وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر کوانٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد ٹرپل ای ایم اے رجحان

ملٹی انڈیکیٹر کوانٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد ٹرپل ای ایم اے رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 14:57:26
ٹیگز:ای ایم اےڈی ایم آئیڈی پی اوآر ایس آئیاے ٹی آرADX

Triple EMA Trend Following Multi-Indicator Quantitative Trading Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی رجحان کے بعد کا نظام ہے ، جس میں چلتی اوسط (ای ایم اے) ، سمت کی تحریک انڈیکس (ڈی ایم آئی) ، ڈٹرنڈ پرائس آسکیلیٹر (ڈی پی او) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کو یکجا کیا گیا ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ تجارتی کامیابی کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی سمت ، رفتار اور اتار چڑھاؤ سمیت متعدد مارکیٹ کی خصوصیات کی تصدیق کے بعد ہی تجارت کو انجام دیا جائے۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹجی میں ایک ٹرپل ایکسپونینشل چلتی اوسط (ای ایم اے) سسٹم کو اپنے بنیادی رجحان کی نشاندہی کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ، جس میں متعدد سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل ہیں: 1. فاسٹ ای ایم اے (10 دن) قلیل مدتی قیمت کی رفتار کو پکڑتا ہے میڈیم ای ایم اے (25 دن) درمیانی مدت کے رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے سست ای ایم اے (50 دن) مجموعی رجحان کی سمت کی وضاحت کرتا ہے ڈی ایم آئی (14 دن) رجحان کی سمت کی طاقت کی تصدیق کرتا ہے ڈی پی او نے قیمتوں میں رجحان سے انحراف کی تصدیق کی آر ایس آئی (14 دن) رفتار اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی شرائط کی پیمائش کرتا ہے اے ٹی آر (14 دن) اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کرتا ہے

تجارتی سگنل کے حالات: - لمبی: تیز EMA درمیانے EMA سے اوپر سے گزرتا ہے اور دونوں سست EMA سے اوپر ہوتے ہیں ، ADX> 25 ، RSI> 50 ، DPO> 0 - مختصر: فاسٹ ای ایم اے میڈیم ای ایم اے سے نیچے گزرتا ہے اور دونوں سست ای ایم اے سے نیچے ہوتے ہیں ، اے ڈی ایکس> 25 ، آر ایس آئی < 50 ، ڈی پی او < 0

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق سے وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور غلط سگنل کم ہوتے ہیں
  2. مؤثر رجحان کی گرفتاری کے لئے رجحان کی پیروی اور رفتار کی خصوصیات کو یکجا کرتا ہے
  3. اے ٹی آر کے ذریعے رکاوٹوں اور اہداف کی متحرک ایڈجسٹمنٹ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق
  4. منظم خطرے کا انتظام ہر تجارتی خطرے کو اکاؤنٹ کے 2٪ تک محدود کرتا ہے
  5. اچھی طرح سے بیان کردہ اجزاء کے افعال کے ساتھ واضح حکمت عملی منطق ڈیبگنگ اور اصلاح کی سہولت فراہم کرتی ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. متعدد اشارے کی تصدیق تاخیر سے اندراجات کا باعث بن سکتی ہے
  3. مقررہ ADX کی حد مختلف مارکیٹ کے حالات میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے
  4. مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی کے دوران ممکنہ طور پر اہم ڈراؤنز
  5. پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات تاریخی اعداد و شمار سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ

خطرے کے کنٹرول کے اقدامات: - متحرک اے ٹی آر پر مبنی رکاوٹیں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوتی ہیں - مقررہ تناسب کے خطرے کا انتظام - متعدد اشارے کی کراس تصدیق سے جھوٹے سگنل کم ہوتے ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز کے میکانزم متعارف کرانے
  2. مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف تجارتی قواعد کو لاگو کرنے کے لئے مارکیٹ کے ماحول کو تسلیم کرنے کا ماڈیول شامل کریں
  3. رجحان کی تبدیلی کے اشاروں اور جزوی منافع لینے کو شامل کرکے باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
  4. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں
  5. مسلسل نقصانات کے دوران پوزیشن کے سائز کو کم کرنے یا ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے ڈراؤنڈ کنٹرول میکانزم تیار کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج کے ذریعے تجارتی نظام کے بعد ایک مکمل رجحان کی تعمیر کرتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات سخت سگنل کی تصدیق اور معقول رسک کنٹرول ہیں ، جو روزانہ کے ٹائم فریموں پر درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہیں۔ اگرچہ سگنلز میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، لیکن حکمت عملی سخت رسک کنٹرول اور متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعے مضبوط مجموعی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ براہ راست تجارت پر لاگو ہوتے وقت ، مارکیٹ کے ماحول کے انتخاب اور مخصوص آلات کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح پر محتاط غور کیا جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Strategy with Triple EMA, DMI, DPO, RSI, and ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
fastEmaLength = input.int(10, title="Fast EMA Length")
mediumEmaLength = input.int(25, title="Medium EMA Length")
slowEmaLength = input.int(50, title="Slow EMA Length")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
dpoLength = input.int(14, title="DPO Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
riskPercentage = input.float(2.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
tpMultiplier = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for Take Profit", step=0.1)

// Calculate EMAs
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)

// Calculate other indicators
[adx, diPlus, diMinus] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing)
dpo = close - ta.sma(close, dpoLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)

// Trading logic
longCondition = ta.crossover(fastEma, mediumEma) and fastEma > slowEma and mediumEma > slowEma and adx > 25 and rsi > 50 and dpo > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, mediumEma) and fastEma < slowEma and mediumEma < slowEma and adx > 25 and rsi < 50 and dpo < 0

// Risk management
riskAmount = (strategy.equity * riskPercentage) / 100
stopLoss = atr * atrMultiplier
takeProfit = atr * tpMultiplier

// Entry and exit logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)

// Plot indicators
plot(fastEma, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(mediumEma, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(slowEma, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(25, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں