وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مالیاتی اثاثہ جات کے MFI پر مبنی اوور سیلڈ زون ایگزٹ اور سگنل اوسط نظام

مالیاتی اثاثہ جات کے MFI پر مبنی اوور سیلڈ زون ایگزٹ اور سگنل اوسط نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 16:40:47
ٹیگز:ایم ایف آئیآر ایس آئیSLٹی پیایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی منی فلو انڈیکس (ایم ایف آئی) پر مبنی ایک خودکار تجارتی نظام ہے ، جو بنیادی طور پر اوور سیل زونز میں اثاثوں کے رویے کی نشاندہی کرکے ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بنیادی طریقہ کار خرید سگنل تیار کرتا ہے جب ایم ایف آئی اشارے اوور سیل زون (ڈیفالٹ 20 سے نیچے) سے چھلانگ لگاتے ہیں ، تجارتی خطرہ اور منافع کو سنبھالنے کے لئے حد کے احکامات ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر مارکیٹ میں اوور سیل باؤنس کے دوران پوزیشننگ کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم مراحل پر مبنی ہے:

  1. پی آئی ایف کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں کی مسلسل نگرانی کرتا ہے اور جب پی آئی ایف پہلے سے طے شدہ حد سے نیچے گرتا ہے (ڈیفالٹ 20) تو اس میں oversold زون میں داخل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔
  2. جب ایم ایف آئی ریبوئنس کرتا ہے اور اوور سیل زون سے حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، سسٹم موجودہ قیمت سے نیچے خریدنے کا ایک حد آرڈر رکھتا ہے ، جس کی مخصوص قیمت صارف کے ذریعہ طے شدہ فیصد کے ذریعہ طے کی جاتی ہے۔
  3. نظام حد آرڈر کی مدت کی توثیق کی نگرانی کرتا ہے، خود کار طریقے سے منسوخ اگر پہلے سے مقرر مشاہدے کی مدت کے اندر اندر نہیں بھرا جاتا ہے (ڈیفالٹ 5 موم بتیاں).
  4. ایک بار جب خرید آرڈر مکمل ہو جاتا ہے تو، نظام فوری طور پر سٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کی سطح مقرر کرتا ہے، جو داخلہ قیمت کے فیصد کی بنیاد پر شمار ہوتا ہے.
  5. جب اسٹاپ نقصان یا منافع کا ہدف حاصل ہوتا ہے تو تجارت خود بخود بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. جامع رسک کنٹرول: پہلے سے طے شدہ سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے ذریعے واضح رسک - انعام تناسب فراہم کرتا ہے۔
  2. لچکدار اندراج کا طریقہ کار: اندراج کے لئے حد کے احکامات کا استعمال بہتر عمل درآمد کی قیمتوں کو حاصل کرسکتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. ہائی آٹومیشن لیول: سگنل کی تخلیق سے لے کر پوزیشن مینجمنٹ تک مکمل طور پر خودکار ، جذباتی مداخلت کو کم کرنا۔
  4. مضبوط پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: اہم پیرامیٹرز جیسے ایم ایف آئی کی مدت ، oversold threshold ، اور آرڈر کی موزونیت کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  5. واضح سسٹم منطق: حکمت عملی کے قواعد واضح ہیں، بیک ٹیسٹنگ اور لائیو مانیٹرنگ کو آسان بناتے ہیں.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط سگنل کا خطرہ: ایم ایف آئی غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط oversold سگنل پیدا کر سکتا ہے۔ دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ کراس توثیق پر غور کریں۔
  2. سکڑنے کا خطرہ: مارکیٹ کی تیز رفتار نقل و حرکت کی وجہ سے حد کے احکامات متوقع قیمتوں پر عملدرآمد نہیں ہوسکتے ہیں۔ حد کے احکامات کی قیمتوں میں توسیع یا موزونیت کی مدت میں توسیع پر غور کریں۔
  3. رجحان کا خطرہ: مضبوط ڈاؤن ٹرینڈز میں ابتدائی داخلے سے نمایاں نقصانات کا سامنا ہوسکتا ہے۔ رجحان فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ ٹرینڈ فلٹرنگ شامل کریں: صرف اپ ٹرینڈز میں تجارت کرنے کے لئے چلتی اوسط یا دیگر رجحان اشارے شامل کریں۔
  2. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، یا دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔
  3. متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: زیادہ لچکدار رسک مینجمنٹ کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کے فاصلے کو ایڈجسٹ کریں۔
  4. مرحلہ وار پوزیشن بلڈنگ اور بندش: پوزیشن کی مجموعی لاگت کو کم کرنے کے لئے متعدد قیمت کی سطح کی حد کے احکامات کو نافذ کریں۔
  5. ٹائم فلٹرنگ متعارف کروائیں: مختلف وقت کی مدت کی مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر انتخابی طور پر تجارت کو قابل بنائیں۔

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ، منطقی طور پر واضح خودکار تجارتی حکمت عملی ہے۔ ایم ایف آئی اشارے کے لچکدار استعمال کے ذریعے ، جامع آرڈر مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ مل کر ، یہ اوور سیلڈ حالات کے بعد مارکیٹ کی بازیابی کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ حکمت عملی کی اعلی تشکیل مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے اصلاح کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن ان کو حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے لئے تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ درمیانے اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر سرمایہ کاروں کے لئے جو نوساناتی منڈیوں میں اوور سیلڈ باؤنڈ مواقع تلاش کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub

//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)

// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars

// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod)  // MFI with specified period

// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false  // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na  // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na  // Counter for bars after placing an order

// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
    inOversoldZone := true  // Entered oversold zone

// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
    inOversoldZone := false  // Leaving the oversold zone
    longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100)  // Calculate limit price for entry
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice)  // Place a limit order
    barsSinceEntryOrder := 0  // Reset counter for bars after placing the order

// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
    barsSinceEntryOrder += 1

// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long Entry")
    barsSinceEntryOrder := na  // Reset bar counter

// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
    stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100)  // Calculate stop-loss level
    takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100)  // Calculate take-profit level
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na)  // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue)  // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red)  // Oversold level line
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں