وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کھلی منڈی کے لئے خطرہ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 14:48:05
ٹیگز:او ایم ایایس ایم اےstdevایس آرٹی پیSL

جائزہ

یہ حکمت عملی اوپن مارکیٹ ایکسپوزر (OME) پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے OME کی مجموعی اقدار کا حساب کتاب کرکے تجارتی فیصلے کرتا ہے ، جس میں شارپ ریشو جیسے رسک کنٹرول اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی منافع کو یقینی بناتے ہوئے رسک کو موثر انداز میں کنٹرول کرنے کے لئے متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپناتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات پر مرکوز ہے کہ مارکیٹ کھولنے کے بعد قیمتوں کی نقل و حرکت مجموعی رجحانات کو کس طرح متاثر کرتی ہے ، مارکیٹ کے جذبات اور رجحانات میں تبدیلیوں کا اندازہ کرنے کے لئے سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کا بنیادی مقصد اوپن مارکیٹ ایکسپوزر (OME) کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی پیمائش کرنا ہے۔ OME کا حساب پچھلے افتتاحی قیمت کے مقابلے میں موجودہ اختتامی قیمت اور پچھلے دن کی افتتاحی قیمت کے مابین فرق کے تناسب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں تجارتی سگنل کے طور پر مجموعی OME کی حد مقرر کی جاتی ہے ، جب مجموعی OME مقررہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے اور منفی حد سے نیچے گر جاتا ہے تو پوزیشنیں بند کردی جاتی ہیں۔ شارپ تناسب کو رسک تشخیص کے اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جو مجموعی OME کے اوسط اور معیاری انحراف کا حساب کتاب کرکے رسک ریٹرن ریشو کی پیمائش کرتا ہے۔ حکمت عملی میں منافع اور نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ فیصد منافع اور اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

مارکیٹ کی اعلی حساسیت: OME اشارے کے ذریعے مارکیٹ کھولنے کے بعد رجحان کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑتا ہے
جامع رسک کنٹرول: شارپ تناسب اور سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو یکجا کرتے ہوئے ایک کثیر سطح کا رسک کنٹرول سسٹم تشکیل دیتا ہے۔
اچھی موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
واضح حساب کا منطق: سادہ اور بدیہی اشارے کے حساب، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
اعلی سرمایہ کاری کی کارکردگی: سرمایہ کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو اپناتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں جھوٹے سگنل پیدا کر سکتا ہے
سلائیپج کا خطرہ: کثرت سے تجارت سے سلائیپج کے اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر پیرامیٹر کی ترتیبات پر حساس ہے
رجحان پر انحصار: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے
کھپت کا خطرہ: اہم رجحان موڑ کے مقامات اہم کھپت کا سبب بن سکتے ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کروائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر یا بولنگر بینڈ جیسے اشارے شامل کریں
منافع اور سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: مقررہ فیصد کو متحرک میکانزم سے تبدیل کرنے پر غور کریں
مارکیٹ کے ماحول کے بارے میں بہتر اندازہ لگانا: تجارتی ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کرانا
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: شارپ ریشو کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
فنڈ مینجمنٹ شامل کریں: فنڈ مینجمنٹ کے مزید جامع قوانین تیار کریں

خلاصہ

اوپن مارکیٹ ایکسپوزر متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ او ایم ای اشارے کے جدید استعمال کے ذریعے ، یہ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا مجموعی ڈیزائن مناسب ہے ، جس میں مضبوط عملی اور توسیع پذیری ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں اصل تجارت میں بہتر کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں