وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک درواس باکس بریک آؤٹ کے ساتھ چلتی اوسط رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم

متحرک درواس باکس بریک آؤٹ کے ساتھ چلتی اوسط رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-18 16:00:53
ٹیگز:ایم اے 25ایس ایم اے

img

جائزہ

اس مضمون میں ایک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جو درواس باکس اور 25 پیریڈ موونگ ایوریج (MA25) کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی باکس کی تشکیل کے ذریعے قیمتوں کی استحکام کے زونوں کی نشاندہی کرتی ہے اور بریک آؤٹ کے دوران مضبوط مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے چلتی اوسط کے ساتھ رجحانات کی تصدیق کرتی ہے۔ سسٹم ڈیزائن میں رجحان کے تسلسل اور جھوٹے بریک آؤٹ فلٹرنگ پر مکمل غور کیا گیا ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے ایک مکمل فریم ورک فراہم ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹیجی میں تین بنیادی اجزاء شامل ہیں:

  1. درواس باکس کی تعمیر: یہ نظام 5 ادوار میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگا کر باکس کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ باکس کا اوپری حصہ نئی اونچائیوں سے طے ہوتا ہے ، جبکہ نیچے کا حصہ اسی حد کے اندر سب سے کم نقطہ مقرر ہوتا ہے۔
  2. چلتی اوسط رجحان کی تصدیق: 25 پیریڈ سادہ چلتی اوسط رجحان فلٹر کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے، صرف اس صورت میں پوزیشنوں پر غور کیا جاتا ہے جب قیمت MA25 سے اوپر ہوتی ہے۔
  3. ٹریڈ سگنل جنریشن:
    • خریدنے کا اشارہ: قیمت باکس ٹاپ سے اوپر ہوتی ہے اور MA25 سے اوپر ہوتی ہے۔
    • فروخت سگنل: باکس کے نچلے حصے سے نیچے قیمت توڑتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. صلاحیت کے بعد مضبوط رجحان:
    • باکس بریک آؤٹ کے ذریعے رجحان کی شروعات کو پکڑتا ہے
    • MA25 فلٹرنگ بنیادی رجحان کی سمت میں ٹریڈنگ کو یقینی بناتا ہے
  2. سگنل کی کوالٹی کی اصلاح:
    • دوہری توثیق کا طریقہ کار جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے
    • واضح داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط ذہنی فیصلے سے بچیں
  3. جامع رسک کنٹرول:
    • باکس نیچے قدرتی طور پر سٹاپ نقصان کی سطح تشکیل دیتا ہے
    • MA25 اضافی رجحان تحفظ فراہم کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ:
    • بار بار بریک آؤٹس کے نتیجے میں لگاتار رکاوٹیں آسکتی ہیں
    • مضبوط رجحان مارکیٹوں میں استعمال کے لئے سفارش کی
  2. تاخیر کا خطرہ:
    • باکس تشکیل وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ابتدائی چالوں کو یاد کر سکتے ہیں
    • میڈیم ٹرم میڈیم کے طور پر MA25 میں موروثی تاخیر ہے
  3. منی مینجمنٹ کا خطرہ:
    • ہر تجارت کے لئے سرمایہ کی مناسب تفویض کی ضرورت ہے
    • پوزیشن کے سائز کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی تجویز

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح:
    • مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر باکس کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
    • ایم اے مدت کو مارکیٹ سائیکل کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  2. سگنل بڑھانے:
    • حجم کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کر سکتے ہیں
    • متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کرنے پر غور کریں
  3. خطرے کے کنٹرول میں اضافہ:
    • اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں
    • متحرک پوزیشن سائزنگ کو لاگو کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی درواس باکس تھیوری کو چلتی اوسط رجحان کی پیروی کے ساتھ جوڑ کر ایک مضبوط تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ متعدد فلٹرنگ میکانزم کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے رجحان سازی کی مارکیٹوں پر قبضہ کرنے میں ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی تاخیر ہے ، لیکن حکمت عملی مناسب پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے رجحان سازی کی مارکیٹوں میں مستحکم کارکردگی حاصل کرسکتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے ماحول کے انتخاب پر توجہ دیں اور حکمت عملی کو نافذ کرتے وقت اصل حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں