Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng EMA nhiều khung thời gian

Chiến lược giao dịch xu hướng EMA nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 16:35:41
Tags:EMAATRKCSMALR

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp xu hướng EMA theo nhiều khung thời gian với phân tích động lực. Chiến lược chủ yếu phân tích sự sắp xếp của trung bình di chuyển theo hàm số nhân 20, 50, 100 và 200 ngày (EMA) kết hợp với các chỉ số động lực trên cả khung thời gian hàng ngày và hàng tuần. Nó sử dụng các lỗ dừng dựa trên ATR và tham gia giao dịch khi EMA được sắp xếp và các điều kiện động lực được đáp ứng, quản lý rủi ro thông qua các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận nhiều lần ATR.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi bao gồm một số thành phần chính:

  1. EMA Alignment System: Cần EMA 20 ngày trên EMA 50 ngày, trên EMA 100 ngày, trên EMA 200 ngày, tạo thành một sự sắp xếp tăng hoàn hảo.
  2. Hệ thống xác nhận động lượng: Tính toán các chỉ số động lượng tùy chỉnh dựa trên hồi quy tuyến tính trên cả khung thời gian hàng ngày và hàng tuần.
  3. Hệ thống Pullback Entry: Giá phải kéo trở lại trong phạm vi tỷ lệ phần trăm xác định của EMA 20 ngày để vào, tránh mua theo đuổi.
  4. Hệ thống quản lý rủi ro: Sử dụng số nhân ATR để thiết lập mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, mặc định là 1,5x ATR cho mục tiêu dừng lỗ và 3x ATR cho mục tiêu lợi nhuận.

Ưu điểm chiến lược

  1. Cơ chế xác nhận nhiều lần: Giảm tín hiệu sai thông qua nhiều điều kiện bao gồm sự sắp xếp EMA, đà tăng nhiều khung thời gian và giảm giá.
  2. Quản lý rủi ro khoa học: Sử dụng ATR để điều chỉnh động các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, thích nghi với những thay đổi về biến động thị trường.
  3. Theo dõi xu hướng với Động lực: Lấy các xu hướng chính trong khi tối ưu hóa thời gian nhập trong xu hướng.
  4. Khả năng tùy chỉnh cao: Tất cả các tham số chiến lược có thể được tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau.
  5. Phân tích nhiều khung thời gian: Cải thiện độ tin cậy tín hiệu thông qua sự phối hợp khung thời gian hàng ngày và hàng tuần.

Rủi ro chiến lược

  1. EMA Lag: EMA là các chỉ số chậm có thể dẫn đến việc nhập chậm.
  2. Hiệu suất kém trong các thị trường khác nhau: Chiến lược có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường bên.
  3. Nguy cơ rút: Mặc dù ATR dừng lại, rút đáng kể có thể trong điều kiện khắc nghiệt.
  4. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất chiến lược nhạy cảm với cài đặt tham số.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Nhận dạng môi trường thị trường: Thêm các chỉ số biến động hoặc sức mạnh xu hướng để sử dụng các bộ tham số khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
  2. Tối ưu hóa nhập cảnh: Thêm các dao động như RSI cho các điểm nhập cảnh chính xác hơn trong các vùng rút lui.
  3. Điều chỉnh tham số động: Điều chỉnh tự động các số nhân ATR và phạm vi rút vốn dựa trên biến động thị trường.
  4. tích hợp phân tích khối lượng: xác nhận sức mạnh xu hướng thông qua phân tích khối lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
  5. Thực hiện học máy: Sử dụng thuật toán học máy để tối ưu hóa các thông số một cách năng động và cải thiện khả năng thích nghi chiến lược.

Tóm lại

Đây là một chiến lược theo xu hướng được thiết kế tốt, nghiêm ngặt theo logic. Thông qua sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật, nó đảm bảo cả tính mạnh mẽ của chiến lược và quản lý rủi ro hiệu quả. Khả năng tùy biến cao của chiến lược cho phép tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau. Trong khi rủi ro vốn có tồn tại, các hướng tối ưu hóa được đề xuất có thể tăng cường hiệu suất chiến lược hơn nữa. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch định lượng đáng thử nghiệm và nghiên cứu sâu sắc.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Swing Trading with EMA Alignment and Custom Momentum", overlay=true)

// User inputs for customization
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
atrMultiplierSL = input.float(1.5, title="Stop-Loss Multiplier (ATR)", minval=0.1)   // Stop-loss at 1.5x ATR
atrMultiplierTP = input.float(3.0, title="Take-Profit Multiplier (ATR)", minval=0.1)   // Take-profit at 3x ATR
pullbackRangePercent = input.float(1.0, title="Pullback Range (%)", minval=0.1) // 1% range for pullback around 20 EMA
lengthKC = input.int(20, title="Length for Keltner Channels (Momentum Calculation)", minval=1)

// EMA settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// ATR calculation
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Custom Momentum Calculation based on Linear Regression for Daily Timeframe
highestHighKC = ta.highest(high, lengthKC)
lowestLowKC = ta.lowest(low, lengthKC)
smaCloseKC = ta.sma(close, lengthKC)

// Manually calculate the average of highest high and lowest low
averageKC = (highestHighKC + lowestLowKC) / 2

// Calculate daily momentum using linear regression
dailyMomentum = ta.linreg(close - (averageKC + smaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom daily momentum calculation

// Fetch weekly data for momentum calculation using request.security()
[weeklyHigh, weeklyLow, weeklyClose] = request.security(syminfo.tickerid, "W", [high, low, close])

// Calculate weekly momentum using linear regression on weekly timeframe
weeklyHighestHighKC = ta.highest(weeklyHigh, lengthKC)
weeklyLowestLowKC = ta.lowest(weeklyLow, lengthKC)
weeklySmaCloseKC = ta.sma(weeklyClose, lengthKC)
weeklyAverageKC = (weeklyHighestHighKC + weeklyLowestLowKC) / 2

weeklyMomentum = ta.linreg(weeklyClose - (weeklyAverageKC + weeklySmaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom weekly momentum calculation

// EMA alignment condition (20 EMA > 50 EMA > 100 EMA > 200 EMA)
emaAligned = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200

// Momentum increasing condition (daily and weekly momentum is positive and increasing)
dailyMomentumIncreasing = dailyMomentum > 0 and dailyMomentum > dailyMomentum[1] //and dailyMomentum[1] > dailyMomentum[2]
weeklyMomentumIncreasing = weeklyMomentum > 0 and weeklyMomentum > weeklyMomentum[1] //and weeklyMomentum[1] > weeklyMomentum[2]

// Redefine Pullback condition: price within 1% range of the 20 EMA
upperPullbackRange = ema20 * (1 + pullbackRangePercent / 100)
lowerPullbackRange = ema20 * (1 - pullbackRangePercent / 100)
pullbackToEma20 = (close <= upperPullbackRange) and (close >= lowerPullbackRange)

// Entry condition: EMA alignment and momentum increasing on both daily and weekly timeframes
longCondition = emaAligned and dailyMomentumIncreasing and weeklyMomentumIncreasing and pullbackToEma20

// Initialize stop loss and take profit levels as float variables
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na

// Calculate stop loss and take profit levels based on ATR
if (longCondition)
    longStopLevel := close - (atrMultiplierSL * atrValue)  // Stop loss at 1.5x ATR below the entry price
    longTakeProfitLevel := close + (atrMultiplierTP * atrValue) // Take profit at 3x ATR above the entry price

// Strategy execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit conditions: Stop-loss at 1.5x ATR and take-profit at 3x ATR
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu