রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

সিসিআই, ডিএমআই এবং এমএসিডি হাইব্রিড লং শর্ট স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৪-২৮ ১৩ঃ৫২ঃ১৬
ট্যাগঃসিসিআইডিএমআইএমএসিডি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই), দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ডিএমআই) এবং চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি) বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্ত এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে। যখন সিসিআই ওভারবোর্ডেড এলাকার উপরে ভেঙে যায়, ডিআই + ডিআই- এর চেয়ে বড়, এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন সিসিআই ওভারবোর্ডেড এলাকার নীচে ভেঙে যায়, ডিআই- ডিআই + এর চেয়ে বড়, এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত নীতি

বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণের জন্য CCI সূচক গণনা করুন। যখন CCI অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকার (-100 এর নীচে) উপরে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত বিক্রয় থেকে ফিরে আসছে এবং বাড়তে পারে। যখন CCI অতিরিক্ত ক্রয় এলাকার (১০০ এর উপরে) নীচে পড়ে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় থেকে ফিরে আসছে এবং হ্রাস পেতে পারে।
বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য ডিএমআই সূচক গণনা করুন। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বড় হয়, এটি নির্দেশ করে যে আপট্রেন্ডটি প্রভাবশালী। যখন ডিআই - ডিআই + এর চেয়ে বড় হয়, এটি নির্দেশ করে যে ডাউনট্রেন্ডটি প্রভাবশালী।
বাজারের প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য এমএসিডি সূচক গণনা করুন। যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী গতি নির্দেশ করে। যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি শক্তিশালী নিম্নমুখী গতি নির্দেশ করে।
উপরের তিনটি সূচককে একত্রিত করে, যখন সিসিআই ওভারসোল্ড এলাকার উপরে ভেঙে যায়, ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বড় এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন সিসিআই ওভারসোল্ড এলাকার নীচে ভেঙে যায়, ডিআই - ডিআই + এর চেয়ে বড় এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একত্রিত করে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিশ্লেষণ করা হয়, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা হয়।
এটি বাজারের অত্যধিক ক্রয় এবং অত্যধিক বিক্রয়, প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং প্রবণতার শক্তি বিবেচনা করে, যা এটিকে বাজারের প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করতে সক্ষম করে।
এটিতে প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়নকে সহজ করে তুলেছে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজার ওঠানামা বা অস্পষ্ট প্রবণতার সময়, এই কৌশলটি অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং উচ্চ লেনদেনের খরচ হয়।
কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং হঠাৎ বাজার ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
কৌশলগত পরামিতিগুলি (যেমন সিসিআইয়ের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় প্রান্তিক, ম্যাকডের দ্রুত এবং ধীর লাইন সময়কাল ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার; অন্যথায় এটি কৌশল কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার মনোভাবের সূচক প্রবর্তন করা।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো বুদ্ধিমান অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৌশল প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করুন।
কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত উন্নত করতে স্টপ-লস, টেক-লাভ এবং অবস্থান পরিচালনার মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল যুক্ত করুন।
কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য বিভিন্ন ট্রেডিং নিয়ম নির্ধারণ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সিসিআই, ডিএমআই এবং এমএসিডি এর তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত, প্রবণতার দিক এবং প্রবণতার শক্তি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিচার করে। কৌশলটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে কৌশল পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ, বাণিজ্য ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI, DMI, and MACD Strategy", overlay=true)

// Define inputs
cci_length = input(14, title="CCI Length")
overbought_level = input(100, title="Overbought Level")
oversold_level = input(-100, title="Oversold Level")

// Calculate CCI
cci_value = ta.cci(close, cci_length)

// Calculate DMI
[di_plus, di_minus, _] = ta.dmi(14, 14)

// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 24, 52, 9)

// Define buy and sell conditions
buy_signal = ta.crossover(cci_value, oversold_level) and di_plus > di_minus and macd_line > signal_line // CCI crosses above -100, Di+ > Di-, and MACD > Signal
sell_signal = ta.crossunder(cci_value, overbought_level) and di_minus > di_plus and macd_line < signal_line // CCI crosses below 100, Di- > Di+, and MACD < Signal

// Define exit conditions
buy_exit_signal = ta.crossover(cci_value, overbought_level) // CCI crosses above 100
sell_exit_signal = ta.crossunder(cci_value, oversold_level) // CCI crosses below -100

// Execute trades based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=buy_exit_signal)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_signal)
strategy.close("Sell", when=sell_exit_signal)

// Plot CCI
plot(cci_value, title="CCI", color=color.blue)

// Plot DMI
plot(di_plus, title="DI+", color=color.green)
plot(di_minus, title="DI-", color=color.red)

// Plot MACD and Signal lines
plot(macd_line, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal_line, title="Signal", color=color.purple)

// Plot overbought and oversold levels
hline(overbought_level, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold_level, "Oversold", color=color.green)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত