوران خراب کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. حجم اشارے شامل کریں: حجم تجزیہ کو مربوط کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری آسکتی ہے ، خاص طور پر رجحان کی طاقت اور ممکنہ الٹ جانے کا فیصلہ کرنے میں۔

  2. اتار چڑھاؤ فلٹرز کو نافذ کریں: اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) یا بولنگر بینڈ جیسے اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کو زیادہ اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  3. سٹاپ نقصان میکانزم کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کے بجائے اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے سے رجحان کے تعین کی درستگی میں بہتری آسکتی ہے اور جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  5. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے سے ممکنہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  6. موافقت پذیر پیرامیٹرز: حالیہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر EMA مدت اور دیگر پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے حکمت عملی کے لئے ایک طریقہ کار تیار کریں.

نتیجہ

متحرک رجحان کے بعد ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو ای ایم اے کراس اوورز اور قیمتوں کے وقفوں کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کے رجحانات اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم کے لئے حساسیت میں ہے ، لیکن اسے ہلکی مارکیٹوں اور پیرامیٹر کی اصلاح میں بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح سگنل کے معیار کو بہتر بنانے ، موافقت کو بڑھانے اور مارکیٹ تجزیہ کے مزید طول و عرض کو متعارف کرانے پر توجہ مرکوز کرسکتی ہے۔ درمیانی سے طویل مدتی رجحان تجارتی مواقع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے ، اس حکمت عملی کے فریم ورک پر غور کرنے کے قابل ہے۔ تاہم ، مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور انفرادی رسک ترجیحات کی بنیاد پر مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح عملی درخواست کے لئے ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("gucci 1.0 ", overlay=true)

// Input parameters
boxClose = input(true, title="Enable on Box Close")
timeframe = input.timeframe("1", title="Timeframe")
highLowPeriod = input.int(2, title="High/Low Period")
ema55Period = input.int(21, title="55 EMA Period")
ema200Period = input.int(200, title="200 EMA Period")
takeProfitTicks = input.int(55, title="Take Profit (in Ticks)")
stopLossTicks = input.int(30, title="Stop Loss (in Ticks)")
trailingStopTicks = input.int(25, title="Trailing Stop (in Ticks)")

// Security data
openPrice = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, open)
closePrice = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)

// Calculate high and low for the user-defined period
highCustomPeriod = ta.highest(closePrice, highLowPeriod)
lowCustomPeriod = ta.lowest(closePrice, highLowPeriod)

// Calculate customizable EMAs
ema55 = ta.ema(closePrice, ema55Period)
ema200 = ta.ema(closePrice, ema200Period)

// Plotting the open, close, high/low, and EMAs for reference
plot(openPrice, color=color.red, title="Open Price")
plot(closePrice, color=color.green, title="Close Price")
plot(highCustomPeriod, color=color.blue, title="High", linewidth=1)
plot(lowCustomPeriod, color=color.orange, title="Low", linewidth=1)
plot(ema55, color=color.purple, title="55 EMA", linewidth=1)
plot(ema200, color=color.fuchsia, title="200 EMA", linewidth=1)

// Determine trend direction
bullishTrend = ema55 > ema200
bearishTrend = ema55 < ema200

// Define entry conditions
longCondition = bullishTrend and ta.crossover(closePrice, lowCustomPeriod) and ta.crossover(closePrice, ema55)
shortCondition = bearishTrend and ta.crossunder(closePrice, highCustomPeriod) and ta.crossunder(closePrice, ema55)

// Entry conditions and auto take profit, stop loss, and trailing stop
if (boxClose)
    if (longCondition)
        takeProfitPriceLong = closePrice + takeProfitTicks * syminfo.mintick
        stopLossPriceLong = closePrice - stopLossTicks * syminfo.mintick
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitPriceLong, stop=stopLossPriceLong, trail_offset=trailingStopTicks * syminfo.mintick)
        // Plot visual signal for long entry
        label.new(bar_index, closePrice, "Buy", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
        // Send alert for long entry
        alert("Long entry signal - price: " + str.tostring(closePrice), alert.freq_once_per_bar)
        
    if (shortCondition)
        takeProfitPriceShort = closePrice - takeProfitTicks * syminfo.mintick
        stopLossPriceShort = closePrice + stopLossTicks * syminfo.mintick
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort, trail_offset=trailingStopTicks * syminfo.mintick)
        // Plot visual signal for short entry
        label.new(bar_index, closePrice, "Sell", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
        // Send alert for short entry
        alert("Short entry signal - price: " + str.tostring(closePrice), alert.freq_once_per_bar)

// Optional: Define exit conditions
longExitCondition = bearishTrend or ta.crossunder(closePrice, ema55)
shortExitCondition = bullishTrend or ta.crossover(closePrice, ema55)

if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")
    // Plot visual signal for long exit
    label.new(bar_index, closePrice, "Sell Exit", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
    // Send alert for long exit
    alert("Long exit signal - price: " + str.tostring(closePrice), alert.freq_once_per_bar)

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")
    // Plot visual signal for short exit
    label.new(bar_index, closePrice, "Buy Exit", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
    // Send alert for short exit
    alert("Short exit signal - price: " + str.tostring(closePrice), alert.freq_once_per_bar)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں