وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

سمارٹ رسک مینجمنٹ کے ساتھ ای ایم اے-ایم اے سی ڈی ہائی فریکوئنسی مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 14:54:01
ٹیگز:ای ایم اےایم اے سی ڈیاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ایک اعلی تعدد مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان اور ذہین پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی 9 مدت اور 21 مدت کے ای ایم اے کراس اوورز کو بنیادی انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جس کی تصدیق ایم اے سی ڈی اشارے کے ذریعہ کی جاتی ہے ، اور اے ٹی آر کے ذریعہ متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا حساب لگاتی ہے ، جس سے تجارتی لوپ اور رسک کنٹرول کا مکمل نظام حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ، یہ مختصر مدت (9) اور طویل مدت (21) ای ایم اے کراس اوورز کو ابتدائی سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو طویل سگنل پیدا کرتا ہے ، اور اس کے برعکس۔ دوسرا ، یہ سگنل کی تصدیق کے لئے ایک بہتر MACD اشارے (6,13,4) کا استعمال کرتا ہے ، جس میں MACD لائن اور سگنل لائن کے تعلقات کو ای ایم اے کراس سمت کے ساتھ سیدھ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خطرے کے کنٹرول کے ل the ، حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال منافع کے اہداف کے لئے 1: 2 رسک - انعام تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے اسٹاپ نقصان کے فاصلے کا متحرک حساب کتاب کرنے کے لئے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اکاؤنٹ کے فیصد کے مطابق خطرہ پر مبنی رسک مینجمنٹ کو نافذ کرتی ہے ، جس سے ہر تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ کے 1٪ تک محدود ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سگنل سسٹم متعدد تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے، ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بناتا ہے
  2. متحرک اے ٹی آر سٹاپ نقصان کی ترتیبات مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے
  3. مستحکم خطرہ کنٹرول سسٹم، بشمول مقررہ خطرہ اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ
  4. مکمل تجارتی آٹومیشن ، بشمول اندراج ، اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف پر عمل درآمد
  5. ٹریڈ مینجمنٹ کا تصور، بشمول اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کی حقیقی وقت کی نمائش
  6. قلیل مدتی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں انڈیکیٹر پیرامیٹرز

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کو سلائپ اور کمیشن کے خاتمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
  2. ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں
  3. انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران اے ٹی آر رکنے سے قبل ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے
  4. مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مقررہ رسک ریٹرن ریشو کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے
  5. نظام استحکام اور تاخیر کے مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز متعارف کروائیں، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کے اشارے
  2. مختلف ٹائم فریموں کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ پر غور کرتے ہوئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، ممکنہ طور پر ٹریلنگ اسٹاپ یا سپورٹ پر مبنی اسٹاپ شامل کریں
  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں
  5. پیسہ مینجمنٹ کا ایک زیادہ نفیس نظام تیار کریں، جیسے متحرک رسک فی صد ایڈجسٹمنٹ

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی اشارے کو جدید رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ مل کر ایک مکمل ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے۔ بنیادی فوائد متعدد سگنل کی تصدیق اور سخت رسک کنٹرول میں پائے جاتے ہیں ، حالانکہ اس کے لئے ابھی بھی براہ راست تجارتی ماحول میں مکمل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلسل بہتری اور رسک مینجمنٹ کی اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کے لئے وعدہ کرتی ہے۔


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High-Frequency Trade Script with EMA, MACD, and ATR-based TP/SL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, initial_capital=100000)

// إعداد المؤشرات
emaBuy = ta.ema(close, 9)       // EMA بفترة قصيرة للشراء
emaSell = ta.ema(close, 21)     // EMA بفترة أطول للبيع
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 6, 13, 4) // MACD بفترات قصيرة
atr = ta.atr(14)  // حساب مؤشر ATR

// إعداد نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح
stopLossATRMultiplier = 1.5  // تقليل وقف الخسارة لـ 1.5 * ATR
riskToRewardRatio = 2.0  // نسبة العائد إلى المخاطرة 1:2

// إعداد إدارة المخاطر
riskPercentage = 1.0  // المخاطرة كـ 1% من رأس المال
capital = strategy.equity  // إجمالي رأس المال
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)  // مقدار المخاطرة

// شروط إشارات الشراء: تقاطع EMA القصير فوق الطويل و MACD أعلى من Signal
longCondition = ta.crossover(emaBuy, emaSell) and macdLine > signalLine

// شروط إشارات البيع: تقاطع EMA القصير تحت الطويل و MACD أسفل Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaBuy, emaSell) and macdLine < signalLine

// --- تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا مع وقف الخسارة وجني الأرباح --- //
// تعريف خطوط وقف الخسارة وجني الأرباح
var line longStopLossLine = na
var line longTakeProfitLine = na
var line shortStopLossLine = na
var line shortTakeProfitLine = na

if (longCondition)
    longEntryPrice = close  // سعر الدخول للشراء
    longStopLoss = longEntryPrice - (atr * stopLossATRMultiplier)  // وقف الخسارة بناءً على ATR
    longTakeProfit = longEntryPrice + ((longEntryPrice - longStopLoss) * riskToRewardRatio)  // جني الأرباح بنسبة 1:2

    // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة
    positionSize = riskAmount / (longEntryPrice - longStopLoss)  // حجم العقد

    // إدخال أمر الشراء
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    
    // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

    // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة
    // longStopLossLine := line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)  // خط وقف الخسارة
    // longTakeProfitLine := line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)  // خط جني الأرباح

if (shortCondition)
    shortEntryPrice = close  // سعر الدخول للبيع
    shortStopLoss = shortEntryPrice + (atr * stopLossATRMultiplier)  // وقف الخسارة بناءً على ATR
    shortTakeProfit = shortEntryPrice - ((shortStopLoss - shortEntryPrice) * riskToRewardRatio)  // جني الأرباح بنسبة 1:2

    // حساب حجم الصفقة بناءً على مقدار المخاطرة
    positionSize = riskAmount / (shortStopLoss - shortEntryPrice)  // حجم العقد

    // إدخال أمر البيع
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
    
    // إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

    // رسم الخطوط لجني الأرباح ووقف الخسارة
    // shortStopLossLine := line.new(bar_index, shortStopLoss, bar_index + 1, shortStopLoss, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)  // خط وقف الخسارة
    // shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, shortTakeProfit, bar_index + 1, shortTakeProfit, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)  // خط جني الأرباح

// --- رسم مؤشرات منفصلة --- //
plot(emaBuy, title="EMA Buy (9)", color=color.green, linewidth=2)   // EMA الشراء
plot(emaSell, title="EMA Sell (21)", color=color.red, linewidth=2)  // EMA البيع
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue, linewidth=1)    // MACD Line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange, linewidth=1)  // Signal Line

متعلقہ

مزید