Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược đảo ngược thanh pin được lọc xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-07 16:48:23
Tags:SMARSIPB

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu nhằm mục đích xác định các điểm đảo ngược tiềm năng của thị trường bằng cách nhận ra một mô hình nến cụ thể được gọi là Pin Bar. Pin Bar được đặc trưng bởi một cái bóng dài và một cơ thể nhỏ, cho thấy sự biến động thị trường đáng kể ở mức giá đó, nhưng cuối cùng giá lại, cho thấy mức có thể hoạt động như một hỗ trợ hoặc kháng cự. Chiến lược sử dụng một trung bình di chuyển đơn giản 50 giai đoạn (SMA) để xác định hướng xu hướng hiện tại và một SMA khối lượng 20 giai đoạn như một bộ lọc, yêu cầu khối lượng phải trên mức trung bình này để tín hiệu Pin Bar được coi là hợp lệ. Ngoài ra, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được tính toán nhưng không được sử dụng trực tiếp trong điều kiện nhập / ra, thay vào đó phục vụ như một điều kiện lọc tùy chọn hơn nữa.

Nguyên tắc chiến lược

Đầu tiên, xác định kích thước tương đối của bóng và thân hình phía trên và dưới của Pin Bar, yêu cầu bóng phía trên hoặc phía dưới ít nhất là 60% của toàn bộ phạm vi cao thấp của nến, trong khi thân hình không nên vượt quá 30%.
So sánh giá đóng và mở để xác định xem Pin Bar có tăng hay giảm.
Sử dụng SMA 50 giai đoạn để xác định xu hướng hiện tại, coi đó là xu hướng tăng khi giá đóng trên SMA và xu hướng giảm khi dưới SMA.
Đặt SMA khối lượng 20 giai đoạn làm ngưỡng cho bộ lọc khối lượng, chỉ xem xét tín hiệu Pin Bar hợp lệ nếu khối lượng tại thời điểm xảy ra lớn hơn giá trị này.
Chụp các thanh pin tăng và giảm được xác định.
Nhập một vị trí dài khi một thanh Pin tăng và một vị trí ngắn khi một thanh Pin giảm xuất hiện.
Đặt stop loss lên gấp đôi kích thước của pin bar và take profit lên gấp ba lần. Đối với các vị trí dài, đặt stop loss dưới pin bar thấp và take profit trên mức cao của nó; ngược lại đối với các vị trí ngắn.

Phân tích lợi thế

Pin Bar là một mô hình đảo ngược giá rất trực quan và hiệu quả, có khả năng nắm bắt chính xác những thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường.
Bộ lọc xu hướng đảm bảo rằng tín hiệu Pin Bar phù hợp với hướng xu hướng hiện tại, cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng của tín hiệu.
Điều kiện khối lượng lọc ra tiếng ồn thị trường với sự thanh khoản không đủ, đảm bảo rằng tín hiệu Pin Bar có sự tham gia thị trường đầy đủ.
Các vị trí dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập dựa trên các đặc điểm của Pin Bar, cung cấp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý.
Logic và quy tắc mã là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.

Phân tích rủi ro

Độ tin cậy của tín hiệu Pin Bar có thể giảm đáng kể trong thị trường hỗn loạn, nơi mà bộ lọc xu hướng ít hiệu quả hơn.
Pin Bars có thể thất bại khi đối mặt với các sự kiện giảm hoặc tăng mạnh đặc biệt.
Tần suất giao dịch tương đối thấp, có khả năng dẫn đến không đủ các mẫu backtest.
Các thông số mặc định có thể yêu cầu tối ưu hóa thêm cho các công cụ và khung thời gian cụ thể.
Là một hệ thống tín hiệu duy nhất, rủi ro tổng thể tương đối cao.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Xem xét việc giới thiệu các mô hình đảo ngược khác như Inside Bars để làm giàu nguồn tín hiệu.
Sử dụng các chỉ số biến động như ATR để điều chỉnh stop loss và lấy lợi nhuận để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
Thực hiện một tỷ lệ dừng lại để tối đa hóa lợi nhuận.
Thêm dữ liệu cơ bản hơn, chẳng hạn như lịch kinh tế và các sự kiện quan trọng, để lọc các tín hiệu có khả năng không hợp lệ.
Đưa ra một mô-đun quản lý tiền để kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược Pin Bar này sử dụng một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả, sử dụng lọc xu hướng và lọc khối lượng để cải thiện độ chính xác nhận dạng tín hiệu. Mặc dù có chỗ để cải thiện, khái niệm tổng thể là khả thi và xứng đáng được tối ưu hóa và thử nghiệm thêm. Là một mô hình giá cổ điển, Pin Bar cũng có thể được kết hợp với các chỉ số hoặc tín hiệu khác để đạt được một hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu