Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Khả năng tiếp xúc với thị trường mở Điều chỉnh vị trí động Chiến lược giao dịch định lượng

Khả năng tiếp xúc với thị trường mở Điều chỉnh vị trí động Chiến lược giao dịch định lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 14:48:05
Tags:OMESMAstdevSRTPSL

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên tiếp xúc thị trường mở (OME), đưa ra quyết định giao dịch bằng cách tính toán các giá trị OME tích lũy để đánh giá xu hướng thị trường, kết hợp với các chỉ số kiểm soát rủi ro như tỷ lệ Sharpe. Chiến lược này áp dụng một cơ chế lấy lợi nhuận và dừng lỗ năng động để kiểm soát rủi ro hiệu quả trong khi đảm bảo lợi nhuận. Nó chủ yếu tập trung vào cách biến động giá sau khi thị trường mở ảnh hưởng đến xu hướng tổng thể, sử dụng các phương pháp khoa học để đánh giá những thay đổi về tâm lý và xu hướng thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Lòng cốt của chiến lược là đo lường xu hướng thị trường bằng cách tính toán OME (Open Market Exposure). OME được tính bằng tỷ lệ chênh lệch giữa giá đóng hiện tại và giá mở ngày trước so với giá mở trước đó. Chiến lược thiết lập ngưỡng OME tích lũy làm tín hiệu giao dịch, nhập vào các vị trí dài khi OME tích lũy vượt quá ngưỡng thiết lập và đóng các vị trí khi giảm xuống dưới ngưỡng âm. Tỷ lệ Sharpe được giới thiệu như một chỉ số đánh giá rủi ro, đo tỷ lệ rủi ro-thái vốn bằng cách tính toán trung bình và lệch chuẩn của OME tích lũy. Chiến lược cũng bao gồm một cơ chế lấy lợi nhuận và dừng lỗ tỷ lệ cố định để bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát lỗ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Độ nhạy cao của thị trường: Nhận nhanh những thay đổi xu hướng sau khi thị trường mở cửa thông qua chỉ số OME
  2. Kiểm soát rủi ro toàn diện: tạo thành một hệ thống kiểm soát rủi ro đa cấp kết hợp tỷ lệ Sharpe và cơ chế dừng lỗ
  3. Khả năng thích nghi tốt: Các thông số chiến lược có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường khác nhau
  4. Logic tính toán rõ ràng: Tính toán chỉ số đơn giản và trực quan, dễ hiểu và thực hiện
  5. Hiệu quả vốn cao: Sử dụng quản lý vị trí năng động để cải thiện việc sử dụng vốn

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động thị trường: Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động cao
  2. Rủi ro trượt: Giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí trượt cao hơn
  3. Độ nhạy của các tham số: Hiệu quả của chiến lược là nhạy cảm với các cài đặt tham số
  4. Tùy thuộc vào xu hướng: Có thể hoạt động kém hơn ở các thị trường dao động
  5. Nguy cơ rút vốn: Những thời điểm thay đổi xu hướng lớn có thể gây ra các khoản rút vốn đáng kể

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tạo bộ lọc biến động: Thêm các chỉ số như ATR hoặc Bollinger Bands để lọc biến động thị trường
  2. Tối ưu hóa lợi nhuận và dừng lỗ: Xem xét thay thế tỷ lệ phần trăm cố định bằng các cơ chế năng động
  3. Cải thiện đánh giá môi trường thị trường: giới thiệu các chỉ số sức mạnh xu hướng để tối ưu hóa thời gian giao dịch
  4. Cải thiện quản lý vị trí: Điều chỉnh kích thước vị trí năng động dựa trên tỷ lệ Sharpe
  5. Thêm quản lý quỹ: Xây dựng các quy tắc quản lý quỹ toàn diện hơn

Tóm lại

Chiến lược điều chỉnh vị trí năng động tiếp xúc thị trường mở là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Thông qua việc áp dụng sáng tạo của chỉ số OME, nó đạt được sự nắm bắt hiệu quả các xu hướng thị trường.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold")  // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)")  // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)")  // Define a stop loss percentage

// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]

// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]

// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
    cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset cumulative OME daily
    cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome

// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev

// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
    strategy.close("Long")

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate target and stop levels
    target_price = close * (1 + take_profit)
    stop_price = close * (1 - stop_loss)

    // Place limit and stop orders
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu