وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-18 15:32:26
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےSLٹی پیاے ٹی آر

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو مختصر مدت اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے تقاطع کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے ، جو خطرے کے کنٹرول کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے انتظام کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی تجارت کے لئے مارکیٹ کے احکامات کا استعمال کرتی ہے ، سگنل چلانے پر خود بخود موجودہ پوزیشنوں کو بند کرتی ہے اور نئی پوزیشنیں کھولتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو طے کرکے سرمایہ کی حفاظت کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں مختلف ادوار کے دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ٹریڈنگ سگنلز کی بنیادی بنیاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب سگنل آتے ہیں تو نظام موجودہ پوزیشن کی حیثیت کی جانچ پڑتال کرتا ہے ، پہلے کسی بھی کاؤنٹر پوزیشن کو بند کرتا ہے ، پھر سگنل کی سمت کے مطابق نئی پوزیشنیں کھولتا ہے۔ ہر تجارت خود بخود پہلے سے طے شدہ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح طے کرتی ہے ، جس سے خطرہ انعام کے تناسب کا متحرک انتظام حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

واضح سگنل میکانزم - ڈبل ایم اے کراس اوور ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے ہے جس میں واضح اور سمجھنے میں آسان سگنل ہیں۔
جامع رسک مینجمنٹ - متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ذریعے ہر تجارت کے لئے رسک کو کنٹرول کرتا ہے۔
اعلی آٹومیشن کی سطح - سگنل کی شناخت سے پوزیشن مینجمنٹ تک مکمل طور پر خودکار عملدرآمد
مضبوط موافقت - پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا
سادہ ساخت - واضح کوڈ منطق، برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان
ریئل ٹائم مانیٹرنگ - آسان حکمت عملی پر عملدرآمد کی نگرانی کے لئے تجارتی انتباہ کی فعالیت شامل ہے

حکمت عملی کے خطرات

غیر منقولہ مارکیٹ کا خطرہ - رینج سے منسلک مارکیٹوں میں تجارتی نقصانات کا سبب بن سکتا ہے
اسٹیک ہولڈرز کے لئے سرمایہ کاری کی شرح
پیرامیٹر حساسیت - ایم اے مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے
غیر منقولہ اخراج کا خطرہ - مختصر مدت کے اخراج کے بعد ممکنہ فوری واپسی
پیسے کے انتظام کا خطرہ - مقررہ فیصد اسٹاپ تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

غیر مستحکم مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرز شامل کریں
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق کے سگنل شامل کریں
قیمتوں میں کمی کے طریقہ کار پر غور کرکے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں
متحرک پوزیشن سائزنگ کے لئے منی مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں
سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں واضح منطق ہے۔ یہ ڈبل ایم اے کراس اوور کے ذریعہ رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے اور متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کے ساتھ خطرے کا انتظام کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کے منظم نقطہ نظر اور خطرے کے کنٹرول میں ہے ، لیکن براہ راست تجارت میں مختلف مارکیٹ کے خطرات پر توجہ دینی ہوگی۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھ سکتی ہے۔ براہ راست عمل درآمد سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ کرنے اور اصل حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BTCUSD Daily Strategy - Market Orders Only", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Configurable Inputs
stop_loss_percent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=1.0, minval=0.0, step=0.1)
take_profit_percent = input.float(title="Take Profit (%)", defval=2.0, minval=0.0, step=0.1)
short_ma_length = input.int(title="Short MA Length", defval=9, minval=1)
long_ma_length = input.int(title="Long MA Length", defval=21, minval=1)

// Moving Averages
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Plotting Moving Averages
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")

// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
sell_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Market Buy Logic
if (buy_signal and strategy.position_size <= 0)
    // Close any existing short position
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close(id="Market Sell")
    
    // Calculate Stop Loss and Take Profit Prices
    entry_price = close
    long_stop = entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
    long_take_profit = entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)

    // Enter Long Position
    strategy.entry(id="Market Buy", direction=strategy.long)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry="Market Buy", stop=long_stop, limit=long_take_profit)

    // Alert for Market Buy
    alert("Market Buy Signal at price " + str.tostring(close) + ". Stop Loss: " + str.tostring(long_stop) + ", Take Profit: " + str.tostring(long_take_profit), alert.freq_once_per_bar_close)

// Market Sell Logic
if (sell_signal and strategy.position_size >= 0)
    // Close any existing long position
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close(id="Market Buy")

    // Calculate Stop Loss and Take Profit Prices
    entry_price = close
    short_stop = entry_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
    short_take_profit = entry_price * (1 - take_profit_percent / 100)

    // Enter Short Position
    strategy.entry(id="Market Sell", direction=strategy.short)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry="Market Sell", stop=short_stop, limit=short_take_profit)

    // Alert for Market Sell
    alert("Market Sell Signal at price " + str.tostring(close) + ". Stop Loss: " + str.tostring(short_stop) + ", Take Profit: " + str.tostring(short_take_profit), alert.freq_once_per_bar_close)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں