وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط فلٹر (HBTS) کے ساتھ تاریخی بریک ٹرینڈ سسٹم

چلتی اوسط فلٹر (HBTS) کے ساتھ تاریخی بریک ٹرینڈ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 14:40:05
ٹیگز:ایم اےایس ایم اےای ایم اےڈبلیو ایم اےوی ڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تاریخی قیمتوں میں خرابی اور حرکت پذیر اوسط فلٹرز پر مبنی رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر مدتی قیمتوں میں خرابی کے اشاروں کو حرکت پذیر اوسط کے ساتھ جوڑتا ہے ، جس میں درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے سخت اندراج اور خارجی قوانین کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل سگنلز کے لئے 55 دن کی قیمتوں میں خرابی ، باہر نکلنے کے لئے 20 دن کی قیمتوں میں خرابی کا استعمال کرتی ہے ، اور غلط خرابی کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لئے 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کو رجحان فلٹر کے طور پر شامل کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق قیمتوں کے وقفے اور رجحان کی پیروی پر مبنی ہے۔ خاص طور پر:

  1. انٹری سگنل: سسٹم ایک طویل سگنل پیدا کرتا ہے جب قیمت 55 دن کی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط سے اوپر بند ہوجاتی ہے۔
  2. آؤٹ سگنل: سسٹم پوزیشن بند کر دیتا ہے جب قیمت 20 دن کی کم سے کم ہوتی ہے
  3. ٹرینڈ فلٹر: 200 دن کی چلتی اوسط کو اہم ٹرینڈ اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، صرف اوسط سے زیادہ طویل مدت میں داخل ہوتا ہے۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے اکاؤنٹ کے 10 فیصد کا استعمال کرتا ہے
  5. چلتی اوسط اختیارات: مارکیٹ کی خصوصیات پر مبنی لچک کی اجازت دیتے ہوئے SMA، EMA، WMA، VWMA کی حمایت کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح منطق: حکمت عملی کلاسیکی قیمت توڑ اور چلتی اوسط اشارے، سمجھنے اور عملدرآمد کرنے کے لئے آسان استعمال کرتا ہے
  2. مضبوط رسک کنٹرول: اسٹاپ نقصان کے واضح حالات ہیں، چلتی اوسط فلٹرز اور پوزیشن کنٹرول کے ذریعے رسک کا انتظام کرتا ہے
  3. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  4. مضبوط رجحان کی گرفتاری: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے متعدد ٹائم فریم کی قیمتوں کے وقفے کا استعمال کرتا ہے
  5. اعلی آٹومیشن: واضح حکمت عملی کے قواعد پروگرام کے نفاذ کو آسان بناتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر منقولہ مارکیٹ کا خطرہ: استحکام کے مراحل کے دوران جھوٹے بریک آؤٹ کا شکار
  2. سلائپج رسک: کم لیکویڈ مارکیٹس میں نمایاں سلائپج کا سامنا ہوسکتا ہے
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اہم رجحان کی تبدیلی کے قریب بڑے پیمانے پر نکالنے کی صلاحیت
  4. پیرامیٹر حساسیت: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نمایاں طور پر مختلف ہوسکتے ہیں
  5. فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: مقررہ تناسب کی پوزیشننگ بعض حالات میں بہت خطرناک ہوسکتی ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی توثیق: جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے حجم بریکآؤٹ اور دیگر معاون اشارے شامل کرسکتے ہیں
  2. متحرک سٹاپ نقصان: متحرک سٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر اور دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
  3. پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مزید ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں
  5. مارکیٹ ماحول کی پہچان: موجودہ مارکیٹ کے حالات کا اندازہ کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک اسٹریٹجک سسٹم ہے جو کلاسیکی کچھی ٹریڈنگ کے قوانین کو جدید تکنیکی تجزیہ کے اوزار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ قیمتوں کے وقفے کے ذریعے رجحانات کو پکڑتا ہے ، اوسطاً حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے سمت کی تصدیق کرتا ہے ، اور مناسب پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ، عملی ہے ، اور اس میں اچھی توسیع پذیری ہے۔ اگرچہ یہ ہلچل مچانے والی منڈیوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، لیکن مناسب پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کے ذریعہ ، یہ پھر بھی رجحان سازی کی منڈیوں میں مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور براہ راست تجارت کے لئے درخواست دیتے وقت منی مینجمنٹ کے جامع نظام قائم کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)

// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)

// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)

// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])

// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
    "SMA" => ta.sma(close, ma_length)
    "EMA" => ta.ema(close, ma_length)
    "WMA" => ta.wma(close, ma_length)
    "VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)

// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)

// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)

// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)

if (longCondition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)

if (exitCondition)
    strategy.close("Comprar")

// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)

// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)

// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)

// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, 
          style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")

// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, 
          style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں