وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. گارمن کلاس Volatility متحرک ٹریکنگ حکمت عملی کے ساتھ موافقت پذیر VWAP بینڈ

گارمن کلاس Volatility متحرک ٹریکنگ حکمت عملی کے ساتھ موافقت پذیر VWAP بینڈ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-20 14:51:00
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیجی کے ویSTDایم اےوی ڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حجم وزن شدہ اوسط قیمت (VWAP) اور گارمین کلاس Volatility (GKV) پر مبنی ایک انکولی تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی ذہین ٹریکنگ کو حاصل کرنے کے لئے Volatility کے ذریعے VWAP کے معیاری انحراف بینڈ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو یہ طویل پوزیشنیں کھولتی ہے اور جب نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشنیں بند کردیتی ہے ، زیادہ اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں زیادہ توڑ کی حد ہوتی ہے اور کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کم حد ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ VWAP کو GKV اتار چڑھاؤ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ پہلے VWAP کو قیمت کے محور کے طور پر شمار کرتا ہے ، پھر اختتامی قیمتوں کے معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے بینڈ بناتا ہے۔ اس کی کلید اتار چڑھاؤ کے حساب کے لئے GKV فارمولے کا استعمال کررہی ہے ، جو چار قیمتوں کے نکات (کھولنے ، اونچائی ، کم ، بند) پر غور کرتی ہے اور روایتی اتار چڑھاؤ کی پیمائش سے زیادہ درست ہے۔ اتار چڑھاؤ متحرک طور پر بینڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتا ہے - جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، بینڈ وسیع ہوجاتے ہیں ، توڑنے کی حدوں کو بڑھاتے ہیں۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، بینڈ تنگ ہوجاتے ہیں ، توڑنے کی حدوں کو کم کرتے ہیں۔ یہ موافقت پذیر طریقہ کار مؤثر طریقے سے جھوٹے توڑنے سے بچتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. زیادہ قابل اعتماد سگنل کے لئے حجم قیمت کے تعلقات اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو یکجا کرتا ہے
  2. بینڈ کی چوڑائی کی موافقت پذیری شور مداخلت کو کم کرتی ہے
  3. زیادہ درست مارکیٹ مائیکرو ساخت کی گرفتاری کے لئے جی کے وی اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتا ہے
  4. سادہ اور واضح حساب کی منطق، لاگو کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے آسان
  5. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے جس میں مضبوط عالمگیریت ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف بازاروں میں اکثر تجارت کر سکتا ہے، اخراجات میں اضافہ
  2. VWAP کی لمبائی اور اتار چڑھاؤ کی مدت کے لئے حساس
  3. تیزی سے رجحان کی تبدیلیوں پر آہستہ آہستہ ردعمل ظاہر کر سکتا ہے
  4. اعلی معیار کے تقاضوں کے ساتھ حقیقی وقت کے مارکیٹ ڈیٹا کی ضرورت ہے خطرے کے کنٹرول کی تجاویز:
  • معقول سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں
  • مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں
  • کنٹرول پوزیشن کا سائز

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا
  2. بریک آؤٹ کی توثیق کرنے کے لئے حجم تجزیہ طول و عرض شامل کریں
  3. اتار چڑھاؤ کے حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، EWMA متعارف کرانے پر غور کریں
  4. رجحان طاقت فلٹرز شامل کریں
  5. متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں یہ اصلاحات حکمت عملی کے استحکام اور واپسی کے معیار کو بہتر بناسکتی ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی VWAP اور GKV اتار چڑھاؤ کے جدید امتزاج کے ذریعے متحرک مارکیٹ ٹریکنگ حاصل کرتی ہے۔ اس کی موافقت پذیر نوعیت مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو ممکن بناتی ہے۔ اگرچہ کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، لیکن حکمت عملی مناسب خطرہ کنٹرول اور مسلسل اصلاح کے ذریعے درخواست کے اچھے امکانات دکھاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Adaptive VWAP Bands with Garman Klass Volatility", overlay=true)

// Inputs
length = input.int(25, title="Volatility Length")
vwapLength = input.int(14, title="VWAP Length")
vol_multiplier = input.float(1,title="Volatility Multiplier")

// Function to calculate Garman-Klass Volatility
var float sum_gkv = na
if na(sum_gkv)
    sum_gkv := 0.0

sum_gkv := 0.0
for i = 0 to length - 1
    sum_gkv := sum_gkv + 0.5 * math.pow(math.log(high[i]/low[i]), 2) - (2*math.log(2)-1) * math.pow(math.log(close[i]/open[i]), 2)

gcv = math.sqrt(sum_gkv / length)

// VWAP calculation
vwap = ta.vwma(close, vwapLength)

// Standard deviation for VWAP bands
vwapStdDev = ta.stdev(close, vwapLength)

// Adaptive multiplier based on GCV
multiplier = (gcv / ta.sma(gcv, length)) * vol_multiplier

// Upper and lower bands
upperBand = vwap + (vwapStdDev * multiplier)
lowerBand = vwap - (vwapStdDev * multiplier)

// Plotting VWAP and bands
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue, linewidth=2)
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.green, linewidth=1)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.red, linewidth=1)

var barColor = color.black

// Strategy: Enter long above upper band, go to cash below lower band
if (close > upperBand)
    barColor := color.green
    strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (close < lowerBand)
    barColor := color.fuchsia
    strategy.close("Long")

barcolor(barColor)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں