وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر حجم کی رفتار کے ساتھ مل کر تجارتی حکمت عملی

کثیر حجم کی رفتار کے ساتھ مل کر تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 10:52:54
ٹیگز:او بی ویآر ایس آئیایم ایف آئیسی ایم ایفوی ڈبلیو اے پیوی آر ایس آئی

img

جائزہ

یہ 7 مختلف حجم اشارے پر مبنی ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی میں متعدد حجم اشارے شامل ہیں جن میں او بی وی ، اے / ڈی لائن ، سی ایم ایف ، ایم ایف آئی ، وی ڈبلیو اے پی ، حجم آسکیلیٹر ، اور حجم آر ایس آئی شامل ہیں تاکہ ایک جامع تجارتی نظام بنایا جاسکے۔ بنیادی تصور متعدد اشارے کی تصدیق کے ذریعے تجارتی درستگی کو بہتر بنانا ہے ، صرف اس وقت تجارت کو انجام دینا جب 4 سے زیادہ اشارے بیک وقت خریدنے یا فروخت کرنے کے سگنل دیتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی میں متعدد اشارے کی تصدیق کے طریقے استعمال کیے گئے ہیں ، جن میں شامل ہیں:

  1. مجموعی حجم میں تبدیلیوں کو ٹریک کرنے کے لئے OBV (بیلنس حجم)
  2. قیمت اور حجم کے تعلقات کے لئے A/D لائن (جمع/تقسیم)
  3. پیسے کے بہاؤ کی پیمائش کے لئے سی ایم ایف (چائکن منی فلو)
  4. خرید/فروخت کے دباؤ کے لئے ایم ایف آئی (منی فلو انڈیکس)
  5. VWAP (بڑے پیمانے پر وزن شدہ اوسط قیمت) بطور متحرک معاونت/مقاومت
  6. حجم کے رجحان کے لئے حجم آسکیلیٹر
  7. حجم طاقت کے لئے VRSI (بڑے پیمانے پر نسبتا طاقت انڈیکس)

یہ حکمت عملی تب تجارت کرتی ہے جب 4 سے زیادہ اشارے بیک وقت مستقل سگنل دیتے ہیں ، جو مضبوط رجحان کے مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کی کراس ویلیڈیشن سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں
  2. حجم اور قیمت تجزیہ کے طریقوں کو یکجا کرتا ہے
  3. دونوں رفتار اور رجحان کی پیروی کی خصوصیات شامل ہے
  4. واضح داخلے اور باہر نکلنے کے حالات
  5. مضبوط موافقت اور توسیع پذیری

حکمت عملی کے خطرات

  1. متعدد اشارے سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں
  2. مختلف بازاروں میں زیادہ تجارت پیدا کر سکتا ہے
  3. پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات
  4. اہم کمپیوٹنگ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے
  5. کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم متعارف کروانا
  2. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹرز شامل کریں
  3. اشارے کے وزن کی تقسیم کو بہتر بنائیں
  4. سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف شامل کریں
  5. وقت فلٹرز کو لاگو کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد حجم اشارے پر مبنی ہے جو کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کے ذریعے تجارتی درستگی کو بہتر بناتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کی مضبوط نظریاتی بنیادیں اور عملی قدر ہے ، لیکن عملی ایپلی کیشنز میں اس کے لئے مناسب پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)

// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10

// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// محاسبه A/D به‌صورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume

// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)

// محاسبه MFI به‌صورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume

// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0

for i = 0 to lengthMFI - 1
    positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
    negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)

mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))

// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA

// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)

// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)

// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)

// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// رسم سیگنال‌های خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں