Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch theo xu hướng trung bình di chuyển Heikin-Ashi nhiều khung thời gian

Hệ thống giao dịch theo xu hướng trung bình di chuyển Heikin-Ashi nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 16:20:56
Tags:EMAMACDHASMAMuaBán

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng nhiều khung thời gian dựa trên các cây nến Heikin-Ashi và chéo trung bình chuyển động theo cấp số (EMA). Nó kết hợp các tính chất làm mịn của các cây nến Heikin-Ashi với khả năng theo xu hướng của các đường trung bình chuyển động trên các khung thời gian khác nhau, sử dụng MACD như một bộ lọc bổ sung để nắm bắt chính xác xu hướng thị trường. Chiến lược sử dụng thiết kế khung thời gian phân cấp, tính toán và xác nhận các tín hiệu trên các khung thời gian 60 phút, 180 phút và 15 phút.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi bao gồm một số thành phần chính:

  1. Tính toán Heikin-Ashi: Làm mịn dữ liệu giá ban đầu thông qua các tính toán OHLC đặc biệt để giảm tiếng ồn thị trường.
  2. Hệ thống EMA đa khung thời gian: Tính toán Heikin-Ashi EMA trên khung thời gian 180 phút, tạo ra các tín hiệu chéo với EMA chậm trên khung thời gian 60 phút.
  3. Bộ lọc MACD: Tính toán chỉ số MACD trên khung thời gian 15 phút để xác nhận tín hiệu giao dịch.
  4. Quy tắc tạo tín hiệu: Tạo tín hiệu mua khi EMA Heikin-Ashi nhanh vượt qua EMA chậm với xác nhận MACD (nếu được bật); đảo ngược cho tín hiệu bán.

Ưu điểm chiến lược

  1. Đơn giản hóa tín hiệu mạnh: Các cây nến Heikin-Ashi có hiệu quả làm giảm tín hiệu sai.
  2. Xác nhận nhiều khung thời gian: Sử dụng các khung thời gian khác nhau làm tăng độ tin cậy của tín hiệu.
  3. Theo dõi xu hướng hiệu quả: Hệ thống chéo EMA nắm bắt hiệu quả xu hướng trung bình đến dài hạn.
  4. Cơ chế lọc linh hoạt: Bộ lọc MACD tùy chọn cung cấp xác nhận tín hiệu bổ sung.
  5. Khả năng thích nghi các tham số mạnh mẽ: Nhiều tham số chính có thể được tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường bên cạnh.
  2. Rủi ro chậm trễ: Việc xác nhận nhiều khung thời gian có thể dẫn đến sự chậm trễ một chút.
  3. Độ nhạy của các tham số: Sự kết hợp các tham số khác nhau có thể dẫn đến sự thay đổi hiệu suất đáng kể.
  4. Tùy thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược hoạt động tốt hơn trong các thị trường có xu hướng mạnh, có thể hoạt động kém hơn trong các điều kiện khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm lọc biến động: giới thiệu ATR hoặc Bollinger Bands để đánh giá biến động thị trường.
  2. Tối ưu hóa lựa chọn khung thời gian: Điều chỉnh sự kết hợp khung thời gian dựa trên các đặc điểm cụ thể của thiết bị.
  3. Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Thêm dừng lại hoặc dừng lỗ động dựa trên biến động.
  4. Cải thiện kích thước vị trí: Điều chỉnh kích thước vị trí theo động dựa trên sức mạnh tín hiệu và biến động thị trường.
  5. Bao gồm phân tích môi trường thị trường: Thêm các chỉ số sức mạnh xu hướng để phân biệt điều kiện thị trường.

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các hệ thống Heikin-Ashi và EMA nhiều khung thời gian kết hợp với lọc MACD. Thiết kế xem xét kỹ lưỡng độ tin cậy tín hiệu và sự ổn định của hệ thống, có khả năng thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau thông qua tối ưu hóa tham số và cơ chế kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus

//@version=5
strategy("Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", shorttitle="Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", overlay=true)

// Inputs
res = input.timeframe(title="Heikin Ashi Candle Time Frame", defval="60")
hshift = input.int(1, title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input.timeframe(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", defval="180")
mhshift = input.int(0, title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Period")
test = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input.int(30, title="Slow EMA Period")
slomas = input.int(1, title="Slow EMA Shift")
macdf = input.bool(false, title="With MACD filter")
res2 = input.timeframe(title="MACD Time Frame", defval="15")
macds = input.int(1, title="MACD Shift")

// Heikin Ashi calculation
var float ha_open = na
ha_close = (open + high + low + close) / 4
ha_open := na(ha_open[1]) ? (open + close) / 2 : (ha_open[1] + ha_close[1]) / 2
ha_high = math.max(high, math.max(ha_open, ha_close))
ha_low = math.min(low, math.min(ha_open, ha_close))

// Adjusted Heikin Ashi Close for different timeframes
mha_close = request.security(syminfo.tickerid, res1, ha_close[mhshift])

// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(syminfo.tickerid, res2, macdLine[macds])
macdsl = request.security(syminfo.tickerid, res2, signalLine[macds])

// Moving Averages
fma = ta.ema(mha_close[test], fama)
sma = ta.ema(ha_close[slomas], sloma)
plot(fma, title="Heikin Ashi EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(sma, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2)

// Strategy Logic
golong = ta.crossover(fma, sma) and (macdl > macdsl or not macdf)
goshort = ta.crossunder(fma, sma) and (macdl < macdsl or not macdf)

// Plot Shapes for Buy/Sell Signals
plotshape(golong, color=color.green, text="Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(goshort, color=color.red, text="SELL", style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=golong)
strategy.close("Long", when=goshort)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=goshort)
strategy.close("Short", when=golong)

// Alerts
alertcondition(golong, "Heikin Ashi BUY", "")
alertcondition(goshort, "Heikin Ashi SELL", "")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu