রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার + এমএসিডি স্লো লাইন মম্পটম স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-12 17:16:06
ট্যাগঃএসএমএইএমএএমএসিডি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল ট্রেডিং সংকেত হিসাবে চলমান গড় ক্রসওভার এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। এটি প্রবেশ সংকেত হিসাবে একাধিক ধীর চলমান গড়ের সাথে দ্রুত চলমান গড়ের ক্রসওভার এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণ হিসাবে এমএসিডি ধীর লাইন হিস্টোগ্রামের ইতিবাচক / নেতিবাচক মান ব্যবহার করে। কৌশলটি প্রবেশের সময় একাধিক লাভ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করে এবং হোল্ডিং সময় বাড়ার সাথে সাথে লাভের লক করার জন্য স্টপ-লস স্তরটি ক্রমাগত সামঞ্জস্য করে।

কৌশল নীতি

  1. যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ 1 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন ক্লোজিং মূল্য ধীর এমএ 2 এর উপরে থাকে এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 0 এর চেয়ে বড় হয়, দীর্ঘ যান;
  2. যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ 1 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন বন্ধের মূল্য ধীর এমএ 2 এর নীচে থাকে এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 0 এর চেয়ে কম হয়, শর্ট হয়;
  3. প্রবেশের সময় একাধিক লাভ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করুন। লাভের স্তরগুলি ঝুঁকি পছন্দ উপর ভিত্তি করে, যখন হোল্ডিং সময় বৃদ্ধি হিসাবে স্টপ-লস স্তরগুলি ধীরে ধীরে মুনাফা লক করার জন্য ক্রমাগত সামঞ্জস্য করা হয়;
  4. মুভিং মিডিয়ার সময়কাল, এমএসিডি পরামিতি, লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস স্তর ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

এই কৌশলটি প্রবণতা ক্যাপচার করতে এমএ ক্রসওভার এবং দিকটি নিশ্চিত করার জন্য এমএসিডি ব্যবহার করে, প্রবণতা বিচারের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। একাধিক লাভ এবং স্টপ-লস ডিজাইন ঝুঁকি এবং মুনাফা আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. এমএ ক্রসওভার একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড-ফলোিং পদ্ধতি যা প্রবণতা গঠনের সময়মত ধরা দিতে পারে;
  2. একাধিক এমএ ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি এবং ধারাবাহিকতা আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করা যায়;
  3. এমএসিডি সূচক কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং গতি নির্ধারণ করতে পারে, যা এমএ ক্রসওভারের শক্তিশালী পরিপূরক হিসাবে কাজ করে;
  4. একাধিক লাভ এবং গতিশীল স্টপ-লস ডিজাইন উভয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভ চালানোর অনুমতি দেয়, সিস্টেমের দৃঢ়তা বৃদ্ধি;
  5. পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং অভিযোজিত, এবং বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমা অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সেট করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. এমএ ক্রসওভারে সিগন্যাল লেগ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা প্রাথমিক প্রবণতা মিস করতে পারে বা উচ্চতা অনুসরণ করতে পারে;
  2. অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি ওভারট্রেডিং বা অত্যধিক দীর্ঘ হোল্ডিং সময়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা খরচ এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে;
  3. অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক স্টপ-লস স্তরগুলি অকাল স্টপ-আউট হতে পারে, যখন খুব সংরক্ষণশীল লাভের স্তরগুলি রিটার্নকে প্রভাবিত করতে পারে;
  4. হঠাৎ ট্রেন্ড পরিবর্তন বা বাজারের অস্বাভাবিকতা কৌশল ব্যর্থ হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে, অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে, অতিরিক্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে, কোনও কৌশল ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না এবং বিনিয়োগকারীদের এটি সতর্কতার সাথে আচরণ করতে হবে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা এবং সংকেতগুলি আরও নিশ্চিত করার জন্য আরও সূচক যেমন আরএসআই, বলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি প্রবর্তন বিবেচনা করুন;
  2. এটিআর বা শতাংশ ভিত্তিক স্তরের মতো লাভ এবং স্টপ-লস স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও পরিমার্জিত অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করা;
  3. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে যাতে অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত হয়;
  4. ঝুঁকির অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য একটি পজিশন সাইজিং মডিউল চালু করা;
  5. ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য একটি কৌশল পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য কৌশলটি একত্রিত করুন।

ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি আরও শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে অভিযোজিত হতে পারে। তবে অতিরিক্ত ফিটিং এড়াতে অপ্টিমাইজেশানটি সতর্কতার সাথে করা দরকার।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে এমএ ক্রসওভার এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে একত্রিত করে। একাধিক এমএ এবং একাধিক ক্রিয়াকলাপের নকশা সিস্টেমের প্রবণতা-ধারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ায়। কৌশল যুক্তি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত। তবে, এটি এখনও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিয়ে অনুশীলনে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা দরকার। যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং কনফিগারেশনের সাথে, এই কৌশলটির একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।


/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus

//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate     = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time1',
  tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate    = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time2',
  tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')

// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true

//SMA(EMA) Inputs

fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")

fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")

fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)

//Macd Inputs

macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")


fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD

//EMA Plot

plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)

//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100

//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100

//Qty closing position

Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)

//Take profit Long and Short

LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)

ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)

//Plot Levels Take 
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)

//Stop loss long and short

LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price


//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)


//Entry condition

LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция


ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0



//Strategy entry

strategy.cancel_all(not strategy.position_size)

if(buy)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
    
//Strategy Long exit    

var int exitCounter=0

exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0  and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
               strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size?  exitCounter[1] + 1:
               strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size?  exitCounter[1] - 1:
               exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
    strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)

    
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
    strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
    strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
    
    
    
    
//  Strategy Short exit  
    
    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0 
    strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)


    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
    strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
    strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
    



সম্পর্কিত

আরো